有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/11 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月17日から2020年 6月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年12月16日現在				当期 2020年 6月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			57,793,162,541口				55,620,537,715口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	13,189,455,768円			元本の欠損	22,562,420,327円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7718円			1口当たり純資産額	0.5944円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,718円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,944円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日				当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 6月18日から2019年 7月16日まで				2019年12月17日から2020年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,306,162円		費用控除後の配当等収益額	A	189,600,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,458,131,204円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,870,834,011円		収益調整金額	C	23,101,401,008円
	分配準備積立金額	D	7,600,844,951円		分配準備積立金額	D	12,156,882,694円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,081,116,328円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,447,884,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,564,287,287口		当ファンドの期末残存口数	F	57,834,473,626口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,373円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,129円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	123,128,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,668,947円
	2019年 7月17日から2019年 8月15日まで				2020年 1月16日から2020年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,355,360円		費用控除後の配当等収益額	A	114,979,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	883,159,845円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	165,426,834円
	収益調整金額	C	23,357,581,085円		収益調整金額	C	22,751,793,537円
	分配準備積立金額	D	8,866,290,607円		分配準備積立金額	D	11,957,660,511円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,224,386,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,989,859,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,186,515,951口		当ファンドの期末残存口数	F	56,809,962,516口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,520円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,159円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,373,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,619,925円
	2019年 8月16日から2019年 9月17日まで				2020年 2月18日から2020年 3月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	224,864,365円		費用控除後の配当等収益額	A	190,288,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,254,042,007円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,175,115,130円		収益調整金額	C	22,239,364,085円
	分配準備積立金額	D	9,575,973,434円		分配準備積立金額	D	11,780,197,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,229,994,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,209,849,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,539,060,972口		当ファンドの期末残存口数	F	55,408,688,156口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,749円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,174円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,078,121円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	110,817,376円
	2019年 9月18日から2019年10月15日まで				2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,533,836円		費用控除後の配当等収益額	A	55,934,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,306,543,799円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,107,624,019円		収益調整金額	C	22,009,455,885円
	分配準備積立金額	D	10,778,933,690円		分配準備積立金額	D	11,451,916,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,276,635,344円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,517,306,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,143,840,416口		当ファンドの期末残存口数	F	54,366,743,923口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,133円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,165円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,287,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,733,487円
	2019年10月16日から2019年11月15日まで				2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,875,268円		費用控除後の配当等収益額	A	74,520,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,067,451,957円		収益調整金額	C	22,554,379,428円
	分配準備積立金額	D	12,675,277,992円		分配準備積立金額	D	11,351,492,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,792,605,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,980,392,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,455,987,187口		当ファンドの期末残存口数	F	55,173,666,823口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,122円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,158円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,911,974円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	110,347,333円
	2019年11月16日から2019年12月16日まで				2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,455,148円		費用控除後の配当等収益額	A	100,115,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,915,589,290円		収益調整金額	C	23,099,268,585円
	分配準備積立金額	D	12,358,603,239円		分配準備積立金額	D	11,049,217,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,344,647,677円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,248,601,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,793,162,541口		当ファンドの期末残存口数	F	55,620,537,715口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,115円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,157円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,586,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,241,075円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年12月16日現在	当期 2020年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日		当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
期首元本額	62,395,553,954円	期首元本額	57,793,162,541円
期中追加設定元本額	3,037,201,093円	期中追加設定元本額	5,010,852,420円
期中一部解約元本額	7,639,592,506円	期中一部解約元本額	7,183,477,246円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△708,107,988	1,622,588,591
合計	△708,107,988	1,622,588,591

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算