有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 3月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	612,557,813
コール・ローン	30,789,239
株式	2,122,148,900
未収配当金	2,873,815
流動資産合計	2,768,369,767
資産合計	2,768,369,767
負債の部
流動負債
未払金	403,235,792
未払解約金	5,596,904
流動負債合計	408,832,696
負債合計	408,832,696
純資産の部
元本等
元本	1,182,058,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,177,478,784
元本等合計	2,359,537,071
純資産合計	2,359,537,071
負債純資産合計	2,768,369,767

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 3月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 3月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,182,058,287口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9961円
		(1万口当たり純資産額)	(19,961円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 3月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 3月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 3月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 9月11日
期首元本額	760,580,649円
期中追加設定元本額	999,766,478円
期中一部解約元本額	578,288,840円
期末元本額	1,182,058,287円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	249,951,343円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	932,106,944円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 3月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	121,913,359
合計	121,913,359

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東鉄工業	25,300	3,040.00	76,912,000
寿スピリッツ	3,200	6,800.00	21,760,000
TSIホールディングス	43,200	745.00	32,184,000
上村工業	3,300	4,625.00	15,262,500
メック	45,200	920.00	41,584,000
クミアイ化学工業	29,900	1,049.00	31,365,100
そーせいグループ	3,000	16,830.00	50,490,000
ダイト	11,500	2,662.00	30,613,000
ペプチドリーム	19,400	4,395.00	85,263,000
ニチレキ	37,400	803.00	30,032,200
横河ブリッジホールディングス	31,600	1,146.00	36,213,600
アオイ電子	7,500	2,410.00	18,075,000
イリソ電子工業	5,400	5,030.00	27,162,000
日本セラミック	18,100	1,951.00	35,313,100
日本電子	57,000	525.00	29,925,000
芝浦電子	9,900	1,690.00	16,731,000
日機装	20,100	855.00	17,185,500
朝日インテック	1,700	5,150.00	8,755,000
前田工繊	40,600	1,068.00	43,360,800
フルヤ金属	10,500	1,563.00	16,411,500
サカイ引越センター	9,000	2,974.00	26,766,000
デジタルアーツ	19,700	2,026.00	39,912,200
ヒト・コミュニケーションズ	34,600	1,818.00	62,902,800
アイスタイル	35,500	951.00	33,760,500
エニグモ	34,900	706.00	24,639,400
ハーツユナイテッドグループ	18,700	2,106.00	39,382,200
メディアドゥ	13,600	1,335.00	18,156,000
ブイキューブ	19,200	1,346.00	25,843,200
フィックスターズ	9,800	1,598.00	15,660,400
FFRI	800	4,125.00	3,300,000
SHIFT	23,900	826.00	19,741,400
GMOペイメントゲートウェイ	3,600	6,990.00	25,164,000
Aiming	19,900	583.00	11,601,700
マイネット	3,500	3,695.00	12,932,500
カドカワ	28,000	1,686.00	47,208,000
タビオ	6,900	1,095.00	7,555,500
あい ホールディングス	16,100	2,972.00	47,849,200
コンドーテック	56,900	824.00	46,885,600
シークス	11,000	3,200.00	35,200,000
ハローズ	7,300	2,434.00	17,768,200
ひらまつ	40,600	735.00	29,841,000
コメ兵	14,900	1,462.00	21,783,800
クオール	20,800	1,563.00	32,510,400
ジェイアイエヌ	4,500	4,460.00	20,070,000
サンワカンパニー	81,700	470.00	38,399,000
クスリのアオキ	1,600	5,290.00	8,464,000
STUDIOUS	15,200	730.00	11,096,000
バルニバービ	4,300	1,604.00	6,897,200
西松屋チェーン	33,800	1,065.00	35,997,000
アニコム ホールディングス	19,500	2,829.00	55,165,500
スター・マイカ	37,200	1,460.00	54,312,000
ダイビル	38,500	959.00	36,921,500
タカラレーベン	52,200	618.00	32,259,600
日本M&Aセンター	6,600	5,950.00	39,270,000
UBIC	46,600	933.00	43,477,800
GCAサヴィアン	31,600	1,077.00	34,033,200
エスクリ	5,000	631.00	3,155,000
学情	37,300	1,181.00	44,051,300
エプコ	8,300	1,130.00	9,379,000
ツクイ	38,600	1,407.00	54,310,200
アウトソーシング	19,700	3,175.00	62,547,500
ぐるなび	17,400	2,607.00	45,361,800
弁護士ドットコム	10,900	2,184.00	23,805,600
ファーストロジック	6,600	2,888.00	19,060,800
日本スキー場開発	8,100	1,510.00	12,231,000
ライドオン・エクスプレス	37,800	1,917.00	72,462,600
LITALICO	1,400	1,000.00	1,400,000
乃村工藝社	18,200	1,458.00	26,535,600
応用地質	12,600	1,185.00	14,931,000
ダイセキ	3,100	1,804.00	5,592,400
合 計	1,471,300		2,122,148,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。