有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/06 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 6月18日から2019年12月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 6月17日現在				当期 2019年12月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			62,395,553,954口				57,793,162,541口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	18,022,091,804円			元本の欠損	13,189,455,768円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7112円			1口当たり純資産額	0.7718円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,112円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,718円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日				当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年12月18日から2019年 1月15日まで				2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	197,098,035円		費用控除後の配当等収益額	A	151,306,162円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,458,131,204円
	収益調整金額	C	26,625,843,429円		収益調整金額	C	23,870,834,011円
	分配準備積立金額	D	8,704,968,535円		分配準備積立金額	D	7,600,844,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,527,909,999円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,081,116,328円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,221,637,138口		当ファンドの期末残存口数	F	61,564,287,287口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,132円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,373円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,443,274円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	123,128,574円
	2019年 1月16日から2019年 2月15日まで				2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,281,795円		費用控除後の配当等収益額	A	117,355,360円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	883,159,845円
	収益調整金額	C	25,754,358,104円		収益調整金額	C	23,357,581,085円
	分配準備積立金額	D	8,440,903,458円		分配準備積立金額	D	8,866,290,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,327,543,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,224,386,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,876,716,573口		当ファンドの期末残存口数	F	60,186,515,951口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,132円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,520円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,753,433円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,373,031円
	2019年 2月16日から2019年 3月15日まで				2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	237,980,270円		費用控除後の配当等収益額	A	224,864,365円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,254,042,007円
	収益調整金額	C	25,307,460,345円		収益調整金額	C	23,175,115,130円
	分配準備積立金額	D	8,270,855,389円		分配準備積立金額	D	9,575,973,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,816,296,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,229,994,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,667,238,368口		当ファンドの期末残存口数	F	59,539,060,972口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,149円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,749円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	131,334,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,078,121円
	2019年 3月16日から2019年 4月15日まで				2019年 9月18日から2019年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,334,246円		費用控除後の配当等収益額	A	83,533,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,306,543,799円
	収益調整金額	C	25,010,913,758円		収益調整金額	C	23,107,624,019円
	分配準備積立金額	D	8,233,698,399円		分配準備積立金額	D	10,778,933,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,300,946,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,276,635,344円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,804,247,949口		当ファンドの期末残存口数	F	59,143,840,416口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,138円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,133円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,608,495円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,287,680円
	2019年 4月16日から2019年 5月15日まで				2019年10月16日から2019年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,320,221円		費用控除後の配当等収益額	A	49,875,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	24,617,143,780円		収益調整金額	C	23,067,451,957円
	分配準備積立金額	D	8,002,529,405円		分配準備積立金額	D	12,675,277,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,711,993,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,792,605,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,721,373,790口		当ファンドの期末残存口数	F	58,455,987,187口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,133円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,122円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,442,747円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,911,974円
	2019年 5月16日から2019年 6月17日まで				2019年11月16日から2019年12月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,610,229円		費用控除後の配当等収益額	A	70,455,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	24,138,046,097円		収益調整金額	C	22,915,589,290円
	分配準備積立金額	D	7,771,995,811円		分配準備積立金額	D	12,358,603,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,018,652,137円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,344,647,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,395,553,954口		当ファンドの期末残存口数	F	57,793,162,541口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,131円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,115円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,791,107円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,586,325円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 6月17日現在	当期 2019年12月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日		当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
期首元本額	69,598,692,809円	期首元本額	62,395,553,954円
期中追加設定元本額	1,326,173,388円	期中追加設定元本額	3,037,201,093円
期中一部解約元本額	8,529,312,243円	期中一部解約元本額	7,639,592,506円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	869,848,040	△708,107,988
合計	869,848,040	△708,107,988

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算