有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	239,111,380	1.4517	1.4340	-	99.43%
	日本			347,137,970	342,885,718	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.43%
合計	99.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.125% 2021/06/30	国債証券	392,619,200	100.13	100.15	1.125000	7.43%
	アメリカ			393,155,984	393,231,685	2021/6/30
2	US TREASURY N/B 0.75% 2018/04/30	国債証券	340,409,200	100.09	100.04	0.750000	6.44%
	アメリカ			340,725,780	340,565,788	2018/4/30
3	US TREASURY N/B 1.5% 2023/03/31	国債証券	265,226,800	101.00	101.08	1.500000	5.07%
	アメリカ			267,879,068	268,104,510	2023/3/31
4	FRANCE O.A.T. 4.25% 2017/10/25	国債証券	237,123,500	106.14	105.95	4.250000	4.75%
	フランス			251,694,739	251,253,689	2017/10/25
5	US TREASURY N/B 1.25% 2021/03/31	国債証券	204,663,200	100.77	100.78	1.250000	3.90%
	アメリカ			206,245,246	206,261,619	2021/3/31
6	FRANCE O.A.T. 0.5% 2026/05/25	国債証券	193,168,900	103.05	103.59	0.500000	3.78%
	フランス			199,079,868	200,113,321	2026/5/25
7	US TREASURY N/B 1.625% 2026/05/15	国債証券	184,823,400	100.84	101.00	1.625000	3.53%
	アメリカ			186,381,461	186,684,571	2026/5/15
8	US TREASURY N/B 1.375% 2021/01/31	国債証券	181,690,800	101.35	101.35	1.375000	3.48%
	アメリカ			184,145,442	184,145,442	2021/1/31
9	BUNDESSCHATZANW 0.0% 2018/06/15	国債証券	154,997,800	101.27	101.16	-	2.96%
	ドイツ			156,974,021	156,798,874	2018/6/15
10	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	120,296,800	102.04	102.03	0.650000	2.32%
	イタリア			122,762,884	122,750,854	2020/11/1
11	US TREASURY N/B 2.0% 2022/07/31	国債証券	105,464,200	104.26	104.35	2.000000	2.08%
	アメリカ			109,962,248	110,061,384	2022/7/31
12	FRANCE O.A.T. 0.25% 2020/11/25	国債証券	105,259,700	102.99	102.93	0.250000	2.05%
	フランス			108,412,228	108,351,177	2020/11/25
13	US TREASURY N/B 2.0% 2025/08/15	国債証券	102,331,600	104.18	104.28	2.000000	2.02%
	アメリカ			106,616,224	106,712,415	2025/8/15
14	US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15	国債証券	84,580,200	105.27	105.31	2.125000	1.68%
	アメリカ			89,040,113	89,079,866	2025/5/15
15	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	69,980,350	120.18	120.27	4.850000	1.59%
	スペイン			84,109,382	84,172,364	2020/10/31
16	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	77,498,900	107.56	107.72	2.000000	1.58%
	イタリア			83,361,691	83,485,690	2025/12/1
17	US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15	国債証券	70,483,500	116.08	116.51	3.000000	1.55%
	アメリカ			81,820,770	82,123,850	2045/5/15
18	DEUTSCHLAND REP 1.0% 2024/08/15	国債証券	67,666,950	110.68	110.90	1.000000	1.42%
	ドイツ			74,900,546	75,048,737	2024/8/15
19	DEUTSCHLAND REP 1.5% 2023/02/15	国債証券	57,256,650	113.06	113.04	1.500000	1.22%
	ドイツ			64,740,094	64,728,070	2023/2/15
20	MEXICAN BONOS 8.5 2018/12/13	国債証券	56,938,800	107.62	106.95	8.500000	1.15%
	メキシコ			61,278,105	60,897,754	2018/12/13
21	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	44,009,600	135.27	136.17	4.250000	1.13%
	イギリス			59,536,186	59,930,072	2027/12/7
22	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	46,268,000	116.11	116.04	3.750000	1.01%
	イタリア			53,724,088	53,691,700	2021/3/1
23	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	47,921,600	110.53	111.34	3.250000	1.01%
	オーストラリア			52,972,057	53,360,701	2025/4/21
24	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	42,219,550	125.30	125.39	5.500000	1.00%
	スペイン			52,905,318	52,943,315	2021/4/30
25	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	44,900,600	113.48	113.98	2.875000	0.97%
	アメリカ			50,954,996	51,179,499	2043/5/15
26	BTPS 0.7% 2020/05/01	国債証券	49,738,100	102.23	102.21	0.700000	0.96%
	イタリア			50,852,233	50,842,285	2020/5/1
27	DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15	国債証券	28,917,500	156.68	160.38	2.500000	0.88%
	ドイツ			45,307,939	46,380,778	2046/8/15
28	BTPS 5.75 2/1/2033	国債証券	26,604,100	157.88	158.80	5.750000	0.80%
	イタリア			42,003,883	42,248,641	2033/2/1
29	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	28,193,400	147.63	148.13	4.625000	0.79%
	アメリカ			41,624,735	41,763,447	2040/2/15
30	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	31,230,900	127.53	128.26	2.750000	0.76%
	フランス			39,831,889	40,057,689	2027/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	93.85%
合計	93.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。