有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:10
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	5,425,845,905	16,075,153,662
親投資信託受益証券合計			16,075,153,662
合計			16,075,153,662

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年10月16日現在	平成30年4月16日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,138,981,553	1,007,895,316
株式		20,882,514,900	19,128,750,550
派生商品評価勘定		49,920,300	18,978,400
未収入金		624,850,521	264,210,601
未収配当金		209,442,950	232,603,300
その他未収収益		1	-
差入委託証拠金		24,750,000	22,800,000
流動資産合計		22,930,460,225	20,675,238,167
資産合計		22,930,460,225	20,675,238,167
負債の部
流動負債
前受金		43,625,000	16,200,000
未払金		223,879,558	251,201,000
未払解約金		129,928,000	-
その他未払費用		-	2,083
流動負債合計		397,432,558	267,403,083
負債合計		397,432,558	267,403,083
純資産の部
元本等
元本	※1	7,768,506,867	6,888,153,339
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,764,520,800	13,519,681,745
元本等合計		22,533,027,667	20,407,835,084
純資産合計		22,533,027,667	20,407,835,084
負債純資産合計		22,930,460,225	20,675,238,167

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年10月17日至平成30年4月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年10月16日現在	平成30年4月16日現在
1.	※1	期首	平成29年4月18日	平成29年10月17日
		期首元本額	13,617,223,397円	7,768,506,867円
		期中追加設定元本額	249,639,191円	479,012,661円
		期中一部解約元本額	6,098,355,721円	1,359,366,189円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	6,211,543,275円	5,425,845,905円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	32,512,586円	28,052,281円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,154,311円	31,973,029円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,661,954円	29,070,750円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	614,745,758円	538,405,630円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	105,077,959円	90,006,369円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	107,125,517円	90,129,440円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	102,038,436円	106,884,055円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	205,255,796円	216,304,261円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	321,391,275円	331,481,619円
	計		7,768,506,867円	6,888,153,339円

2.		期末日における受益権の総数	7,768,506,867口	6,888,153,339口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年10月17日至平成30年4月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年4月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年10月16日現在	平成30年4月16日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		3,363,351,990	△7,528,956
合計		3,363,351,990	△7,528,956
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年4月18日から平成29年10月16日まで、及び平成29年10月17日から平成30年4月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年10月16日現在				平成30年4月16日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	897,150,000	-	947,100,000	49,950,000	675,800,000	-	694,800,000	19,000,000

合計	897,150,000	-	947,100,000	49,950,000	675,800,000	-	694,800,000	19,000,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年10月16日現在	平成30年4月16日現在
1口当たり純資産額	2.9006円	2.9627円
(1万口当たり純資産額)	(29,006円)	(29,627円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
熊谷組	45,000	3,395.00	152,775,000
大和ハウス	140,000	4,058.00	568,120,000
関電工	75,000	1,266.00	94,950,000
ウェルネット	42,500	1,136.00	48,280,000
双日	250,000	343.00	85,750,000
日本たばこ産業	52,500	2,975.50	156,213,750
アルコニックス	42,500	1,959.00	83,257,500
ダイワボウHD	22,500	5,040.00	113,400,000
三洋貿易	25,000	2,107.00	52,675,000
セブン&アイ・HLDGS	37,500	4,751.00	178,162,500
旭化成	100,000	1,448.50	144,850,000
サカイオーベックス	12,500	2,403.00	30,037,500
SUMCO	30,000	2,729.00	81,870,000
昭和電工	40,000	3,720.00	148,800,000
住友化学	290,000	621.00	180,090,000
クレハ	15,000	6,760.00	101,400,000
東亞合成	40,000	1,271.00	50,840,000
デンカ	25,000	3,825.00	95,625,000
信越化学	14,000	10,950.00	153,300,000
日本化学工業	15,000	3,350.00	50,250,000
カネカ	125,000	1,070.00	133,750,000
三井化学	20,000	3,350.00	67,000,000
JSR	55,000	2,364.00	130,020,000
三菱ケミカルHLDGS	195,000	1,038.50	202,507,500
住友ベ-クライト	130,000	989.00	128,570,000
宇部興産	25,000	3,245.00	81,125,000
旭有機材	17,500	1,702.00	29,785,000
ダイキアクシス	42,500	1,422.00	60,435,000
電通	55,000	4,925.00	270,875,000
扶桑化学工業	13,500	2,782.00	37,557,000
花王	15,000	7,853.00	117,795,000
三洋化成	4,000	5,210.00	20,840,000
アステラス製薬	100,000	1,596.50	159,650,000
大日本住友製薬	45,000	1,972.00	88,740,000
エーザイ	12,500	6,916.00	86,450,000
小野薬品	55,000	2,800.50	154,027,500
みらかホールディングス	2,500	4,335.00	10,837,500
沢井製薬	12,500	4,850.00	60,625,000
大塚ホールディングス	37,500	5,390.00	202,125,000
パーク24	10,000	2,938.00	29,380,000
トレンドマイクロ	14,000	6,300.00	88,200,000
構造計画研究所	15,000	2,443.00	36,645,000
日本ハウズイング	9,000	3,020.00	27,180,000
WOWOW	25,000	3,275.00	81,875,000
資生堂	2,000	6,807.00	13,614,000
ポーラ・オルビスHD	30,000	4,685.00	140,550,000
デクセリアルズ	45,000	1,187.00	53,415,000
出光興産	25,000	3,815.00	95,375,000
JXTGホールディングス	300,000	675.10	202,530,000
ブリヂストン	10,000	4,684.00	46,840,000
旭硝子	32,500	4,380.00	142,350,000
ノザワ	20,000	1,214.00	24,280,000
東海カーボン	105,000	1,332.00	139,860,000
フジミインコーポレーテッド	32,500	2,252.00	73,190,000
ニチアス	35,000	1,336.00	46,760,000
JFEホールディングス	45,000	2,230.00	100,350,000
日立金属	35,000	1,296.00	45,360,000
大紀アルミニウム	80,000	742.00	59,360,000
日本軽金属HD	275,000	284.00	78,100,000
三井金属	17,500	4,835.00	84,612,500
東邦亜鉛	20,000	4,980.00	99,600,000
住友鉱山	77,500	4,412.00	341,930,000
住友電工	30,000	1,659.00	49,770,000
LIXILグループ	40,000	2,404.00	96,160,000
東プレ	32,500	3,185.00	103,512,500
東芝機械	135,000	716.00	96,660,000
アイダエンジニア	140,000	1,270.00	177,800,000
FUJI	25,000	2,024.00	50,600,000
旭ダイヤモンド	15,000	1,126.00	16,890,000
DMG森精機	75,000	1,900.00	142,500,000
ディスコ	3,500	23,350.00	81,725,000
ソラスト	10,000	2,965.00	29,650,000
豊田自動織機	10,000	6,320.00	63,200,000
イワキポンプ	12,500	3,710.00	46,375,000
野村マイクロ・サイエンス	55,000	1,013.00	55,715,000
小松製作所	35,000	3,592.00	125,720,000
住友重機械	25,000	4,050.00	101,250,000
荏原実業	22,500	2,226.00	50,085,000
三精テクノロジーズ	25,000	1,460.00	36,500,000
キトー	60,000	1,911.00	114,660,000
アマノ	17,500	2,920.00	51,100,000
ツバキ・ナカシマ	20,000	2,585.00	51,700,000
日本精工	85,000	1,369.00	116,365,000
三菱電機	140,000	1,694.00	237,160,000
日本電産	10,000	16,690.00	166,900,000
愛知電機	29,000	3,300.00	95,700,000
T D K	18,000	9,660.00	173,880,000
マクセルホールディングス	65,000	2,203.00	143,195,000
堀場製作所	12,000	8,010.00	96,120,000
デンソー	42,500	5,819.00	247,307,500
ローム	13,500	9,930.00	134,055,000
村田製作所	5,500	14,440.00	79,420,000
日産自動車	110,000	1,129.00	124,190,000
トヨタ自動車	65,000	6,936.00	450,840,000
日野自動車	95,000	1,362.00	129,390,000
三菱自動車工業	325,000	765.00	248,625,000
武蔵精密工業	10,000	3,785.00	37,850,000
アイシン精機	10,000	6,020.00	60,200,000
本田技研	75,000	3,782.00	283,650,000
SUBARU	20,000	3,577.00	71,540,000
ヤギ	2,500	2,351.00	5,877,500
萩原電気HLDGS	17,500	3,055.00	53,462,500
東京精密	16,500	4,315.00	71,197,500
キヤノン	65,000	3,883.00	252,395,000
バンダイナムコHLDGS	25,000	3,580.00	89,500,000
桑山	26,600	578.00	15,374,800
任天堂	4,500	44,670.00	201,015,000
伊藤忠	295,000	2,113.00	623,335,000
三井物産	200,000	1,850.00	370,000,000
東京エレクトロン	10,500	20,285.00	212,992,500
日立ハイテクノロジーズ	10,000	5,040.00	50,400,000
住友商事	160,000	1,851.00	296,160,000
日本ユニシス	32,500	2,269.00	73,742,500
三菱商事	205,000	2,916.50	597,882,500
阪和興業	12,500	4,340.00	54,250,000
伊藤忠エネクス	50,000	1,058.00	52,900,000
あおぞら銀行	30,000	4,325.00	129,750,000
三菱UFJフィナンシャルG	850,000	712.50	605,625,000
りそなホールディングス	140,000	593.60	83,104,000
三井住友トラストHD	32,500	4,484.00	145,730,000
三井住友フィナンシャルG	160,000	4,515.00	722,400,000
みずほフィナンシャルG	1,450,000	194.80	282,460,000
SBIホールディングス	40,000	2,678.00	107,120,000
日立キャピタル	25,000	2,703.00	67,575,000
オリックス	135,000	1,867.00	252,045,000
野村ホールディングス	205,000	635.40	130,257,000
いちよし証券	50,000	1,250.00	62,500,000
SOMPOホールディングス	45,000	4,394.00	197,730,000
MS&AD	60,000	3,531.00	211,860,000
第一生命HLDGS	70,000	2,018.00	141,260,000
東京海上HD	55,000	4,927.00	270,985,000
T&Dホールディングス	62,500	1,705.00	106,562,500
三井不動産	40,000	2,710.50	108,420,000
住友不動産	15,000	3,979.00	59,685,000
SGホールディングス	75,000	2,420.00	181,500,000
日本航空	25,000	4,232.00	105,800,000
西本WISMETTAC HD	12,500	4,700.00	58,750,000
日本電信電話	47,500	5,128.00	243,580,000
KDDI	60,000	2,805.00	168,300,000
NTTドコモ	65,000	2,760.00	179,400,000
東京ドーム	60,000	1,034.00	62,040,000
アイ・エス・ビー	30,000	1,874.00	56,220,000
丹青社	80,000	1,264.00	101,120,000
日鉄住金物産	10,000	5,980.00	59,800,000
パーカーコーポレーション	40,000	601.00	24,040,000
ソフトバンクグループ	10,000	7,997.00	79,970,000
合計			19,128,750,550

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算