有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/06 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 6月17日から平成26年12月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 6月16日現在				当期平成26年12月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			216,007,777,855口				174,854,606,015口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	85,084,275,661円			元本の欠損	52,038,830,625円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6061円			1口当たり純資産額	0.7024円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,061円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,024円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日				当期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年12月17日から平成26年 1月15日まで				平成26年 6月17日から平成26年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	614,224,272円		費用控除後の配当等収益額	A	447,345,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,041,578,486円
	収益調整金額	C	73,699,610,167円		収益調整金額	C	66,819,273,233円
	分配準備積立金額	D	12,047,774,673円		分配準備積立金額	D	13,746,363,869円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,361,609,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,054,561,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,558,252,763口		当ファンドの期末残存口数	F	210,366,100,024口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,697円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,948円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	467,116,505円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	420,732,200円
	平成26年 1月16日から平成26年 2月17日まで				平成26年 7月16日から平成26年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	178,177,883円		費用控除後の配当等収益額	A	270,568,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,281,100,802円
	収益調整金額	C	74,416,168,289円		収益調整金額	C	64,785,886,305円
	分配準備積立金額	D	12,044,920,110円		分配準備積立金額	D	15,076,134,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,639,266,282円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,413,690,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	235,075,946,975口		当ファンドの期末残存口数	F	203,260,244,750口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,685円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,054円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	470,151,893円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,520,489円
	平成26年 2月18日から平成26年 3月17日まで				平成26年 8月16日から平成26年 9月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	569,734,039円		費用控除後の配当等収益額	A	454,361,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,268,327,327円		収益調整金額	C	62,473,908,719円
	分配準備積立金額	D	11,834,815,181円		分配準備積立金額	D	16,437,778,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,672,876,547円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,366,048,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	234,876,326,711口		当ファンドの期末残存口数	F	195,541,647,352口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,690円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,058円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	469,752,653円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	391,083,294円
	平成26年 3月18日から平成26年 4月15日まで				平成26年 9月17日から平成26年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,577,738円		費用控除後の配当等収益額	A	196,219,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	73,478,682,926円		収益調整金額	C	60,535,478,688円
	分配準備積立金額	D	11,656,934,440円		分配準備積立金額	D	15,879,583,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,356,195,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,611,281,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	231,940,918,565口		当ファンドの期末残存口数	F	189,169,372,896口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,680円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,049円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	463,881,837円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	378,338,745円
	平成26年 4月16日から平成26年 5月15日まで				平成26年10月16日から平成26年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	169,404,279円		費用控除後の配当等収益額	A	138,477,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,261,793,193円
	収益調整金額	C	71,187,196,550円		収益調整金額	C	58,350,568,240円
	分配準備積立金額	D	11,221,882,776円		分配準備積立金額	D	15,004,340,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,578,483,605円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,755,179,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	225,124,051,980口		当ファンドの期末残存口数	F	181,987,345,395口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,668円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,437円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	450,248,103円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	363,974,690円
	平成26年 5月16日から平成26年 6月16日まで				平成26年11月18日から平成26年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	369,717,776円		費用控除後の配当等収益額	A	309,357,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,941,751,497円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,382,571,479円
	収益調整金額	C	68,327,541,395円		収益調整金額	C	56,287,715,734円
	分配準備積立金額	D	10,498,202,587円		分配準備積立金額	D	20,972,299,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,137,213,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,951,943,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,007,777,855口		当ファンドの期末残存口数	F	174,854,606,015口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,848円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,801円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	432,015,555円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	349,709,212円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日	当期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 6月16日現在	当期平成26年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日	当期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日		当期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日
期首元本額	235,561,026,970円	期首元本額	216,007,777,855円
期中追加設定元本額	21,928,591,090円	期中追加設定元本額	17,058,725,872円
期中一部解約元本額	41,481,840,205円	期中一部解約元本額	58,211,897,712円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日	当期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,199,364,869	6,845,149,501
合計	5,199,364,869	6,845,149,501

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

開示資料

決算