有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月16日-平成29年7月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | インターコンチネンタル取引所 | WTI ICE 1710 | 買建 | 7,444 | 米ドル | 351,877,648.08 | 38,829,698,466 | 370,785,640 | 40,916,195,374 | 99.99 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 5,250,000.00 | 583,017,750 | 579,285,000 | △1.42 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
