有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)

【提出】: 2024/03/08 9:20
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 6月16日から2023年12月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 6月15日現在				当期 2023年12月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			43,898,011,355口				43,556,640,302口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	14,373,192,822円			元本の欠損	15,242,177,031円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6726円			1口当たり純資産額	0.6501円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,726円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,501円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日				当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年12月16日から2023年 1月16日まで				2023年 6月16日から2023年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,324,901円		費用控除後の配当等収益額	A	78,066,549円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,086,100,524円		収益調整金額	C	19,376,944,077円
	分配準備積立金額	D	7,546,642,880円		分配準備積立金額	D	7,127,929,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,710,068,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,582,939,646円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,335,797,230口		当ファンドの期末残存口数	F	43,517,288,217口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,112円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,108円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,671,594円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,034,576円
	2023年 1月17日から2023年 2月15日まで				2023年 7月19日から2023年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,255,274円		費用控除後の配当等収益額	A	89,975,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,993,115,533円		収益調整金額	C	19,271,740,590円
	分配準備積立金額	D	7,475,105,674円		分配準備積立金額	D	7,062,081,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,556,476,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,423,797,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,086,261,780口		当ファンドの期末残存口数	F	43,249,797,945口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,111円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,109円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,172,523円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,499,595円
	2023年 2月16日から2023年 3月15日まで				2023年 8月16日から2023年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	171,589,110円		費用控除後の配当等収益額	A	173,203,105円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,892,557,341円		収益調整金額	C	21,051,546,455円
	分配準備積立金額	D	7,422,778,082円		分配準備積立金額	D	6,949,191,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,486,924,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,173,940,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,837,262,333口		当ファンドの期末残存口数	F	45,977,803,635口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,130円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,127円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,674,524円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,955,607円
	2023年 3月16日から2023年 4月17日まで				2023年 9月16日から2023年10月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,142,707円		費用控除後の配当等収益額	A	27,190,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,718,710,667円		収益調整金額	C	21,015,284,935円
	分配準備積立金額	D	7,411,913,278円		分配準備積立金額	D	6,951,019,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,185,766,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,993,495,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,399,027,611口		当ファンドの期末残存口数	F	45,786,594,798口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,123円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,113円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,798,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,573,189円
	2023年 4月18日から2023年 5月15日まで				2023年10月17日から2023年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,630,750円		費用控除後の配当等収益額	A	57,046,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,629,381,287円		収益調整金額	C	20,876,722,800円
	分配準備積立金額	D	7,323,086,612円		分配準備積立金額	D	6,822,038,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,013,098,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,755,807,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,161,086,777口		当ファンドの期末残存口数	F	45,451,710,146口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,116円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,106円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,322,173円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,903,420円
	2023年 5月16日から2023年 6月15日まで				2023年11月16日から2023年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,264,561円		費用控除後の配当等収益額	A	62,928,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,528,290,690円		収益調整金額	C	20,016,383,355円
	分配準備積立金額	D	7,236,887,034円		分配準備積立金額	D	6,498,844,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,823,442,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,578,156,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,898,011,355口		当ファンドの期末残存口数	F	43,556,640,302口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,110円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,101円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,796,022円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,113,280円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 6月15日現在	当期 2023年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日		当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
期首元本額	45,498,567,509円	期首元本額	43,898,011,355円
期中追加設定元本額	586,857,980円	期中追加設定元本額	4,176,030,240円
期中一部解約元本額	2,187,414,134円	期中一部解約元本額	4,517,401,293円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△130,823,506	△457,013,851
合計	△130,823,506	△457,013,851

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)

開示資料

決算