有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【提出】: 2016/03/11 9:09
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 6月16日から平成27年12月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 6月15日現在				当期平成27年12月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			147,055,659,982口				133,086,022,496口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	45,632,981,972円			元本の欠損	49,215,340,637円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6897円			1口当たり純資産額	0.6302円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,897円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,302円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日				当期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年12月16日から平成27年 1月15日まで				平成27年 6月16日から平成27年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	421,799,954円		費用控除後の配当等収益額	A	231,088,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,878,282,564円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,748,161,890円		収益調整金額	C	47,780,626,475円
	分配準備積立金額	D	26,674,746,536円		分配準備積立金額	D	26,932,100,816円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,722,990,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,943,815,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	172,358,437,104口		当ファンドの期末残存口数	F	143,326,362,282口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,263円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,228円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	344,716,874円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	286,652,724円
	平成27年 1月16日から平成27年 2月16日まで				平成27年 7月16日から平成27年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	147,365,679円		費用控除後の配当等収益額	A	182,540,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	54,145,467,318円		収益調整金額	C	46,874,233,736円
	分配準備積立金額	D	32,856,086,749円		分配準備積立金額	D	26,165,798,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,148,919,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,222,572,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	165,879,584,522口		当ファンドの期末残存口数	F	140,207,157,761口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,253円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,222円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	331,759,169円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	280,414,315円
	平成27年 2月17日から平成27年 3月16日まで				平成27年 8月18日から平成27年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	391,759,023円		費用控除後の配当等収益額	A	330,726,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	52,898,902,748円		収益調整金額	C	46,448,175,880円
	分配準備積立金額	D	31,670,681,149円		分配準備積立金額	D	25,604,907,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,961,342,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,383,809,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	161,557,855,618口		当ファンドの期末残存口数	F	138,485,153,370口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,258円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,226円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,115,711円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	276,970,306円
	平成27年 3月17日から平成27年 4月15日まで				平成27年 9月16日から平成27年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	226,572,551円		費用控除後の配当等収益額	A	251,621,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	51,617,806,967円		収益調整金額	C	46,447,563,726円
	分配準備積立金額	D	30,425,827,450円		分配準備積立金額	D	25,184,662,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,270,206,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,883,847,641円
	当ファンドの期末残存口数	F	156,578,703,196口		当ファンドの期末残存口数	F	137,563,608,777口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,254円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,225円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	313,157,406円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	275,127,217円
	平成27年 4月16日から平成27年 5月15日まで				平成27年10月16日から平成27年11月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,937,894円		費用控除後の配当等収益額	A	91,077,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	50,129,054,178円		収益調整金額	C	46,247,818,060円
	分配準備積立金額	D	29,357,696,579円		分配準備積立金額	D	24,750,415,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,532,688,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,089,310,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	151,835,151,300口		当ファンドの期末残存口数	F	136,382,447,518口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,238円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,212円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	303,670,302円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	272,764,895円
	平成27年 5月16日から平成27年 6月15日まで				平成27年11月17日から平成27年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	189,969,101円		費用控除後の配当等収益額	A	158,213,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	48,681,121,353円		収益調整金額	C	45,073,882,456円
	分配準備積立金額	D	28,067,031,688円		分配準備積立金額	D	24,037,983,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,938,122,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,270,079,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	147,055,659,982口		当ファンドの期末残存口数	F	133,086,022,496口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,231円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,204円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	294,111,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	266,172,044円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 6月15日現在	当期平成27年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日		当期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
期首元本額	174,854,606,015円	期首元本額	147,055,659,982円
期中追加設定元本額	11,419,701,647円	期中追加設定元本額	7,250,768,124円
期中一部解約元本額	39,218,647,680円	期中一部解約元本額	21,220,405,610円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△293,919,197	△1,408,446,480
合計	△293,919,197	△1,408,446,480

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算