有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,764,486,481	1,988,488,588
第2期	184,075,950	1,225,835,299
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	256,748,304	39.30
	中国	144,187,548	22.07
	ケイマン諸島	110,351,273	16.89
	イギリス	57,703,912	8.83
	バミューダ	3,163,272	0.48
	小計	572,154,309	87.58
投資証券	香港	10,000,935	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,118,972	10.89
合計(純資産総額)		653,274,216	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	67,148,774	10.27
合計	買建	-	67,148,774	10.27

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,000,075	△0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	22,800	2,497.74	56,948,472	2,723.84	62,103,552	9.51
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	77,200	726.18	56,061,096	747.46	57,703,912	8.83
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	36,500	1,316.70	48,059,551	1,288.10	47,015,833	7.20
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	71,200	656.35	46,732,476	649.04	46,211,648	7.07
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	499,000	75.67	37,762,823	77.27	38,559,227	5.90
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	436,000	63.70	27,776,252	66.36	28,936,012	4.43
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	472,000	45.22	21,343,840	45.88	21,657,720	3.32
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	15,605	1,273.47	19,872,577	1,318.69	20,578,235	3.15
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	6,800	2,621.43	17,825,724	2,528.33	17,192,644	2.63
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	31,000	519.36	16,100,315	537.32	16,656,920	2.55
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	108,000	127.94	13,818,168	126.74	13,688,892	2.10
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	8,250	1,480.28	12,212,392	1,456.34	12,014,887	1.84
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	11,000	1,074.64	11,821,040	1,065.33	11,718,630	1.79
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	各種金融	16,105	729.50	11,748,678	724.84	11,673,709	1.79
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	148,000	74.34	11,003,356	75.27	11,141,144	1.71
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	44,000	247.64	10,896,424	250.57	11,025,168	1.69
香港	投資証券	LINK REIT	―	13,500	730.17	9,857,295	740.81	10,000,935	1.53
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	47,114	194.17	9,148,596	194.97	9,186,193	1.41
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	122,000	71.02	8,664,684	69.69	8,502,424	1.30
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	24,000	356.44	8,554,560	346.46	8,315,160	1.27
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	4,500	1,790.18	8,055,810	1,816.78	8,175,510	1.25
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	8,000	1,030.08	8,240,680	994.17	7,953,400	1.22
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	21,500	351.12	7,549,080	347.13	7,463,295	1.14
香港	株式	CITIC LIMITED	資本財	37,000	166.25	6,151,250	165.71	6,131,566	0.94
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	8,300	724.85	6,016,256	734.82	6,099,048	0.93
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	14,000	434.91	6,088,740	412.30	5,772,200	0.88
香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	9,000	558.60	5,027,400	557.93	5,021,415	0.77
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	15,777	282.62	4,458,974	297.25	4,689,792	0.72
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	13,800	373.73	5,157,474	339.15	4,680,270	0.72
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	36,000	111.18	4,002,768	118.90	4,280,472	0.66

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.88
		資本財	0.94
		運輸	1.25
		耐久消費財・アパレル	0.27
		消費者サービス	1.60
		小売	0.40
		食品・飲料・タバコ	1.13
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		銀行	26.03
		各種金融	7.57
		保険	11.31
		不動産	7.52
		ソフトウェア・サービス	9.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.47
		電気通信サービス	7.85
		公益事業	5.23
投資証券	―	―	1.53
合計			89.11

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

平成28年 8月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 16/09	買建	22	香港ドル	5,026,428	66,851,492	5,048,780	67,148,774	10.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成28年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	75,250.21	1,000,000	1,000,075	△0.15

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。