有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/11 9:00
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月21日から2020年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年12月20日現在				当期 2020年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,553,145,049口				2,517,282,774口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	517,614,869円			元本の欠損	577,383,183円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7973円			1口当たり純資産額	0.7706円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,973円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,706円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日				当期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 6月21日から2019年 7月22日まで				2019年12月21日から2020年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,891,613円		費用控除後の配当等収益額	A	3,706,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	73,939,977円		収益調整金額	C	74,249,315円
	分配準備積立金額	D	41,948,593円		分配準備積立金額	D	37,121,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,780,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,077,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,570,248,004口		当ファンドの期末残存口数	F	2,549,241,017口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	466円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,855,372円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,823,861円
	2019年 7月23日から2019年 8月20日まで				2020年 1月21日から2020年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,129,794円		費用控除後の配当等収益額	A	2,631,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,038,357円		収益調整金額	C	73,665,258円
	分配準備積立金額	D	41,913,209円		分配準備積立金額	D	36,678,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,081,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,975,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,570,610,153口		当ファンドの期末残存口数	F	2,527,474,420口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	459円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	446円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,855,915円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,791,211円
	2019年 8月21日から2019年 9月20日まで				2020年 2月21日から2020年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,779,292円		費用控除後の配当等収益額	A	2,105,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,544,859円		収益調整金額	C	73,492,981円
	分配準備積立金額	D	40,076,441円		分配準備積立金額	D	35,398,694円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,400,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,997,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,600,952,144口		当ファンドの期末残存口数	F	2,520,332,167口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	459円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	440円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,901,428円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,780,498円
	2019年 9月21日から2019年10月21日まで				2020年 3月24日から2020年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,825,677円		費用控除後の配当等収益額	A	3,255,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,150,552円		収益調整金額	C	73,469,487円
	分配準備積立金額	D	39,739,107円		分配準備積立金額	D	33,662,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,715,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,387,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,586,831,905口		当ファンドの期末残存口数	F	2,518,173,618口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	458円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	438円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,880,247円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,777,260円
	2019年10月22日から2019年11月20日まで				2020年 4月21日から2020年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,149,702円		費用控除後の配当等収益額	A	3,370,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,064,726円		収益調整金額	C	73,540,852円
	分配準備積立金額	D	39,586,118円		分配準備積立金額	D	33,117,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,800,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,029,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,582,389,081口		当ファンドの期末残存口数	F	2,519,227,300口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	452円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	436円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,873,583円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,778,840円
	2019年11月21日から2019年12月20日まで				2020年 5月21日から2020年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,667,233円		費用控除後の配当等収益額	A	3,761,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,306,875円		収益調整金額	C	73,511,101円
	分配準備積立金額	D	37,384,281円		分配準備積立金額	D	32,661,791円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,358,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,934,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,553,145,049口		当ファンドの期末残存口数	F	2,517,282,774口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	436円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,829,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,775,924円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日	当期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年12月20日現在	当期 2020年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日	当期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日		当期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
期首元本額	2,581,219,045円	期首元本額	2,553,145,049円
期中追加設定元本額	54,892,979円	期中追加設定元本額	16,963,630円
期中一部解約元本額	82,966,975円	期中一部解約元本額	52,825,905円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日	当期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	27,298,243	53,714,673
合計	27,298,243	53,714,673

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

開示資料

決算