有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

【提出】: 2018/09/14 9:03
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年12月21日から2018年 6月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年12月20日現在				当期 2018年 6月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,709,375,987口				2,655,943,091口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	383,085,586円			元本の欠損	511,707,939円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8586円			1口当たり純資産額	0.8073円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,586円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,073円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 6月21日至 2017年12月20日				当期自 2017年12月21日至 2018年 6月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 6月21日から2017年 7月20日まで				2017年12月21日から2018年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,453,508円		費用控除後の配当等収益額	A	4,133,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,196,922円		収益調整金額	C	74,309,095円
	分配準備積立金額	D	67,174,735円		分配準備積立金額	D	61,130,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,825,165円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,573,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,753,544,412口		当ファンドの期末残存口数	F	2,690,662,402口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	533円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	518円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,130,316円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,035,993円
	2017年 7月21日から2017年 8月21日まで				2018年 1月23日から2018年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,620,362円		費用控除後の配当等収益額	A	2,306,403円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,160,400円		収益調整金額	C	74,703,943円
	分配準備積立金額	D	67,359,313円		分配準備積立金額	D	60,826,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,140,075円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,837,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,749,931,339口		当ファンドの期末残存口数	F	2,689,532,972口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	527円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	512円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,124,897円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,034,299円
	2017年 8月22日から2017年 9月20日まで				2018年 2月21日から2018年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,481,980円		費用控除後の配当等収益額	A	2,191,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,165,335円		収益調整金額	C	74,433,973円
	分配準備積立金額	D	65,686,093円		分配準備積立金額	D	58,705,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,333,408円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,330,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,746,476,931口		当ファンドの期末残存口数	F	2,675,477,731口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	529円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	505円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,119,715円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,013,216円
	2017年 9月21日から2017年10月20日まで				2018年 3月21日から2018年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,525,557円		費用控除後の配当等収益額	A	4,254,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,479,102円		収益調整金額	C	74,953,520円
	分配準備積立金額	D	65,339,207円		分配準備積立金額	D	56,676,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,343,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,884,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,718,275,523口		当ファンドの期末残存口数	F	2,681,338,132口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	523円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	506円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,077,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,022,007円
	2017年10月21日から2017年11月20日まで				2018年 4月21日から2018年 5月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,476,333円		費用控除後の配当等収益額	A	3,762,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,303,637円		収益調整金額	C	74,577,003円
	分配準備積立金額	D	63,465,361円		分配準備積立金額	D	56,580,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,245,331円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,919,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,707,948,467口		当ファンドの期末残存口数	F	2,666,449,175口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	517円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	505円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,061,922円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,999,673円
	2017年11月21日から2017年12月20日まで				2018年 5月22日から2018年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,118,265円		費用控除後の配当等収益額	A	2,301,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,560,431円		収益調整金額	C	74,431,958円
	分配準備積立金額	D	61,714,396円		分配準備積立金額	D	56,005,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,393,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,738,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,709,375,987口		当ファンドの期末残存口数	F	2,655,943,091口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	518円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	499円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,064,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,983,914円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 6月21日至 2017年12月20日	当期自 2017年12月21日至 2018年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年12月20日現在	当期 2018年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 6月21日至 2017年12月20日	当期自 2017年12月21日至 2018年 6月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 6月21日至 2017年12月20日		当期自 2017年12月21日至 2018年 6月20日
期首元本額	2,778,272,236円	期首元本額	2,709,375,987円
期中追加設定元本額	27,329,503円	期中追加設定元本額	59,172,488円
期中一部解約元本額	96,225,752円	期中一部解約元本額	112,605,384円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 6月21日至 2017年12月20日	当期自 2017年12月21日至 2018年 6月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	25,878,810	△41,258,258
合計	25,878,810	△41,258,258

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

開示資料

決算