有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	247,034,401	1.5236	1.5170	-	99.49%
	日本			376,402,826	374,751,186	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.49%
合計	99.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28	国債証券	494,368,000	100.26	100.37	1.875000	7.94%
	アメリカ			495,678,075	496,221,880	2022/2/28
2	US TREASURY N/B 1.25% 2019/03/31	国債証券	488,850,500	99.82	99.85	1.250000	7.81%
	アメリカ			488,009,677	488,161,220	2019/3/31
3	US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29	国債証券	442,503,500	100.27	100.38	2.125000	7.11%
	アメリカ			443,711,534	444,229,263	2024/2/29
4	FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25	国債証券	256,707,000	100.02	100.38	-	4.12%
	フランス			256,771,176	257,687,620	2022/5/25
5	FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25	国債証券	225,591,000	100.85	100.79	-	3.64%
	フランス			227,515,291	227,375,424	2019/2/25
6	US TREASURY N/B 1.25% 2018/12/31	国債証券	215,182,500	99.88	99.92	1.250000	3.44%
	アメリカ			214,928,584	215,012,505	2018/12/31
7	US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30	国債証券	189,802,000	99.79	99.79	1.250000	3.03%
	アメリカ			189,413,762	189,414,803	2019/6/30
8	DEUTSCHLAND REP 0.5% 2025/02/15	国債証券	165,952,000	102.18	102.52	0.500000	2.72%
	ドイツ			169,574,732	170,137,309	2025/2/15
9	US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15	国債証券	166,628,500	99.50	99.57	2.875000	2.65%
	アメリカ			165,807,021	165,925,327	2046/11/15
10	BTPS 0.7% 2020/05/01	国債証券	152,987,000	101.26	101.53	0.700000	2.49%
	イタリア			154,926,875	155,333,820	2020/5/1
11	US TREASURY N/B 2.25% 2027/02/15	国債証券	142,351,500	99.49	99.68	2.250000	2.27%
	アメリカ			141,639,742	141,905,939	2027/2/15
12	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	114,092,000	112.57	112.81	2.250000	2.06%
	ベルギー			128,437,928	128,708,326	2023/6/22
13	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	125,501,200	100.30	101.23	2.000000	2.03%
	イタリア			125,886,488	127,049,884	2025/12/1
14	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	78,438,250	115.84	115.84	4.850000	1.45%
	スペイン			90,866,790	90,866,006	2020/10/31
15	FRANCE O.A.T. 0.25% 2026/11/25	国債証券	88,162,000	95.27	95.69	0.250000	1.35%
	フランス			83,995,463	84,363,099	2026/11/25
16	BUNDESSCHATZANW 0% 2019/03/15	国債証券	81,679,500	101.08	101.12	-	1.32%
	ドイツ			82,564,088	82,596,760	2019/3/15
17	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	68,714,500	100.95	101.27	0.650000	1.11%
	イタリア			69,370,036	69,589,235	2020/11/1
18	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	63,288,000	104.80	105.14	3.250000	1.06%
	オーストラリア			66,327,722	66,541,636	2025/4/21
19	US TREASURY N/B 2.0% 2026/11/15	国債証券	65,106,500	97.49	97.70	2.000000	1.02%
	アメリカ			63,473,628	63,615,561	2026/11/15
20	DBR 6.5% 2027/07/04	国債証券	39,543,250	158.39	158.77	6.500000	1.00%
	ドイツ			62,633,344	62,786,772	2027/7/4
21	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	46,347,000	130.92	131.00	4.625000	0.97%
	アメリカ			60,677,955	60,717,814	2040/2/15
22	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	46,380,800	128.90	129.40	4.250000	0.96%
	イギリス			59,789,025	60,020,465	2027/12/7
23	UK TSY GILT 1.5% 2026/07/22	国債証券	57,976,000	102.68	103.23	1.500000	0.96%
	イギリス			59,535,554	59,851,523	2026/7/22
24	CANADA-GOVT 1.5% 2023/06/01	国債証券	59,445,120	99.30	98.63	1.500000	0.94%
	カナダ			59,029,598	58,633,694	2023/6/1
25	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	47,322,250	120.41	120.41	5.500000	0.91%
	スペイン			56,983,560	56,982,614	2021/4/30
26	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	44,729,250	122.43	122.60	4.400000	0.88%
	スペイン			54,765,151	54,838,955	2023/10/31
27	UK TSY GILT 1.25% 2018/07/22	国債証券	52,178,400	100.93	100.94	1.250000	0.84%
	イギリス			52,668,876	52,669,920	2018/7/22
28	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	50,563,500	102.08	102.51	1.350000	0.83%
	イタリア			51,619,771	51,836,688	2022/4/15
29	FRANCE O.A.T. 1.0% 2027/05/25	国債証券	47,970,500	101.45	101.82	1.000000	0.78%
	フランス			48,669,430	48,845,002	2027/5/25
30	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	47,450,500	99.99	100.07	2.875000	0.76%
	アメリカ			47,446,703	47,487,511	2043/5/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	95.74%
特殊債券	0.49%
合計	96.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。