有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119
第10期	464,289,202	448,419,066
第11期	760,219,706	600,978,002
第12期	784,998,570	773,130,193

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	441,505,524	34.10
	香港	299,574,824	23.13
	中国	172,647,236	13.33
	イギリス	72,402,361	5.59
	バミューダ	7,690,444	0.59
	小計	993,820,389	76.75
投資証券	香港	12,690,181	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,398,422	22.27
合計(純資産総額)		1,294,908,992	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	286,974,824	22.16
合計	買建	―	286,974,824	22.16

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	13,990,798	1.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	39,200	2,596.24	101,772,608	2,232.20	87,502,318	6.76
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	63,000	1,310.11	82,537,150	1,324.92	83,470,527	6.45
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	123,200	623.66	76,835,159	587.68	72,402,361	5.59
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	10,100	6,634.52	67,008,672	6,572.43	66,381,624	5.13
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	20,300	3,293.27	66,853,462	3,222.72	65,421,297	5.05
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	643,000	79.01	50,807,288	78.73	50,625,833	3.91
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	7,200	7,069.11	50,897,592	6,936.47	49,942,627	3.86
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	98,200	359.09	35,263,571	350.63	34,432,210	2.66
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	1,727.06	34,541,280	1,690.37	33,807,560	2.61
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	37,500	946.78	35,504,288	886.10	33,229,050	2.57
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	443,000	61.66	27,315,690	61.23	27,128,168	2.09
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	37,000	731.60	27,069,329	667.40	24,693,911	1.91
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	8,500	2,339.43	19,885,223	2,424.09	20,604,833	1.59
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	3,857.67	19,288,370	3,688.35	18,441,770	1.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	477,000	38.37	18,306,878	38.09	18,172,269	1.40
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	6,500	2,347.90	15,261,376	2,240.66	14,564,342	1.12
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,300	3,132.42	13,469,406	3,180.39	13,675,694	1.06
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	36,000	401.42	14,451,462	379.55	13,664,124	1.06
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	12,000	1,097.05	13,164,630	1,097.05	13,164,630	1.02
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	16,105	814.14	13,111,837	802.85	12,930,044	1.00
香港	投資証券	LINK REIT	―	12,500	1,029.32	12,866,556	1,015.21	12,690,181	0.98
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	7,750	1,549.27	12,006,905	1,560.56	12,094,387	0.93
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	67,565	180.04	12,164,646	178.06	12,031,178	0.93
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	107,000	116.54	12,470,700	110.05	11,776,206	0.91
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	5,000	2,500.29	12,501,460	2,309.80	11,549,035	0.89
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	17,000	611.66	10,398,364	651.88	11,081,994	0.86
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	4,600	2,081.22	9,573,635	1,993.74	9,171,218	0.71
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	12,800	691.39	8,849,792	709.02	9,075,552	0.70
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	12,105	733.01	8,873,140	719.60	8,710,879	0.67
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	10,000	868.47	8,684,705	845.18	8,451,890	0.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.95
		資本財	3.03
		商業・専門サービス	0.65
		運輸	0.53
		自動車・自動車部品	2.48
		耐久消費財・アパレル	2.02
		消費者サービス	1.35
		メディア・娯楽	5.13
		小売	11.81
		食品・飲料・タバコ	1.47
		家庭用品・パーソナル用品	0.19
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.66
		銀行	14.54
		各種金融	3.86
		保険	9.65
		不動産	4.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
		電気通信サービス	2.07
		公益事業	2.63
		半導体・半導体製造装置	0.58
投資証券	―	―	0.98
合計			77.73

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2021年 8月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 21/09	買建	80	香港ドル	20,050,010	282,905,641	20,338,400	286,974,824	22.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2021年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	991,552.05	14,000,000	13,990,798	1.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。