有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/16-2023/08/14)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119
第10期	464,289,202	448,419,066
第11期	760,219,706	600,978,002
第12期	784,998,570	773,130,193
第13期	997,532,747	806,617,194
第14期	1,349,551,433	1,234,389,879

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	619,342,301	40.34
	香港	372,406,349	24.26
	中国	268,411,352	17.48
	イギリス	113,222,707	7.37
	バミューダ	8,282,898	0.54
	小計	1,381,665,607	89.99
投資証券	香港	12,231,153	0.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	141,438,668	9.21
合計(純資産総額)		1,535,335,428	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	香港	140,369,039	9.14
合計	買建	-	140,369,039	9.14

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	18,219,463	△1.19

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	75,700	1,775.44	134,400,732	1,683.22	127,419,791	8.30
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	19,000	6,255.95	118,863,126	6,069.65	115,323,426	7.51
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	102,400	1,166.24	119,422,771	1,105.69	113,222,707	7.37
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	75,800	1,358.13	102,946,026	1,326.46	100,545,364	6.55
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	36,500	2,556.04	93,295,314	2,500.15	91,255,329	5.94
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	703,000	79.55	55,923,720	78.06	54,875,969	3.57
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	40,000	1,233.31	49,332,240	1,231.44	49,257,720	3.21
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	7,800	5,775.30	45,047,340	5,756.67	44,902,026	2.92
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	41,000	958.51	39,299,053	876.54	35,938,201	2.34
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	479,000	66.51	31,857,858	66.51	31,857,858	2.07
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	6,500	4,739.47	30,806,568	4,560.62	29,644,056	1.93
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	11,309	2,721.84	30,781,322	2,455.43	27,768,503	1.81
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	543,000	51.42	27,920,408	50.30	27,313,443	1.78
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,600	220.95	25,100,124	232.13	26,369,945	1.72
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	101,000	243.68	24,611,720	245.92	24,837,516	1.62
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,500	807.61	19,786,457	861.64	21,110,118	1.37
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	9,250	1,728.86	15,991,992	1,667.39	15,423,311	1.00
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	25,500	636.21	16,223,469	584.98	14,917,041	0.97
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	8,900	1,593.80	14,184,788	1,667.39	14,839,726	0.97
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	13,000	1,163.44	15,124,765	1,138.29	14,797,809	0.96
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	10,000	1,529.52	15,295,230	1,466.18	14,661,810	0.95
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	138,000	109.36	15,091,417	104.70	14,448,682	0.94
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	17,605	802.02	14,119,588	789.91	13,906,400	0.91
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	162,000	82.90	13,430,367	85.14	13,792,534	0.90
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	21,777	629.69	13,712,846	631.56	13,753,416	0.90
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	4,500	3,047.87	13,715,406	3,029.24	13,631,571	0.89
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	13,800	1,016.27	14,024,477	963.17	13,291,759	0.87
香港	投資証券	LINK REIT	-	16,600	739.61	12,277,542	736.82	12,231,153	0.80
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	4,600	2,567.21	11,809,184	2,543.00	11,697,777	0.76
ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	15,500	814.13	12,619,030	711.67	11,030,823	0.72

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.06
	素材	0.72
	資本財	2.49
	運輸	0.62
	自動車・自動車部品	2.40
	耐久消費財・アパレル	2.65
	消費者サービス	8.08
	一般消費財・サービス流通・小売り	10.43
	生活必需品流通・小売り	0.58
	食品・飲料・タバコ	2.58
	家庭用品・パーソナル用品	0.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.16
	銀行	17.02
	金融サービス	2.92
	保険	9.58
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.58
	半導体・半導体製造装置	0.89
	電気通信サービス	3.48
	公益事業	2.71
	メディア・娯楽	9.16
	不動産管理・開発	4.72
投資証券	-	0.80
合 計		90.79

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港	MINI HSI IDX FUT SEP23 2023年9月	買建	41	香港・ドル	7,472,004.00	139,203,434	7,534,570.00	140,369,039	9.14

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	売建	978,073.95	18,200,000	18,219,463	△1.19

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。