有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,764,486,481	1,988,488,588
第2期	184,075,950	1,225,835,299
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119
第10期	464,289,202	448,419,066

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	310,399,304	34.39
	中国	197,608,538	21.89
	ケイマン諸島	177,318,736	19.64
	イギリス	72,233,381	8.00
	バミューダ	4,075,071	0.45
	小計	761,635,030	84.38
投資証券	香港	16,993,711	1.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,989,223	13.74
合計(純資産総額)		902,617,964	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	121,805,677	13.49
合計	買建	―	121,805,677	13.49

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,007,520	0.44

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,400	996.03	80,081,455	1,040.14	83,627,296	9.26
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	18,000	4,532.38	81,582,840	4,345.11	78,212,052	8.67
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	94,800	782.98	74,227,357	761.95	72,233,381	8.00
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	733,000	76.53	56,100,009	78.29	57,393,094	6.36
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	38,000	1,184.66	45,017,118	1,221.30	46,409,400	5.14
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	41,500	856.26	35,535,081	882.72	36,633,233	4.06
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	500,000	66.22	33,110,800	66.35	33,178,650	3.68
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	8,000	3,175.38	25,403,040	3,289.36	26,314,944	2.92
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	537,000	40.30	21,642,657	40.16	21,569,786	2.39
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	120,000	155.51	18,661,464	150.62	18,075,240	2.00
香港	投資証券	LINK REIT	―	14,000	1,174.48	16,442,769	1,213.83	16,993,711	1.88
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	18,105	894.94	16,202,916	933.61	16,903,118	1.87
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	13,000	1,124.95	14,624,389	1,118.16	14,536,184	1.61
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	68,332	223.90	15,299,876	209.24	14,298,430	1.58
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	17,605	697.49	12,279,452	739.56	13,020,042	1.44
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	50,000	240.46	12,023,020	248.33	12,416,550	1.38
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	7,750	1,469.63	11,389,640	1,534.76	11,894,444	1.32
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	5,200	2,253.97	11,720,681	2,264.83	11,777,132	1.30
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	172,000	62.28	10,713,243	61.47	10,573,201	1.17
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	14,800	601.15	8,897,034	673.75	9,971,507	1.10
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	25,000	346.71	8,667,838	360.96	9,024,050	1.00
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	26,000	331.78	8,626,449	337.21	8,767,577	0.97
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	19,000	406.42	7,722,008	427.45	8,121,645	0.90
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	16,400	455.95	7,477,613	485.12	7,956,091	0.88
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	17,777	407.77	7,249,078	434.23	7,719,484	0.86
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,000	123.62	5,810,266	158.22	7,436,631	0.82
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	5,100	1,426.20	7,273,656	1,438.42	7,335,942	0.81
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	10,000	731.42	7,314,230	723.28	7,232,810	0.80
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	142,000	51.29	7,283,833	50.88	7,226,025	0.80
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,000	163.11	5,219,565	218.47	6,991,264	0.77

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.50
		資本財	3.22
		運輸	0.73
		自動車・自動車部品	0.65
		耐久消費財・アパレル	0.81
		消費者サービス	1.99
		メディア・娯楽	8.67
		食品・飲料・タバコ	1.82
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.60
		銀行	23.18
		各種金融	2.92
		保険	15.78
		不動産	8.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.01
		電気通信サービス	4.55
		公益事業	4.37
投資証券	―	―	1.88
合計			86.26

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2019年 8月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 19/09	買建	35	香港ドル	8,982,190	121,888,318	8,976,100	121,805,677	13.49

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年 8月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	295,539.86	4,000,000	4,007,520	0.44

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。