有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【提出】: 2015/09/16 9:02
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年12月23日から平成27年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年12月22日現在				当期平成27年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,687,334,504口				2,604,166,248口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,174,998円			元本の欠損	30,194,127円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9993円			1口当たり純資産額	0.9884円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,993円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,884円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日				当期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで				平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,172,879円		費用控除後の配当等収益額	A	2,785,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,814,224円		収益調整金額	C	7,042,346円
	分配準備積立金額	D	39,604,548円		分配準備積立金額	D	69,177,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,591,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,005,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,762,194,209口		当ファンドの期末残存口数	F	1,687,919,800口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,643,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,531,879円
	平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで				平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,686,353円		費用控除後の配当等収益額	A	2,922,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,891,598円		収益調整金額	C	7,338,204円
	分配準備積立金額	D	39,799,853円		分配準備積立金額	D	68,658,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,377,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,919,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,750,387,166口		当ファンドの期末残存口数	F	1,676,320,429口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	470円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,625,580円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,514,480円
	平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで				平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,578,128円		費用控除後の配当等収益額	A	3,954,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,975,696円		収益調整金額	C	56,667,308円
	分配準備積立金額	D	39,585,527円		分配準備積立金額	D	68,235,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,139,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,857,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,699,686,672口		当ファンドの期末残存口数	F	2,700,142,000口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	477円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,549,530円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,050,213円
	平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで				平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,664,794円		費用控除後の配当等収益額	A	5,621,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,943,597円		収益調整金額	C	55,718,824円
	分配準備積立金額	D	40,847,934円		分配準備積立金額	D	66,586,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,456,325円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,926,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,740,026,259口		当ファンドの期末残存口数	F	2,643,466,233口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	483円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,610,039円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,965,199円
	平成26年10月21日から平成26年11月20日まで				平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,479,169円		費用控除後の配当等収益額	A	6,655,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,228,631円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,885,327円		収益調整金額	C	55,666,396円
	分配準備積立金額	D	39,144,568円		分配準備積立金額	D	67,742,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,737,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,063,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,704,354,932口		当ファンドの期末残存口数	F	2,630,835,318口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	461円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,556,532円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,946,252円
	平成26年11月21日から平成26年12月22日まで				平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,180,842円		費用控除後の配当等収益額	A	7,245,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,611,212円		収益調整金額	C	55,313,858円
	分配準備積立金額	D	68,900,086円		分配準備積立金額	D	69,583,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,692,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,142,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,687,334,504口		当ファンドの期末残存口数	F	2,604,166,248口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	466円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,531,001円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,906,249円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日	当期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年12月22日現在	当期平成27年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日	当期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日		当期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日
期首元本額	1,784,414,858円	期首元本額	1,687,334,504円
期中追加設定元本額	150,262,146円	期中追加設定元本額	1,090,638,643円
期中一部解約元本額	247,342,500円	期中一部解約元本額	173,806,899円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日	当期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,381,387	44,071,246
合計	△4,381,387	44,071,246

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

開示資料

決算