有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,764,486,481	1,988,488,588
第2期	184,075,950	1,225,835,299
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	270,265,159	34.91
	中国	189,132,627	24.43
	ケイマン諸島	146,530,010	18.93
	イギリス	71,869,285	9.28
	バミューダ	5,842,387	0.75
	小計	683,639,468	88.31
投資証券	香港	10,819,548	1.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,705,702	10.29
合計(純資産総額)		774,164,718	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	78,956,738	10.19
合計	買建	―	78,956,738	10.19

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,021,367	△0.64

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	16,800	4,382.56	73,627,109	4,608.32	77,419,877	10.00
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	66,800	1,054.72	70,455,463	1,075.88	71,869,285	9.28
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	598,000	89.45	53,495,526	99.05	59,233,216	7.65
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	66,600	830.37	55,302,875	846.60	56,383,560	7.28
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	34,000	1,237.44	42,073,198	1,246.61	42,385,029	5.47
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	408,000	74.78	30,511,464	84.94	34,656,418	4.48
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	29,000	790.15	22,914,639	882.58	25,594,834	3.31
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	439,000	53.33	23,414,416	58.27	25,582,418	3.30
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	15,105	1,426.52	21,547,599	1,432.16	21,632,852	2.79
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	6,400	2,980.03	19,072,205	3,011.07	19,270,874	2.49
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	41,000	332.29	13,623,910	355.57	14,578,452	1.88
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	各種金融	15,105	960.18	14,503,602	964.41	14,567,541	1.88
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	99,000	123.18	12,194,850	133.19	13,186,642	1.70
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	7,250	1,703.07	12,347,308	1,796.20	13,022,472	1.68
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	10,500	1,169.71	12,282,049	1,161.95	12,200,564	1.58
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	140,000	81.97	11,477,074	84.23	11,793,138	1.52
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	20,500	533.35	10,933,839	567.92	11,642,514	1.50
香港	投資証券	LINK REIT	―	12,000	881.87	10,582,500	901.62	10,819,548	1.40
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	4,200	2,472.07	10,382,703	2,531.33	10,631,603	1.37
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	46,325	208.54	9,660,884	207.41	9,608,592	1.24
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	12,800	649.06	8,307,968	680.80	8,714,336	1.13
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	22,000	356.98	7,853,626	386.61	8,505,508	1.10
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	116,000	69.56	8,069,227	70.83	8,216,535	1.06
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	30,000	259.90	7,797,186	272.88	8,186,622	1.06
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	1,505.53	6,022,148	2,017.73	8,070,920	1.04
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	7,500	1,101.99	8,264,933	965.12	7,238,430	0.93
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	13,200	493.14	6,509,507	493.14	6,509,507	0.84
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	6,300	1,025.93	6,463,421	1,025.09	6,458,076	0.83
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	34,000	160.57	5,459,441	162.26	5,517,010	0.71
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	15,777	321.00	5,064,457	342.16	5,398,377	0.70

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.22
		資本財	0.70
		運輸	1.05
		自動車・自動車部品	1.06
		消費者サービス	1.97
		メディア	0.00
		食品・飲料・タバコ	0.83
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		銀行	28.63
		各種金融	7.17
		保険	12.47
		不動産	6.67
		ソフトウェア・サービス	10.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.34
		電気通信サービス	6.19
		公益事業	4.53
投資証券	―	―	1.40
合計			89.70

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2017年 8月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 17/09	買建	20	香港ドル	5,527,880	77,998,387	5,595,800	78,956,738	10.19

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2017年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	356,125.36	5,000,000	5,021,367	△0.64

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。