有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】: 2017/09/08 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年12月16日から平成29年 6月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年12月15日現在				当期平成29年 6月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			116,901,374,770口				99,640,016,893口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	39,011,229,340円			元本の欠損	34,937,755,739円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6663円			1口当たり純資産額	0.6494円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,663円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,494円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日				当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで				平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,674,053円		費用控除後の配当等収益額	A	350,536,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	48,981,178,686円		収益調整金額	C	42,894,682,298円
	分配準備積立金額	D	19,738,292,048円		分配準備積立金額	D	15,740,936,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,959,144,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,986,155,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	132,878,000,242口		当ファンドの期末残存口数	F	114,024,517,951口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,189円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,173円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	265,756,000円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,049,035円
	平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで				平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	116,072,679円		費用控除後の配当等収益額	A	124,250,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	49,130,975,179円		収益調整金額	C	41,507,049,280円
	分配準備積立金額	D	19,328,244,078円		分配準備積立金額	D	15,317,668,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,575,291,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,948,967,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	132,411,873,113口		当ファンドの期末残存口数	F	110,257,154,242口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,178円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,165円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	264,823,746円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	220,514,308円
	平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで				平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	362,286,499円		費用控除後の配当等収益額	A	328,723,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	47,487,794,490円		収益調整金額	C	40,759,523,915円
	分配準備積立金額	D	18,297,892,837円		分配準備積立金額	D	14,919,316,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,147,973,826円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,007,563,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	127,489,419,307口		当ファンドの期末残存口数	F	108,208,128,800口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,188円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,175円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	254,978,838円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	216,416,257円
	平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,774,099円		費用控除後の配当等収益額	A	112,718,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	46,811,336,239円		収益調整金額	C	39,885,005,930円
	分配準備積立金額	D	17,916,968,370円		分配準備積立金額	D	14,684,384,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,852,078,708円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,682,108,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,221,259,998口		当ファンドの期末残存口数	F	105,828,816,320口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,178円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,167円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	250,442,519円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	211,657,632円
	平成28年10月18日から平成28年11月15日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,316,991円		費用控除後の配当等収益額	A	62,070,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	45,416,279,243円		収益調整金額	C	38,783,286,800円
	分配準備積立金額	D	17,141,107,154円		分配準備積立金額	D	14,157,919,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,614,703,388円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,003,277,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,240,899,263口		当ファンドの期末残存口数	F	102,846,034,576口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,164円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,153円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	242,481,798円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	205,692,069円
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	192,550,605円		費用控除後の配当等収益額	A	112,143,357円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	43,922,318,379円		収益調整金額	C	37,595,451,577円
	分配準備積立金額	D	16,227,209,604円		分配準備積立金額	D	13,562,741,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,342,078,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,270,336,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,901,374,770口		当ファンドの期末残存口数	F	99,640,016,893口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,161円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,145円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	233,802,749円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,280,033円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年12月15日現在	当期平成29年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日		当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
期首元本額	133,457,692,359円	期首元本額	116,901,374,770円
期中追加設定元本額	9,397,553,009円	期中追加設定元本額	1,254,565,833円
期中一部解約元本額	25,953,870,598円	期中一部解約元本額	18,515,923,710円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,940,946,903	△187,349,387
合計	2,940,946,903	△187,349,387

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算