有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】: 2021/09/10 9:06
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年12月16日から2021年 6月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月15日現在				当期 2021年 6月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			51,952,864,597口				49,720,907,561口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	19,608,131,555円			元本の欠損	11,033,664,158円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6226円			1口当たり純資産額	0.7781円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,226円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,781円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日				当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 6月16日から2020年 7月15日まで				2020年12月16日から2021年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,169,801円		費用控除後の配当等収益額	A	104,404,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,225,444,860円		収益調整金額	C	21,902,123,749円
	分配準備積立金額	D	10,862,736,617円		分配準備積立金額	D	9,735,537,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,192,351,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,742,065,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,536,388,658口		当ファンドの期末残存口数	F	51,569,364,063口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,156円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,155円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,072,777円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,138,728円
	2020年 7月16日から2020年 8月17日まで				2021年 1月16日から2021年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,804,880円		費用控除後の配当等収益額	A	116,197,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,172,840,417円		収益調整金額	C	21,746,612,656円
	分配準備積立金額	D	10,701,652,544円		分配準備積立金額	D	9,546,407,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,996,297,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,409,217,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,196,011,397口		当ファンドの期末残存口数	F	51,001,880,281口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,159円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,158円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	110,392,022円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,003,760円
	2020年 8月18日から2020年 9月15日まで				2021年 2月16日から2021年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	206,100,645円		費用控除後の配当等収益額	A	189,373,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,031,368,772円		収益調整金額	C	21,756,263,206円
	分配準備積立金額	D	10,616,186,303円		分配準備積立金額	D	9,455,386,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,853,655,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,401,023,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,805,882,477口		当ファンドの期末残存口数	F	50,842,986,936口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,176円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,176円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,611,764円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,685,973円
	2020年 9月16日から2020年10月15日まで				2021年 3月16日から2021年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,170,237円		費用控除後の配当等収益額	A	72,283,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,816,399,726円		収益調整金額	C	21,722,788,078円
	分配準備積立金額	D	10,568,961,833円		分配準備積立金額	D	9,418,409,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,439,531,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,213,480,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,220,973,360口		当ファンドの期末残存口数	F	50,583,416,442口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,167円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,170円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,441,946円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,166,832円
	2020年10月16日から2020年11月16日まで				2021年 4月16日から2021年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,945,050円		費用控除後の配当等収益額	A	39,748,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,833,562,053円		収益調整金額	C	21,721,587,544円
	分配準備積立金額	D	10,360,526,365円		分配準備積立金額	D	9,336,210,047円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,246,033,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,097,546,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,994,457,774口		当ファンドの期末残存口数	F	50,493,370,576口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,157円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,158円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,988,915円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,986,741円
	2020年11月17日から2020年12月15日まで				2021年 5月18日から2021年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,977,907円		費用控除後の配当等収益額	A	85,632,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,010,164,572円		収益調整金額	C	21,412,845,368円
	分配準備積立金額	D	9,879,119,543円		分配準備積立金額	D	9,111,471,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,975,262,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,609,949,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,952,864,597口		当ファンドの期末残存口数	F	49,720,907,561口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,154円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,156円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,905,729円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,441,815円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年12月15日現在	当期 2021年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日		当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
期首元本額	55,620,537,715円	期首元本額	51,952,864,597円
期中追加設定元本額	2,337,966,227円	期中追加設定元本額	1,895,480,137円
期中一部解約元本額	6,005,639,345円	期中一部解約元本額	4,127,437,173円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	595,761,151	2,201,122,484
合計	595,761,151	2,201,122,484

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算