有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2020/03/17 9:21
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 6月21日から2019年12月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 6月20日現在				当期 2019年12月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,581,219,045口				2,553,145,049口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	556,457,917円			元本の欠損	517,614,869円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7844円			1口当たり純資産額	0.7973円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,844円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,973円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年12月21日至 2019年 6月20日				当期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年12月21日から2019年 1月21日まで				2019年 6月21日から2019年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,549,705円		費用控除後の配当等収益額	A	3,891,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,141,047円		収益調整金額	C	73,939,977円
	分配準備積立金額	D	48,718,704円		分配準備積立金額	D	41,948,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,409,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,780,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,658,691,218口		当ファンドの期末残存口数	F	2,570,248,004口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	466円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,988,036円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,855,372円
	2019年 1月22日から2019年 2月20日まで				2019年 7月23日から2019年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,075,147円		費用控除後の配当等収益額	A	2,129,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,891,350円		収益調整金額	C	74,038,357円
	分配準備積立金額	D	47,078,745円		分配準備積立金額	D	41,913,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,045,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,081,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,648,640,336口		当ファンドの期末残存口数	F	2,570,610,153口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	459円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,972,960円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,855,915円
	2019年 2月21日から2019年 3月20日まで				2019年 8月21日から2019年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,844,752円		費用控除後の配当等収益額	A	3,779,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,769,117円		収益調整金額	C	75,544,859円
	分配準備積立金額	D	47,068,760円		分配準備積立金額	D	40,076,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,682,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,400,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,643,386,134口		当ファンドの期末残存口数	F	2,600,952,144口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	459円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,965,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,901,428円
	2019年 3月21日から2019年 4月22日まで				2019年 9月21日から2019年10月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,516,437円		費用控除後の配当等収益額	A	3,825,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,357,992円		収益調整金額	C	75,150,552円
	分配準備積立金額	D	46,009,261円		分配準備積立金額	D	39,739,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,883,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,715,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,590,774,748口		当ファンドの期末残存口数	F	2,586,831,905口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	478円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	458円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,886,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,880,247円
	2019年 4月23日から2019年 5月20日まで				2019年10月22日から2019年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,135,491円		費用控除後の配当等収益額	A	2,149,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,110,053円		収益調整金額	C	75,064,726円
	分配準備積立金額	D	45,412,949円		分配準備積立金額	D	39,586,118円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,658,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,800,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,579,959,938口		当ファンドの期末残存口数	F	2,582,389,081口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	471円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	452円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,869,939円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,873,583円
	2019年 5月21日から2019年 6月20日まで				2019年11月21日から2019年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,384,197円		費用控除後の配当等収益額	A	3,667,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,221,887円		収益調整金額	C	74,306,875円
	分配準備積立金額	D	43,631,836円		分配準備積立金額	D	37,384,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,237,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,358,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,581,219,045口		当ファンドの期末残存口数	F	2,553,145,049口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	465円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,871,828円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,829,717円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年12月21日至 2019年 6月20日	当期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 6月20日現在	当期 2019年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年12月21日至 2019年 6月20日	当期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年12月21日至 2019年 6月20日		当期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
期首元本額	2,662,454,324円	期首元本額	2,581,219,045円
期中追加設定元本額	20,836,219円	期中追加設定元本額	54,892,979円
期中一部解約元本額	102,071,498円	期中一部解約元本額	82,966,975円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年12月21日至 2019年 6月20日	当期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△16,210,181	27,298,243
合計	△16,210,181	27,298,243

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算