有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/21-2023/06/20)

【提出】: 2023/09/14 9:11
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年12月21日から2023年 6月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年12月20日現在				当期 2023年 6月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,260,468,916口				1,147,127,073口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	409,017,545円			元本の欠損	137,259,869円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8191円			1口当たり純資産額	0.8803円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,191円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,803円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日				当期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 6月21日から2022年 7月20日まで				2022年12月21日から2023年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,345,594円		費用控除後の配当等収益額	A	1,703,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	64,541,617円		収益調整金額	C	53,942,115円
	分配準備積立金額	D	11,261,932円		分配準備積立金額	D	12,256,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,149,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,902,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,310,754,160口		当ファンドの期末残存口数	F	2,210,545,298口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,466,131円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,315,817円
	2022年 7月21日から2022年 8月22日まで				2023年 1月21日から2023年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,805,141円		費用控除後の配当等収益額	A	3,572,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	63,380,704円		収益調整金額	C	52,323,090円
	分配準備積立金額	D	12,265,718円		分配準備積立金額	D	12,165,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,451,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,060,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,309,026,102口		当ファンドの期末残存口数	F	2,207,035,832口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	335円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,463,539円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,310,553円
	2022年 8月23日から2022年 9月20日まで				2023年 2月21日から2023年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,157,986円		費用控除後の配当等収益額	A	1,919,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	62,182,028円		収益調整金額	C	52,275,886円
	分配準備積立金額	D	11,747,187円		分配準備積立金額	D	12,407,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,087,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,602,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,307,043,668口		当ファンドの期末残存口数	F	2,204,420,877口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,460,565円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,306,631円
	2022年 9月21日から2022年10月20日まで				2023年 3月21日から2023年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,950,152円		費用控除後の配当等収益額	A	3,694,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	60,126,563円		収益調整金額	C	50,776,251円
	分配準備積立金額	D	12,448,616円		分配準備積立金額	D	12,553,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,525,331円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,024,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,272,075,534口		当ファンドの期末残存口数	F	2,205,455,064口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	327円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,408,113円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,308,182円
	2022年10月21日から2022年11月21日まで				2023年 4月21日から2023年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,980,618円		費用控除後の配当等収益額	A	3,927,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	58,356,043円		収益調整金額	C	50,653,104円
	分配準備積立金額	D	12,536,602円		分配準備積立金額	D	12,875,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,873,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,456,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,264,547,207口		当ファンドの期末残存口数	F	2,198,425,347口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,396,820円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,297,638円
	2022年11月22日から2022年12月20日まで				2023年 5月23日から2023年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,618,499円		費用控除後の配当等収益額	A	1,932,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,686,793円		収益調整金額	C	26,451,158円
	分配準備積立金額	D	12,677,099円		分配準備積立金額	D	8,690,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,982,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,074,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,260,468,916口		当ファンドの期末残存口数	F	1,147,127,073口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,390,703円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,720,690円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	当期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年12月20日現在	当期 2023年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	当期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日		当期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
期首元本額	2,310,640,704円	期首元本額	2,260,468,916円
期中追加設定元本額	18,754,120円	期中追加設定元本額	23,827,265円
期中一部解約元本額	68,925,908円	期中一部解約元本額	1,137,169,108円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	当期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△47,241,950	44,660,963
合計	△47,241,950	44,660,963

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/21-2023/06/20)

開示資料

決算