有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119
第10期	464,289,202	448,419,066
第11期	760,219,706	600,978,002
第12期	784,998,570	773,130,193
第13期	997,532,747	806,617,194

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	520,654,435	37.51
	香港	332,291,371	23.94
	中国	211,574,658	15.24
	イギリス	97,214,768	7.00
	バミューダ	9,222,052	0.66
	小計	1,170,957,284	84.36
投資証券	香港	13,337,185	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,698,358	14.68
合計(純資産総額)		1,387,992,827	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	香港	207,054,316	14.92
合計	買建	-	207,054,316	14.92

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	20,996,194	1.51
為替予約取引	売建	-	32,009,063	△2.31

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	112,000	928.92	104,038,592	867.99	97,214,768	7.00
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	70,400	1,374.83	96,788,102	1,350.11	95,047,532	6.85
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	15,800	5,372.17	84,880,317	5,714.78	90,293,460	6.51
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	27,000	3,162.91	85,398,462	3,267.10	88,211,700	6.36
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	49,800	1,640.61	81,702,577	1,681.23	83,725,353	6.03
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	630,000	87.77	55,295,226	85.65	53,960,130	3.89
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	7,000	6,156.28	43,093,932	5,587.62	39,113,368	2.82
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	8,409	3,931.12	33,056,754	4,362.02	36,680,226	2.64
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	36,000	927.15	33,377,400	927.15	33,377,400	2.40
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	430,000	72.76	31,286,456	70.64	30,375,200	2.19
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	37,000	792.93	29,338,558	811.48	30,024,649	2.16
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,000	1,251.21	26,275,431	1,234.43	25,923,114	1.87
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	5,064.89	25,324,440	4,644.58	23,222,900	1.67
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	463,000	49.27	22,812,658	48.39	22,403,829	1.61
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,800	214.39	21,825,146	200.26	20,386,915	1.47
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	104,000	176.60	18,366,400	192.14	19,982,643	1.44
ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	13,500	1,237.97	16,712,541	1,223.84	16,521,813	1.19
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	22,500	735.54	16,549,627	703.75	15,834,397	1.14
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	9,000	1,663.57	14,972,148	1,678.58	15,107,247	1.09
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	12,000	1,190.28	14,283,408	1,191.17	14,294,004	1.03
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	15,605	934.21	14,578,409	903.31	14,096,136	1.02
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	8,250	1,690.95	13,950,296	1,647.68	13,593,343	0.98
香港	投資証券	LINK REIT	-	12,300	1,172.62	14,423,275	1,084.32	13,337,185	0.96
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	18,000	602.21	10,839,708	626.05	11,268,846	0.81
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	11,605	963.35	11,179,711	944.81	10,964,520	0.79
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	6,300	1,543.48	9,723,949	1,651.21	10,402,623	0.75
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	21,500	492.71	10,593,351	481.24	10,346,552	0.75
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	17,777	531.57	9,449,648	566.00	10,061,835	0.72
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	35,000	307.99	10,779,664	287.15	10,050,306	0.72
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	12,800	841.50	10,771,187	772.63	9,889,600	0.71

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.70
	素材	0.13
	資本財	2.74
	運輸	0.82
	自動車・自動車部品	2.40
	耐久消費財・アパレル	2.44
	消費者サービス	1.27
	小売	15.37
	食品・飲料・タバコ	2.81
	家庭用品・パーソナル用品	0.19
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.72
	銀行	17.28
	各種金融	2.82
	保険	9.62
	不動産	5.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.39
	半導体・半導体製造装置	0.90
	電気通信サービス	2.56
	公益事業	3.03
	メディア・娯楽	7.13
投資証券	-	0.96
合 計		85.32

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港	MINI HSI IDX FUT SEP22 2022年9月	買建	59	香港・ドル	11,684,006.00	206,339,545	11,724,480.00	207,054,316	14.92

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	1,189,316.54	21,000,000	20,996,194	1.51
	香港・ドル	売建	1,812,620.37	32,000,000	32,009,063	△2.31

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。