有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 6月16日から2022年12月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 6月15日現在				当期 2022年12月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			45,899,239,463口				45,498,567,509口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	14,833,812,846円			元本の欠損	13,593,003,685円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6768円			1口当たり純資産額	0.7012円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,768円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,012円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日				当期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年12月16日から2022年 1月17日まで				2022年 6月16日から2022年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,379,984円		費用控除後の配当等収益額	A	90,826,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,810,071,417円		収益調整金額	C	20,028,361,781円
	分配準備積立金額	D	8,365,496,204円		分配準備積立金額	D	7,795,246,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,242,947,605円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,914,435,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,709,743,352口		当ファンドの期末残存口数	F	45,615,055,079口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,129円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,119円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,419,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,230,110円
	2022年 1月18日から2022年 2月15日まで				2022年 7月16日から2022年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,754,950円		費用控除後の配当等収益額	A	105,629,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,556,765,915円		収益調整金額	C	20,088,968,690円
	分配準備積立金額	D	8,221,583,324円		分配準備積立金額	D	7,745,312,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,866,104,189円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,939,910,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,103,033,793口		当ファンドの期末残存口数	F	45,631,611,192口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,128円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,122円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,206,067円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,263,222円
	2022年 2月16日から2022年 3月15日まで				2022年 8月16日から2022年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	166,625,463円		費用控除後の配当等収益額	A	157,520,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,492,651,999円		収益調整金額	C	20,121,490,103円
	分配準備積立金額	D	8,178,310,809円		分配準備積立金額	D	7,706,517,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,837,588,271円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,985,527,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,936,853,578口		当ファンドの期末残存口数	F	45,595,301,932口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,143円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,137円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,873,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,190,603円
	2022年 3月16日から2022年 4月15日まで				2022年 9月16日から2022年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,644,387円		費用控除後の配当等収益額	A	38,662,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,188,081,710円		収益調整金額	C	20,158,393,540円
	分配準備積立金額	D	8,103,616,605円		分配準備積立金額	D	7,749,710,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,358,342,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,946,766,559円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,196,283,828口		当ファンドの期末残存口数	F	45,617,105,120口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,138円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,126円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,392,567円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,234,210円
	2022年 4月16日から2022年 5月16日まで				2022年10月18日から2022年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,620,356円		費用控除後の配当等収益額	A	54,780,821円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,122,187,350円		収益調整金額	C	20,157,524,082円
	分配準備積立金額	D	8,034,374,812円		分配準備積立金額	D	7,666,811,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,192,182,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,879,116,616円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,016,545,024口		当ファンドの期末残存口数	F	45,565,247,887口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,126円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,118円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,033,090円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,130,495円
	2022年 5月17日から2022年 6月15日まで				2022年11月16日から2022年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,097,401円		費用控除後の配当等収益額	A	74,559,972円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,110,927,314円		収益調整金額	C	20,140,415,313円
	分配準備積立金額	D	7,918,362,694円		分配準備積立金額	D	7,607,265,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,087,387,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,822,240,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,899,239,463口		当ファンドの期末残存口数	F	45,498,567,509口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,119円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,114円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,798,478円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,997,135円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日	当期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 6月15日現在	当期 2022年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日	当期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日		当期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
期首元本額	48,145,432,946円	期首元本額	45,899,239,463円
期中追加設定元本額	594,462,156円	期中追加設定元本額	1,198,853,333円
期中一部解約元本額	2,840,655,639円	期中一部解約元本額	1,599,525,287円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日	当期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,375,614,659	288,969,246
合計	△1,375,614,659	288,969,246

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)

開示資料

決算