有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,764,486,481	1,988,488,588
第2期	184,075,950	1,225,835,299
第3期	136,836,237	243,455,163
第4期	254,733,307	531,451,651
第5期	253,036,235	316,878,489
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	325,448,835	32.39
	中国	214,818,819	21.38
	ケイマン諸島	176,676,182	17.59
	イギリス	81,034,220	8.07
	バミューダ	3,271,480	0.33
	小計	801,249,536	79.76
投資証券	香港	15,441,895	1.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,945,581	18.70
合計(純資産総額)		1,004,637,012	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	186,666,234	18.58
合計	買建	―	186,666,234	18.58

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,483,213	△0.24

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	82,400	1,020.21	84,065,716	983.42	81,034,220	8.07
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	15,600	5,108.15	79,687,140	5,057.21	78,892,476	7.85
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	77,800	964.32	75,024,290	960.07	74,694,029	7.43
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	622,000	98.05	60,993,009	99.05	61,609,100	6.13
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	40,000	996.86	39,874,700	1,040.02	41,601,000	4.14
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	477,000	80.93	38,607,426	82.07	39,147,390	3.90
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	33,500	1,006.06	33,703,177	1,078.93	36,144,406	3.60
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	512,000	50.37	25,791,488	50.51	25,863,936	2.57
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	7,600	3,220.54	24,476,104	3,229.03	24,540,628	2.44
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	116,000	176.87	20,517,500	195.83	22,716,976	2.26
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	17,605	1,238.12	21,797,191	1,274.20	22,432,423	2.23
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	166,000	103.01	17,099,992	111.21	18,462,354	1.84
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	12,500	1,276.33	15,954,125	1,303.92	16,299,031	1.62
香港	投資証券	LINK REIT	―	14,000	1,085.30	15,194,270	1,102.99	15,441,895	1.54
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	4,900	2,940.37	14,407,813	2,999.80	14,699,020	1.46
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	8,250	1,700.83	14,031,848	1,675.36	13,821,720	1.38
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	17,105	807.96	13,820,242	803.72	13,747,631	1.37
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	59,757	225.55	13,478,251	226.40	13,528,985	1.35
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	24,000	549.02	13,176,480	539.11	12,938,760	1.29
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	15,800	818.57	12,933,525	817.87	12,922,346	1.29
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	48,000	268.28	12,877,632	256.96	12,334,272	1.23
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	136,000	82.21	11,180,764	85.89	11,681,108	1.16
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	24,000	330.40	7,929,660	355.16	8,523,960	0.85
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	283.00	8,490,000	281.58	8,447,550	0.84
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	35,000	235.17	8,231,055	240.55	8,419,250	0.84
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	15,200	534.16	8,119,270	547.60	8,323,596	0.83
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	49,000	161.59	7,918,057	167.25	8,195,397	0.82
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	9,000	781.08	7,029,721	780.37	7,023,353	0.70
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	17,777	391.24	6,955,207	390.54	6,942,630	0.69
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,600	1,713.56	7,882,399	1,426.32	6,561,072	0.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.78
		資本財	2.80
		運輸	0.78
		自動車・自動車部品	0.84
		消費者サービス	2.11
		食品・飲料・タバコ	1.41
		家庭用品・パーソナル用品	0.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.84
		銀行	24.24
		各種金融	2.44
		保険	12.26
		不動産	7.77
		ソフトウェア・サービス	7.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.19
		電気通信サービス	4.76
		公益事業	4.23
投資証券	―	―	1.54
合計			81.29

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2018年 8月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 18/09	買建	47	香港ドル	13,263,588	187,679,770	13,191,960	186,666,234	18.58

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	175,616.20	2,500,000	2,483,213	△0.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。