有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,764,486,481	1,988,488,588
第2期	184,075,950	1,225,835,299
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	298,050,032	39.66
	中国	171,124,341	22.77
	ケイマン諸島	126,142,337	16.79
	イギリス	66,411,677	8.84
	バミューダ	4,887,036	0.65
	小計	666,615,423	88.71
投資証券	香港	9,292,644	1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,526,401	10.05
合計(純資産総額)		751,434,468	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	75,979,555	10.11
合計	買建	―	75,979,555	10.11

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,494,397	0.19
	売建	―	4,997,092	△0.66

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	34,900	2,230.66	77,850,314	1,970.60	68,774,080	9.15
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	75,200	1,060.38	79,740,576	883.13	66,411,677	8.84
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	39,500	1,530.35	60,448,875	1,424.93	56,284,893	7.49
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	77,400	739.44	57,232,759	609.13	47,147,281	6.27
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	540,000	96.08	51,883,699	78.94	42,631,920	5.67
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	475,000	81.11	38,528,650	68.11	32,353,200	4.31
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	17,105	1,729.11	29,576,529	1,526.32	26,107,840	3.47
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	510,000	63.32	32,296,384	51.08	26,052,840	3.47
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	7,400	3,169.94	23,457,614	2,750.79	20,355,890	2.71
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	33,500	670.63	22,466,272	589.01	19,731,969	2.63
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	48,000	445.76	21,396,942	410.99	19,727,712	2.63
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	各種金融	17,605	922.95	16,248,644	856.81	15,084,281	2.01
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	9,250	1,732.21	16,022,960	1,531.74	14,168,650	1.89
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	115,000	154.72	17,793,542	115.17	13,244,688	1.76
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	12,000	1,024.00	12,288,024	1,008.52	12,102,264	1.61
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	164,000	89.47	14,674,096	69.35	11,373,466	1.51
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	136,000	114.63	15,590,773	80.34	10,926,403	1.45
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	4,900	2,394.75	11,734,304	2,159.46	10,581,354	1.41
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	45,831	244.89	11,223,798	223.53	10,244,658	1.36
香港	株式	CITIC LIMITED	資本財	47,000	218.63	10,275,632	216.72	10,185,840	1.36
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	9,000	1,122.30	10,100,700	1,106.82	9,961,380	1.33
香港	投資証券	LINK REIT	―	14,500	681.89	9,887,463	640.87	9,292,644	1.24
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	26,000	362.23	9,418,032	352.17	9,156,420	1.22
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	24,000	440.60	10,574,593	346.75	8,322,048	1.11
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	16,000	513.34	8,213,476	375.39	6,006,240	0.80
香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	8,204	750.83	6,159,888	709.75	5,822,855	0.77
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	5,000	1,299.54	6,497,730	1,133.91	5,669,550	0.75
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	38,000	161.30	6,129,461	147.83	5,617,692	0.75
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	8,300	710.53	5,897,416	667.96	5,544,085	0.74
香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	4,000	1,458.21	5,832,864	1,305.73	5,222,952	0.70

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.44
		資本財	1.36
		運輸	1.31
		耐久消費財・アパレル	0.43
		消費者サービス	1.40
		小売	0.58
		食品・生活必需品小売り	0.22
		食品・飲料・タバコ	1.44
		家庭用品・パーソナル用品	0.75
		銀行	25.88
		各種金融	8.19
		保険	11.53
		不動産	7.47
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.59
		電気通信サービス	8.24
		公益事業	4.72
投資証券	―	―	1.24
合計			89.95

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

平成27年 9月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 15/10	買建	24	香港ドル	5,033,376	77,916,660	4,908,240	75,979,555	10.11

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成27年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	96,599.69	1,500,000	1,494,397	0.19
	香港ドル	売建	323,018.28	5,000,000	4,997,092	△0.66

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。