有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,764,486,481	1,988,488,588
第2期	184,075,950	1,225,835,299
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	200,907,529	43.31
	中国	104,922,302	22.62
	イギリス	60,989,832	13.15
	ケイマン諸島	48,515,985	10.46
	バミューダ	5,267,196	1.14
	小計	420,602,844	90.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,302,345	9.33
合計(純資産総額)		463,905,189	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	42,553,095	9.17
合計	買建	―	42,553,095	9.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	53,600	1,165.19	62,454,604	1,137.87	60,989,832	13.15
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	21,900	1,837.40	40,239,272	1,629.96	35,696,124	7.69
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	24,000	1,266.95	30,406,884	1,304.95	31,318,920	6.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	47,600	603.92	28,746,630	566.11	26,947,074	5.81
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	330,000	83.19	27,455,984	77.83	25,684,560	5.54
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	289,000	73.94	21,368,767	69.23	20,007,759	4.31
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	311,000	52.10	16,203,824	49.77	15,479,403	3.34
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	70,000	204.75	14,333,099	191.19	13,383,720	2.89
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	82,000	152.93	12,540,762	142.41	11,677,620	2.52
香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA LTD	資本財	8,125	1,454.26	11,815,902	1,338.79	10,877,709	2.34
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	4,400	2,538.69	11,170,270	2,392.77	10,528,188	2.27
香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	5,500	2,020.08	11,110,472	1,828.77	10,058,235	2.17
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	100,000	107.99	10,799,319	96.72	9,672,600	2.09
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	29,000	326.74	9,475,725	308.08	8,934,465	1.93
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	4,850	1,658.03	8,041,493	1,580.60	7,665,958	1.65
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	8,000	919.31	7,354,513	834.72	6,677,760	1.44
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	7,500	912.93	6,847,047	884.77	6,635,813	1.43
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	24,210	244.22	5,912,686	239.98	5,809,964	1.25
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	8,800	817.93	7,197,821	653.53	5,751,108	1.24
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	9,600	707.13	6,788,542	585.15	5,617,440	1.21
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	5,500	1,013.96	5,576,814	974.31	5,358,705	1.16
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	3,000	1,845.90	5,537,707	1,765.32	5,295,960	1.14
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	14,500	352.37	5,109,391	348.97	5,060,137	1.09
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	6,300	839.09	5,286,310	778.32	4,903,416	1.06
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	16,000	326.00	5,216,129	286.23	4,579,680	0.99
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	13,500	332.47	4,488,392	307.38	4,149,630	0.89
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	24,000	182.83	4,387,941	168.35	4,040,496	0.87
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	163.79	3,930,976	165.53	3,972,816	0.86
ケイマン諸島	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	食品・飲料・タバコ	29,000	152.00	4,408,005	136.62	3,962,241	0.85
香港	株式	CITIC LIMITED	資本財	21,000	210.68	4,424,433	187.24	3,932,208	0.85

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.87
		資本財	3.19
		運輸	1.29
		耐久消費財・アパレル	0.65
		消費者サービス	2.45
		小売	0.50
		食品・生活必需品小売り	0.31
		食品・飲料・タバコ	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		銀行	29.65
		各種金融	2.27
		保険	9.17
		不動産	9.22
		ソフトウェア・サービス	7.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.86
		電気通信サービス	7.62
		公益事業	4.37
合計			90.67

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

平成26年 9月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 14/10	買建	13	香港ドル	3,064,802	43,213,708	3,017,950	42,553,095	9.17

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成26年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	1,375,984.11	19,400,000	19,387,616	△4.17

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。