有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【提出】: 2017/09/15 9:05
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年12月21日から平成29年 6月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年12月20日現在				当期平成29年 6月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,832,493,583口				2,778,272,236口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	434,985,144円			元本の欠損	456,658,537円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8464円			1口当たり純資産額	0.8356円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,464円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,356円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日				当期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 6月21日から平成28年 7月20日まで				平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,843,690円		費用控除後の配当等収益額	A	3,470,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	77,059,349円		収益調整金額	C	76,216,812円
	分配準備積立金額	D	75,097,766円		分配準備積立金額	D	74,304,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,000,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,991,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,904,091,963口		当ファンドの期末残存口数	F	2,831,910,181口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	537円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	543円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,356,137円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,247,865円
	平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで				平成29年 1月21日から平成29年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,028,727円		費用控除後の配当等収益額	A	3,433,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,982,619円		収益調整金額	C	76,170,645円
	分配準備積立金額	D	74,381,493円		分配準備積立金額	D	73,188,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,392,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,792,622円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,898,418,299口		当ファンドの期末残存口数	F	2,824,078,618口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	536円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	541円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,347,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,236,117円
	平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで				平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,279,953円		費用控除後の配当等収益額	A	2,708,264円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,926,997円		収益調整金額	C	76,292,498円
	分配準備積立金額	D	73,899,982円		分配準備積立金額	D	72,047,663円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,106,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,048,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,894,046,658口		当ファンドの期末残存口数	F	2,819,366,784口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	535円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	535円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,341,069円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,229,050円
	平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで				平成29年 3月22日から平成29年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,920,968円		費用控除後の配当等収益額	A	2,621,511円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,688,609円		収益調整金額	C	76,439,468円
	分配準備積立金額	D	73,419,009円		分配準備積立金額	D	69,977,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,028,586円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,038,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,880,909,044口		当ファンドの期末残存口数	F	2,810,725,727口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	538円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,321,363円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,216,088円
	平成28年10月21日から平成28年11月21日まで				平成29年 4月21日から平成29年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,601,137円		費用控除後の配当等収益額	A	4,902,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,323,727円		収益調整金額	C	76,460,266円
	分配準備積立金額	D	73,290,548円		分配準備積立金額	D	68,165,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,215,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,528,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,859,106,731口		当ファンドの期末残存口数	F	2,806,669,423口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	542円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	532円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,288,660円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,210,004円
	平成28年11月22日から平成28年12月20日まで				平成29年 5月23日から平成29年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,202,187円		費用控除後の配当等収益額	A	3,887,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,978,313円		収益調整金額	C	75,774,140円
	分配準備積立金額	D	73,596,843円		分配準備積立金額	D	68,123,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,777,343円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,784,891円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,832,493,583口		当ファンドの期末残存口数	F	2,778,272,236口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	546円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	531円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,248,740円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,167,408円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日	当期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年12月20日現在	当期平成29年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日	当期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日		当期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
期首元本額	2,914,023,555円	期首元本額	2,832,493,583円
期中追加設定元本額	41,950,812円	期中追加設定元本額	48,290,787円
期中一部解約元本額	123,480,784円	期中一部解約元本額	102,512,134円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日	当期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	114,120,790	15,358,275
合計	114,120,790	15,358,275

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

開示資料

決算