有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/17 9:14
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 6月22日から2021年12月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 6月21日現在				当期 2021年12月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,391,547,927口				2,339,202,094口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	382,817,682円			元本の欠損	428,294,375円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8399円			1口当たり純資産額	0.8169円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,399円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,169円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日				当期自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年12月22日から2021年 1月20日まで				2021年 6月22日から2021年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,258,009円		費用控除後の配当等収益額	A	1,824,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,520,456円		収益調整金額	C	70,528,806円
	分配準備積立金額	D	26,647,100円		分配準備積立金額	D	23,014,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,425,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,367,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,406,587,481口		当ファンドの期末残存口数	F	2,388,354,121口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	417円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	399円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,609,881円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,582,531円
	2021年 1月21日から2021年 2月22日まで				2021年 7月21日から2021年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,702,538円		費用控除後の配当等収益額	A	1,893,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,241,320円		収益調整金額	C	70,595,286円
	分配準備積立金額	D	26,039,431円		分配準備積立金額	D	21,232,527円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,983,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,721,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,392,246,070口		当ファンドの期末残存口数	F	2,389,306,682口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	417円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	392円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,588,369円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,583,960円
	2021年 2月23日から2021年 3月22日まで				2021年 8月21日から2021年 9月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,108,696円		費用控除後の配当等収益額	A	1,781,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	69,972,289円		収益調整金額	C	70,274,342円
	分配準備積立金額	D	25,983,176円		分配準備積立金額	D	19,441,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,064,161円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,497,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,380,633,145口		当ファンドの期末残存口数	F	2,377,749,277口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	416円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	384円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,570,949円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,566,623円
	2021年 3月23日から2021年 4月20日まで				2021年 9月22日から2021年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,922,096円		費用控除後の配当等収益額	A	3,259,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,053,709円		収益調整金額	C	69,840,948円
	分配準備積立金額	D	25,464,551円		分配準備積立金額	D	17,528,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,440,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,629,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,380,955,702口		当ファンドの期末残存口数	F	2,362,226,748口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	383円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,571,433円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,543,340円
	2021年 4月21日から2021年 5月20日まで				2021年10月21日から2021年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,480,487円		費用控除後の配当等収益額	A	1,805,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,185,416円		収益調整金額	C	69,360,651円
	分配準備積立金額	D	24,765,490円		分配準備積立金額	D	17,141,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,431,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,307,160円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,382,763,954口		当ファンドの期末残存口数	F	2,345,564,066口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	376円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,574,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,518,346円
	2021年 5月21日から2021年 6月21日まで				2021年11月23日から2021年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,022,719円		費用控除後の配当等収益額	A	1,534,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,606,135円		収益調整金額	C	69,184,172円
	分配準備積立金額	D	24,620,394円		分配準備積立金額	D	15,387,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,249,248円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,105,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,391,547,927口		当ファンドの期末残存口数	F	2,339,202,094口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	406円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	368円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,587,321円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,508,803円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日	当期自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 6月21日現在	当期 2021年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日	当期自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日		当期自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
期首元本額	2,421,179,756円	期首元本額	2,391,547,927円
期中追加設定元本額	49,234,628円	期中追加設定元本額	14,161,688円
期中一部解約元本額	78,866,457円	期中一部解約元本額	66,507,521円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日	当期自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△10,308,569	△24,373,721
合計	△10,308,569	△24,373,721

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

開示資料

決算