有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	184,075,950	1,225,835,299
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119
第10期	464,289,202	448,419,066
第11期	760,219,706	600,978,002

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	371,738,856	32.85
	ケイマン諸島	228,258,901	20.17
	中国	216,508,627	19.13
	イギリス	76,018,560	6.72
	バミューダ	3,081,760	0.27
	小計	895,606,704	79.14
投資証券	香港	14,040,096	1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	221,956,283	19.62
合計(純資産総額)		1,131,603,083	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	220,794,368	19.51
合計	買建	―	220,794,368	19.51

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,998,529	0.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	14,700	6,936.00	101,959,200	7,350.80	108,056,760	9.55
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	92,400	1,011.16	93,431,184	1,096.84	101,348,016	8.96
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	164,400	481.44	79,148,736	462.40	76,018,560	6.72
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	860,000	78.88	67,836,800	76.84	66,082,400	5.84
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	47,500	1,127.44	53,553,400	1,132.88	53,811,800	4.76
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	9,600	5,059.20	48,568,320	5,176.16	49,691,136	4.39
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	48,500	802.40	38,916,400	758.88	36,805,680	3.25
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	586,000	63.37	37,138,336	61.20	35,863,200	3.17
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	624,000	35.49	22,149,504	34.81	21,725,184	1.92
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	142,000	122.26	17,361,488	119.00	16,898,000	1.49
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	11,500	1,284.52	14,771,980	1,369.52	15,749,480	1.39
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	15,000	1,025.44	15,381,600	1,028.84	15,432,600	1.36
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	22,105	711.27	15,722,844	688.83	15,226,808	1.35
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	59,000	255.40	15,069,072	257.31	15,181,408	1.34
香港	投資証券	LINK REIT	―	16,800	857.48	14,405,664	835.72	14,040,096	1.24
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	16,800	805.80	13,537,440	829.60	13,937,280	1.23
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	9,250	1,360.00	12,580,000	1,399.44	12,944,820	1.14
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	25,777	467.84	12,059,512	499.80	12,883,345	1.14
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	84,348	153.40	12,939,658	151.77	12,802,002	1.13
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	20,605	584.11	12,035,792	569.83	11,741,553	1.04
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	22,000	478.72	10,531,840	533.12	11,728,640	1.04
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,000	125.93	11,334,240	125.66	11,309,760	1.00
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	6,500	1,485.12	9,653,280	1,727.20	11,226,800	0.99
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,600	210.25	9,587,673	231.74	10,567,526	0.93
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	22,800	444.04	10,124,112	461.72	10,527,216	0.93
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	6,200	1,695.92	10,514,704	1,679.60	10,413,520	0.92
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	46,000	227.66	10,472,544	214.06	9,846,944	0.87
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	30,000	318.24	9,547,200	310.76	9,322,800	0.82
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	194,000	47.19	9,155,248	47.46	9,208,016	0.81
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,600	1,985.60	11,119,360	1,606.16	8,994,496	0.79

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.25
		資本財	3.24
		運輸	0.59
		自動車・自動車部品	0.87
		耐久消費財・アパレル	0.99
		消費者サービス	2.16
		メディア・娯楽	9.55
		食品・飲料・タバコ	1.90
		家庭用品・パーソナル用品	0.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.93
		銀行	19.69
		各種金融	4.39
		保険	15.05
		不動産	7.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
		電気通信サービス	3.58
		公益事業	3.35
投資証券	―	―	1.24
合計			80.39

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2020年 8月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 20/09	買建	64	香港ドル	16,306,896	221,773,786	16,234,880	220,794,368	19.51

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	147,058.82	2,000,000	1,998,529	0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。