純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	46	77,980
追加型株式投資信託	723	18,565,711
株式投資信託 合計	769	18,643,691
単位型公社債投資信託	41	141,526
追加型公社債投資信託	14	1,525,302
公社債投資信託 合計	55	1,666,829
総合計	824	20,310,520

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4677,980追加型株式投資信託72318,565,711株式投資信託 合計76918,643,691単位型公社債投資信託41141,526追加型公社債投資信託141,525,302公社債投資信託 合計551,666,829総合計82420,310,520

2021/02/09 9:22

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.276%(税抜1.16%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/02/09 9:22

#3 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/02/09 9:22

#4 投資制限（連結）

について該当事項はありません。18. Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て
運用目的	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
投資方針	① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。③ 信託財産の純資産総額の50%未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資します。④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はおおよそ10-30パーセントの範囲でおこないます。(また、最大でも、純資産の50%以下とします。)⑤大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
設定日	2006年11月13日

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て運用目的投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。投資方針① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。
② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。

2021/02/09 9:22

#5 投資対象（連結）

4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称J Flag中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。委託会社の名称シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。主要な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)委託会社の名称アセットマネジメントOne株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)(注)運用の基本方針信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。主要な投資対象日本長期成長株集中投資マザーファンドの受益証券を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。委託会社の名称ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。主要な投資対象コクサイ計量株式マザーファンドの受益証券を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資します。委託会社の名称ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象日本を含む世界の株式委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ」のクラスI投資証券(円建)運用の基本方針主として、新興国の株式に投資することにより、MSCI エマージング・マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求します。主要な投資対象新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。委託会社の名称管理会社:マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド

2021/02/09 9:22

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

89,110,7880.9381
89,540,3071.93e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券86.71%投資証券4.41%親投資信託受益証券7.90%合計99.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/02/09 9:22

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

30,693,8348,677.30
31,134,8152.15e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券88.92%投資証券2.15%親投資信託受益証券7.94%合計99.02%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/02/09 9:22

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

194,604,5125,591.98
203,196,5562.88e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券74.47%投資証券7.77%親投資信託受益証券16.77%合計99.02%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/02/09 9:22

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,739,695	0.99
純資産総額		4,633,671,496	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,017,668,86286.71内 日本3,885,805,83483.86内 ケイマン諸島131,863,0282.85投資証券204,154,8644.41内 アイルランド204,154,8644.41親投資信託受益証券366,108,0757.90内 日本366,108,0757.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)45,739,6950.99純資産総額4,633,671,496100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/02/09 9:22

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,213,126	0.98
純資産総額		1,444,965,919	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,284,908,21588.92内 日本1,214,835,32184.07内 ケイマン諸島70,072,8944.85投資証券31,134,8152.15内 アイルランド31,134,8152.15親投資信託受益証券114,709,7637.94内 日本114,709,7637.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,213,1260.98純資産総額1,444,965,919100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/02/09 9:22

#11 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,122,876	0.98
純資産総額		7,057,180,665	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券5,255,808,21874.47内 日本5,052,611,66271.60内 ケイマン諸島203,196,5562.88投資証券548,453,4667.77内 アイルランド548,453,4667.77親投資信託受益証券1,183,796,10516.77内 日本1,183,796,10516.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)69,122,8760.98純資産総額7,057,180,665100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/02/09 9:22

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/02/09 9:22

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025

	(単位:百万円)
負債合計		13,724
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

2021/02/09 9:22

#14 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第28期 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(3)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2020年11月15日が休日のため、当計算期間末日を2020年11月16日としております。このため、当計算期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第27期 2020年5月15日現在第28期 2020年11月16日現在1.※1期首元本額4,371,144,150円4,015,117,086円期中追加設定元本額28,546,697円19,777,139円期中一部解約元本額384,573,761円189,198,190円2.計算期間末日における受益権の総数4,015,117,086口3,845,696,035口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第27期 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日第28期 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用332,156円369,494円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,030,300円)及び分配準備積立金(596,014,798円)より分配対象額は626,045,098円(1万口当たり1,559.22円)であり、うち4,015,117円(1万口当たり10円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,049,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(143,651,868円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,626,964円)及び分配準備積立金(564,166,835円)より分配対象額は750,495,265円(1万口当たり1,951.52円)であり、うち19,228,480円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第28期 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引を含む)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第28期 2020年11月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第27期 2020年5月15日現在第28期 2020年11月16日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△403,816,140631,840,493投資証券△25,577,39431,729,002親投資信託受益証券△91,374,33952,528,431合計△520,767,873716,097,926e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第27期 2020年5月15日現在第28期 2020年11月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第28期 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第27期 2020年5月15日現在	第28期 2020年11月16日現在
1口当たり純資産額	1.0004円	1.1895円
(1万口当たり純資産額)	(10,004円)	(11,895円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第27期 2020年5月15日現在第28期 2020年11月16日現在1口当たり純資産額1.0004円1.1895円(1万口当たり純資産額)(10,004円)(11,895円)

2021/02/09 9:22

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2011年5月16日)13,583,067,52613,604,370,6620.63760.6386第10計算期間末 (2011年11月15日)10,125,721,95910,143,589,5190.56670.5677第11計算期間末 (2012年5月15日)8,947,521,2318,962,468,3510.59860.5996第12計算期間末 (2012年11月15日)8,411,391,5128,425,067,9090.61500.6160第13計算期間末 (2013年5月15日)12,019,786,40112,032,502,0900.94530.9463第14計算期間末 (2013年11月15日)11,070,665,58311,082,323,5270.94960.9506第15計算期間末 (2014年5月15日)10,425,513,28810,436,069,1810.98760.9886第16計算期間末 (2014年11月17日)9,749,241,07610,299,146,1041.06371.1237第17計算期間末 (2015年5月15日)9,123,493,5419,813,777,0651.05741.1374第18計算期間末 (2015年11月16日)8,530,428,9808,538,681,1371.03371.0347第19計算期間末 (2016年5月16日)7,794,904,3717,802,887,6960.97640.9774第20計算期間末 (2016年11月15日)7,218,423,1877,225,886,1020.96720.9682第21計算期間末 (2017年5月15日)7,083,105,6257,246,613,3431.08301.1080第22計算期間末 (2017年11月15日)6,395,830,6346,508,051,9271.13991.1599第23計算期間末 (2018年5月15日)6,254,928,7226,260,273,0591.17041.1714第24計算期間末 (2018年11月15日)5,672,872,3485,677,980,9991.11041.1114第25計算期間末 (2019年5月15日)5,187,018,9385,191,778,6391.08981.0908第26計算期間末 (2019年11月15日)4,990,824,9525,056,392,1141.14181.15682019年11月末日5,079,991,866-1.1659-12月末日5,072,011,857-1.1836-2020年1月末日4,970,390,743-1.1710-2月末日4,624,029,470-1.1224-3月末日3,840,109,917-0.9491-4月末日4,016,128,105-1.0007-第27計算期間末 (2020年5月15日)4,016,655,4084,020,670,5251.00041.00145月末日4,248,355,014-1.0610-6月末日4,290,141,206-1.0808-7月末日4,420,758,634-1.1208-8月末日4,579,797,335-1.1676-9月末日4,542,690,716-1.1656-10月末日4,411,248,557-1.1413-第28計算期間末 (2020年11月16日)4,574,379,6064,593,608,0861.18951.194511月末日4,633,671,496-1.2163-

2021/02/09 9:22

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2011年5月16日)5,109,163,3575,142,171,8800.77390.7789第10計算期間末 (2011年11月15日)3,905,882,7173,932,612,5240.73060.7356第11計算期間末 (2012年5月15日)3,619,748,2663,643,608,8700.75850.7635第12計算期間末 (2012年11月15日)3,595,630,7413,618,872,7030.77350.7785第13計算期間末 (2013年5月15日)3,866,987,8053,886,569,9050.98740.9924第14計算期間末 (2013年11月15日)3,654,047,5453,672,858,4610.97130.9763第15計算期間末 (2014年5月15日)3,330,350,7553,347,025,6940.99861.0036第16計算期間末 (2014年11月17日)2,853,730,7212,948,395,1961.05511.0901第17計算期間末 (2015年5月15日)2,493,911,3952,601,537,5871.04271.0877第18計算期間末 (2015年11月16日)2,352,412,3632,363,933,1801.02091.0259第19計算期間末 (2016年5月16日)2,225,469,2322,236,561,4741.00321.0082第20計算期間末 (2016年11月15日)2,107,897,8972,118,676,6930.97780.9828第21計算期間末 (2017年5月15日)2,144,337,6682,154,661,6211.03851.0435第22計算期間末 (2017年11月15日)2,079,117,6022,098,630,6621.06551.0755第23計算期間末 (2018年5月15日)2,000,464,9692,009,797,8741.07171.0767第24計算期間末 (2018年11月15日)1,818,142,8991,826,877,8681.04071.0457第25計算期間末 (2019年5月15日)1,733,241,1041,741,603,8191.03631.0413第26計算期間末 (2019年11月15日)1,714,823,9781,730,896,7801.06691.07692019年11月末日1,732,777,302-1.0804-12月末日1,724,853,599-1.0864-2020年1月末日1,706,085,822-1.0829-2月末日1,458,298,252-1.0639-3月末日1,321,617,801-0.9646-4月末日1,328,944,030-0.9741-第27計算期間末 (2020年5月15日)1,323,087,1481,329,909,6430.96970.97475月末日1,373,027,680-1.0050-6月末日1,381,312,324-1.0154-7月末日1,399,249,823-1.0347-8月末日1,424,451,832-1.0539-9月末日1,421,573,755-1.0535-10月末日1,390,115,060-1.0417-第28計算期間末 (2020年11月16日)1,435,131,2271,441,888,3671.06191.066911月末日1,444,965,919-1.0747-

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#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2011年5月16日)25,974,936,47226,225,858,0760.62110.6271第10特定期間末 (2011年11月15日)19,288,844,61019,495,322,0520.56050.5665第11特定期間末 (2012年5月15日)16,823,158,38416,938,459,8060.58360.5876第12特定期間末 (2012年11月15日)15,422,821,34015,527,366,0600.59010.5941第13特定期間末 (2013年5月15日)18,856,075,17418,952,996,1130.77820.7822第14特定期間末 (2013年11月15日)16,544,281,89116,634,021,5920.73740.7414第15特定期間末 (2014年5月15日)15,945,688,99216,028,199,5090.77300.7770第16特定期間末 (2014年11月17日)16,583,322,17216,660,664,1330.85770.8617第17特定期間末 (2015年5月15日)15,855,242,55015,928,125,1140.87020.8742第18特定期間末 (2015年11月16日)14,460,834,29614,530,041,7530.83580.8398第19特定期間末 (2016年5月16日)12,736,637,96712,803,304,1520.76420.7682第20特定期間末 (2016年11月15日)11,510,350,50811,557,838,6100.72720.7302第21特定期間末 (2017年5月15日)11,335,521,21211,378,776,4030.78620.7892第22特定期間末 (2017年11月15日)10,589,290,85310,628,786,3770.80430.8073第23特定期間末 (2018年5月15日)9,764,291,4659,789,302,2300.78080.7828第24特定期間末 (2018年11月15日)8,997,759,1969,021,014,1220.77380.7758第25特定期間末 (2019年5月15日)8,226,257,3388,247,642,4760.76930.7713第26特定期間末 (2019年11月15日)8,008,841,8368,028,902,1650.79850.80052019年11月末日8,082,984,130-0.8110-12月末日8,064,089,502-0.8183-2020年1月末日8,004,807,185-0.8198-2月末日7,854,493,983-0.8125-3月末日6,851,426,446-0.7137-4月末日6,901,814,105-0.7238-第27特定期間末 (2020年5月15日)6,834,570,5946,853,628,8420.71720.71925月末日7,149,212,488-0.7508-6月末日7,192,619,538-0.7612-7月末日7,314,503,830-0.7781-8月末日7,438,761,374-0.7983-9月末日7,059,971,046-0.7799-10月末日6,853,440,362-0.7685-第28特定期間末 (2020年11月16日)7,057,124,5537,070,446,6060.79460.796111月末日7,057,180,665-0.7999-

2021/02/09 9:22

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,641,808,615円
Ⅱ 負債総額	8,137,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,633,671,496円
Ⅳ 発行済数量	3,809,627,535口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,641,808,615円Ⅱ 負債総額8,137,119円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,633,671,496円Ⅳ 発行済数量3,809,627,535口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2163円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)

純資産額計算書
	2020年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,449,926,381円
Ⅱ 負債総額	4,960,462円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,444,965,919円
Ⅳ 発行済数量	1,344,581,335口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0747円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,449,926,381円Ⅱ 負債総額4,960,462円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,444,965,919円Ⅳ 発行済数量1,344,581,335口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0747円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)

純資産額計算書
	2020年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日

Ⅰ 資産総額	7,075,218,791円
Ⅱ 負債総額	18,038,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,057,180,665円
Ⅳ 発行済数量	8,822,679,859口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7999円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,075,218,791円Ⅱ 負債総額18,038,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,057,180,665円Ⅳ 発行済数量8,822,679,859口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7999円

2021/02/09 9:22

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/02/09 9:22

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/02/09 9:22

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート部分にかかる運用体制について

2021/02/09 9:22