有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	118,284,470,694	0.6753	79,881,935,683	0.6752	79,865,674,612	79.65
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	10,847,504,698	1.5078	16,356,166,438	1.5159	16,443,732,371	16.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.65
親投資信託受益証券	16.40
合計	96.04

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	10,066.34	2,113,932,257	10,153.97	2,132,335,012	6	2021年 5月15日	10.92
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	10,190.90	2,140,090,572	10,106.49	2,122,363,950	5.5	2023年 4月15日	10.87
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	22,000,000	9,460.91	2,081,402,091	9,494.65	2,088,823,550	6	2017年12月15日	10.70
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,292.92	1,951,513,988	9,449.21	1,984,334,625	5	2019年 3月15日	10.16
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	30,000,000	3,439.01	1,031,704,158	3,445.57	1,033,671,600	4.262	2016年 9月15日	5.29
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	25,000,000	3,431.91	857,978,010	3,445.84	861,460,960	4.012	2017年 9月15日	4.41
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.99	744,494,100	0.97	734,983,650	10	2017年 7月15日	3.76
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,498.52	699,705,966	3,501.46	700,293,820	4.378	2019年11月29日	3.59
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	1.17	703,866,360	1.15	690,054,000	12.8	2021年 6月15日	3.53
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,442.44	688,489,168	3,433.67	686,735,800	4.048	2021年 9月30日	3.52
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,382.26	676,453,452	3,402.79	680,558,236	3.394	2017年 3月15日	3.48
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	0.91	547,694,760	0.91	549,747,720	6.25	2017年 4月15日	2.81
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.98	492,602,300	0.96	484,485,400	10.75	2016年 5月15日	2.48
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	45,000,000,000	0.94	424,696,230	0.93	421,718,310	7.875	2019年 4月15日	2.16
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	10,000,000	3,685.87	368,587,856	3,673.98	367,398,556	5.734	2019年 7月30日	1.88
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	30,000,000,000	1.07	323,496,300	1.06	318,225,720	11	2020年11月15日	1.63
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	25,000,000,000	0.95	239,204,150	0.94	236,931,700	8.25	2021年 7月15日	1.21
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	2,000,000,000	11.57	231,473,048	11.50	230,107,670	4	2016年 3月10日	1.18
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	1.07	215,158,480	1.05	211,530,080	11.5	2019年 9月15日	1.08
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.95	190,710,960	0.94	188,182,360	9.5	2015年 6月15日	0.96
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	391.67	156,669,364	391.43	156,572,476	5	2017年 5月26日	0.80
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	380.74	152,297,660	380.39	152,159,668	4.125	2016年11月18日	0.78
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.17	117,208,600	1.17	117,704,920	12.9	2022年 6月15日	0.60
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	1,000,000,000	11.61	116,189,408	11.63	116,312,718	3.5	2017年 3月10日	0.60
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10.25	11,000,000,000	1.04	115,280,660	1.04	115,026,296	10.25	2022年 7月15日	0.59
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.05	105,408,780	1.03	103,572,020	11.6	2018年 8月15日	0.53
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.94	94,141,000	0.88	88,589,360	7	2022年 5月15日	0.45
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.87	87,043,060	0.87	87,595,780	5.25	2018年 5月15日	0.45
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,100,000,000	1.18	71,990,369	1.13	69,505,827	11.75	2023年 8月15日	0.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.79
合計	90.79

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	52,600,000	11,192.87	5,887,454,738	11,245.70	5,915,238,221	4.750	2027/4/21	1.61
2	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	45,100,000	11,353.90	5,120,609,383	11,387.94	5,135,963,213	6.000	2022/3/1	1.40
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	48,100,000	10,412.23	5,008,287,041	10,434.52	5,019,006,150	6.000	2018/2/21	1.37
4	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	43,000,000	10,957.51	4,711,730,018	10,984.06	4,723,147,550	5.000	2024/8/20	1.29
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	40,000,000	10,682.59	4,273,039,800	10,732.76	4,293,105,828	4.250	2026/4/21	1.17
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	39,000,000	10,867.99	4,238,516,938	10,898.90	4,250,573,625	5.500	2021/6/21	1.16
7	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	11,049.11	4,209,713,749	11,083.44	4,222,792,892	6.000	2020/6/15	1.15
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	10,201.71	4,131,695,211	10,232.25	4,144,061,991	4.250	2023/7/21	1.13
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,560,000	9,661.65	4,015,385,780	9,714.00	4,037,140,844	3.250	2029/4/21	1.10
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	35,820,000	11,124.98	3,984,968,356	11,189.56	4,008,100,636	4.500	2033/4/21	1.09
11	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	33,500,000	11,480.78	3,846,062,509	11,516.34	3,857,975,528	6.000	2022/10/17	1.05
12	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,500,000	10,420.01	3,803,305,559	10,440.40	3,810,747,343	6.000	2018/2/1	1.04
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,500,000	11,309.23	3,788,594,109	11,333.98	3,796,885,569	5.750	2024/7/22	1.03
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,474.56	3,647,705,650	9,527.09	3,667,931,941	2.750	2024/4/21	1.00
15	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	11,007.96	3,643,635,167	11,040.96	3,654,558,445	6.250	2020/2/21	1.00
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	41,700,000	8,700.27	3,628,013,916	8,704.73	3,629,872,489	2.750	2035/6/21	0.99
17	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	11,017.15	3,591,594,075	11,048.26	3,601,734,057	6.000	2020/5/1	0.98
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000	9,793.94	3,540,512,046	9,797.26	3,541,711,883	4.000	2017/2/20	0.97
19	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,291.59	3,387,479,328	11,322.70	3,396,810,600	6.000	2022/7/21	0.93
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	32,000,000	10,017.93	3,205,739,529	10,062.60	3,220,032,307	4.000	2019/6/21	0.88
21	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,501.18	3,181,860,482	10,529.06	3,190,308,128	5.500	2018/11/15	0.87
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,822.39	3,044,942,936	9,877.96	3,062,169,754	3.250	2025/4/21	0.83
23	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	24,500,000	11,373.15	2,786,422,132	11,406.24	2,794,530,571	6.000	2023/10/16	0.76
24	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	11,395.43	2,563,973,237	11,412.88	2,567,899,199	5.500	2024/12/17	0.70
25	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	9,825.24	2,554,562,782	9,807.88	2,550,050,771	6.000	2016/4/21	0.69
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,403.30	2,508,727,650	11,454.42	2,519,972,591	5.500	2023/4/21	0.69
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	22,800,000	10,071.60	2,296,327,036	10,077.86	2,297,754,038	3.750	2037/4/21	0.63
28	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,000,000	10,002.85	2,100,600,192	9,985.69	2,096,995,704	5.750	2016/11/15	0.57
29	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	9,811.49	2,060,413,135	9,791.76	2,056,270,961	6.000	2016/4/1	0.56
30	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	18,000,000	11,206.52	2,017,175,396	11,236.21	2,022,519,067	7.000	2019/10/15	0.55

(注1)変動利付債券は平成27年5月末現在の利率です。

(注2)平成27年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.43
地方債証券	28.48
特殊債券	14.95
社債券	43.38
合計	97.25