有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	114,492,217,589	0.5912	67,687,799,038	0.5903	67,584,756,042	80.36
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	10,187,348,540	1.4056	14,319,337,108	1.4050	14,313,224,698	17.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.36
親投資信託受益証券	17.02
合計	97.38

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,193.52	1,930,640,519	9,213.37	1,934,808,481	6	2021年 5月15日	11.67
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,167.51	1,925,178,471	9,200.08	1,932,018,635	5.5	2023年 4月15日	11.65
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	20,000,000	8,539.76	1,707,952,242	8,541.12	1,708,224,344	6	2017年12月15日	10.30
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	18,000,000	8,567.69	1,542,184,502	8,580.01	1,544,402,934	5	2019年 3月15日	9.31
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.91	683,219,625	0.91	684,240,900	10	2017年 7月15日	4.13
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	70,000,000,000	0.97	681,231,810	0.97	682,427,970	11	2020年11月15日	4.12
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	1.04	629,724,840	1.04	629,874,360	12.8	2021年 6月15日	3.80
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,063.09	612,618,720	3,074.68	614,937,680	5.734	2019年 7月30日	3.71
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	2,933.14	586,628,000	2,946.51	589,302,840	4.378	2019年11月29日	3.55
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	2,917.26	583,453,780	2,924.09	584,819,900	4.012	2017年 9月15日	3.53
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	2,904.44	580,888,000	2,908.48	581,697,340	4.262	2016年 9月15日	3.51
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	2,846.37	569,275,980	2,869.39	573,879,460	4.048	2021年 9月30日	3.46
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	65,000,000,000	0.87	566,235,800	0.87	568,752,275	7.875	2019年 4月15日	3.43
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	0.86	519,501,900	0.86	521,402,940	6.25	2017年 4月15日	3.14
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.90	451,109,850	0.90	451,336,800	10.75	2016年 5月15日	2.72
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	15,000,000	2,885.72	432,859,140	2,891.38	433,707,225	3.394	2017年 3月15日	2.62
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	31,000,000,000	0.95	296,606,295	0.95	296,931,857	10.25	2022年 7月15日	1.79
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	25,000,000,000	0.87	219,640,875	0.88	220,361,775	8.25	2021年 7月15日	1.33
19	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	2,000,000,000	10.78	215,617,860	10.78	215,641,224	4	2016年 3月10日	1.30
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.97	194,027,120	0.97	194,388,460	11.5	2019年 9月15日	1.17
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.87	174,977,560	0.87	175,588,100	8.375	2024年 3月15日	1.06
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	359.32	143,731,656	359.01	143,604,432	5	2017年 5月26日	0.87
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	350.64	140,259,672	350.41	140,166,648	4.125	2016年11月18日	0.85
24	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	1,000,000,000	10.94	109,433,790	10.93	109,356,264	3.5	2017年 3月10日	0.66
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.07	107,330,440	1.07	107,428,340	12.9	2022年 6月15日	0.65
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.95	95,411,560	0.95	95,452,500	11.6	2018年 8月15日	0.58
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.82	82,478,970	0.82	82,821,620	5.25	2018年 5月15日	0.50
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.81	81,656,610	0.81	81,816,810	7	2022年 5月15日	0.49
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,100,000,000	1.03	63,214,733	1.03	63,337,428	11.75	2023年 8月15日	0.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.27
合計	96.27

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	56,600,000	10,269.98	5,812,809,716	10,297.70	5,828,500,011	4.750	2027/4/21	1.93
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	54,820,000	10,136.09	5,556,605,152	10,202.18	5,592,835,690	4.500	2033/4/21	1.85
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	55,000,000	9,842.38	5,413,312,938	9,856.75	5,421,212,896	4.250	2026/4/21	1.79
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	53,560,000	8,873.06	4,752,414,771	8,903.82	4,768,886,549	3.250	2029/4/21	1.58
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	41,000,000	10,143.14	4,158,687,695	10,146.57	4,160,096,734	5.000	2024/8/20	1.37
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	41,000,000	10,044.09	4,118,078,474	10,029.02	4,111,900,381	5.500	2021/6/21	1.36
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	38,100,000	10,486.10	3,995,205,533	10,468.47	3,988,490,789	6.000	2022/3/1	1.32
8	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	10,168.60	3,874,239,419	10,142.78	3,864,402,319	6.000	2020/6/15	1.28
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	9,478.53	3,838,808,570	9,462.50	3,832,313,245	4.250	2023/7/21	1.27
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	46,700,000	7,897.13	3,687,963,521	7,965.78	3,720,020,960	2.750	2035/6/21	1.23
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,100,000	9,540.84	3,539,651,833	9,515.72	3,530,334,465	6.000	2018/2/21	1.17
12	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	10,148.69	3,308,473,684	10,127.63	3,301,607,902	6.000	2020/5/1	1.09
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,500,000	10,428.73	3,180,764,980	10,416.66	3,177,082,886	6.000	2022/7/21	1.05
14	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	28,500,000	10,579.24	3,015,085,281	10,564.08	3,010,765,639	6.000	2022/10/17	0.99
15	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	31,500,000	9,545.15	3,006,724,896	9,520.48	2,998,952,712	6.000	2018/2/1	0.99
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	31,300,000	9,131.17	2,858,056,410	9,214.44	2,884,120,984	3.750	2037/4/21	0.95
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,286.61	2,785,984,296	9,266.78	2,780,036,196	4.000	2019/6/21	0.92
18	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	27,100,000	10,123.66	2,743,513,540	10,093.96	2,735,465,805	6.250	2020/2/21	0.90
19	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	10,462.48	2,458,684,586	10,461.43	2,458,436,088	5.750	2024/7/22	0.81
20	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	22,750,000	9,943.19	2,262,077,190	9,954.74	2,264,703,386	5.000	2025/7/23	0.75
21	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	20,500,000	10,507.34	2,154,004,840	10,507.25	2,153,986,775	5.500	2024/12/17	0.71
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	23,500,000	8,782.92	2,063,986,294	8,793.40	2,066,450,570	2.750	2024/4/21	0.68
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK	20,500,000	10,004.88	2,051,000,490	9,948.39	2,039,421,082	6.500	2019/8/7	0.67
24	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	18,500,000	10,524.17	1,946,971,746	10,525.84	1,947,281,488	6.000	2023/10/16	0.64
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	21,000,000	9,083.23	1,907,479,005	9,096.27	1,910,217,775	3.250	2025/4/21	0.63
26	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	17,500,000	9,823.44	1,719,102,238	9,762.55	1,708,446,327	5.000	2022/3/9	0.56
27	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000	10,723.76	1,608,564,510	10,706.66	1,606,000,218	7.000	2021/7/15	0.53
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	15,000,000	10,495.09	1,574,263,800	10,489.89	1,573,483,938	5.500	2023/4/21	0.52
29	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	16,300,000	9,641.91	1,571,632,009	9,617.76	1,567,696,393	5.500	2018/11/15	0.52
30	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	16,500,000	9,522.95	1,571,287,106	9,475.01	1,563,377,455	6.000	2018/2/22	0.52

(注1)変動利付債券は平成27年11月末現在の利率です。

(注2)平成27年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	11.56
地方債証券	24.87
特殊債券	15.57
社債券	44.63
合計	96.62