有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2022年 9月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	167,456,106
株式	3,542,783,800
未収入金	3,533,607
未収配当金	2,516,200
流動資産合計	3,716,289,713
資産合計	3,716,289,713
負債の部
流動負債
未払金	7,023,098
未払解約金	10,179,236
未払利息	203
流動負債合計	17,202,537
負債合計	17,202,537
純資産の部
元本等
元本	1,014,104,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,684,982,295
元本等合計	3,699,087,176
純資産合計	3,699,087,176
負債純資産合計	3,716,289,713

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 9月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,014,104,881口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.6476円
		(1万口当たり純資産額)	(36,476円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 9月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 3月11日
期首元本額	1,351,639,718円
期中追加設定元本額	11,206,575円
期中一部解約元本額	348,741,412円
期末元本額	1,014,104,881円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	83,630,730円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	930,474,151円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 9月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	279,483,915
合計	279,483,915

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ワン	42,800	1,556.00	66,596,800
東鉄工業	23,000	2,348.00	54,004,000
寿スピリッツ	5,400	8,490.00	45,846,000
S Foods	11,800	2,940.00	34,692,000
セーレン	25,300	2,122.00	53,686,600
ワコールホールディングス	14,000	2,258.00	31,612,000
住友精化	5,400	3,330.00	17,982,000
日本化学工業	16,300	2,083.00	33,952,900
竹本容器	37,900	758.00	28,728,200
ミルボン	13,800	6,370.00	87,906,000
アクシージア	63,100	968.00	61,080,800
エステー	20,600	1,553.00	31,991,800
メック	20,600	2,499.00	51,479,400
デクセリアルズ	21,800	4,125.00	89,925,000
クミアイ化学工業	48,600	1,020.00	49,572,000
藤森工業	12,700	3,585.00	45,529,500
エフピコ	12,100	3,405.00	41,200,500
そーせいグループ	39,800	1,848.00	73,550,400
ダイト	3,500	2,668.00	9,338,000
神島化学工業	9,400	1,401.00	13,169,400
日本電解	7,500	2,800.00	21,000,000
横河ブリッジホールディングス	36,500	1,975.00	72,087,500
NITTOKU	24,100	2,660.00	64,106,000
オプトラン	17,300	2,365.00	40,914,500
ヒラノテクシード	23,600	1,915.00	45,194,000
日精エー・エス・ビー機械	10,600	4,140.00	43,884,000
スミダコーポレーション	21,500	1,056.00	22,704,000
イリソ電子工業	9,300	4,135.00	38,455,500
日本セラミック	13,300	2,658.00	35,351,400
芝浦電子	7,300	4,975.00	36,317,500
インターアクション	5,900	1,706.00	10,065,400
スノーピーク	22,000	2,203.00	48,466,000
前田工繊	25,900	3,410.00	88,319,000
フルヤ金属	7,800	9,290.00	72,462,000
ブレインパッド	17,200	1,061.00	18,249,200
メディアドゥ	8,900	2,072.00	18,440,800
フィックスターズ	29,100	1,170.00	34,047,000
FFRIセキュリティ	8,500	1,246.00	10,591,000
ユーザベース	9,100	720.00	6,552,000
PKSHA Technology	13,800	1,963.00	27,089,400
マネーフォワード	2,100	3,565.00	7,486,500
クリーマ	12,300	622.00	7,650,600
ヤプリ	9,600	1,456.00	13,977,600
ビジョナル	3,300	7,670.00	25,311,000
エクサウィザーズ	67,000	524.00	35,108,000
シンプレクス・ホールディングス	25,100	2,095.00	52,584,500
ラクスル	28,500	2,375.00	67,687,500
サーバーワークス	1,000	2,538.00	2,538,000
JTOWER	5,200	7,910.00	41,132,000
ビザスク	13,500	2,167.00	29,254,500
ANYCOLOR	400	7,520.00	3,008,000
ゼンリン	18,500	940.00	17,390,000
あい ホールディングス	14,800	2,213.00	32,752,400
ラクト・ジャパン	12,100	2,310.00	27,951,000
コンドーテック	30,700	1,030.00	31,621,000
シークス	50,400	1,145.00	57,708,000
バリュエンスホールディングス	15,800	2,296.00	36,276,800
パルグループホールディングス	41,800	2,459.00	102,786,200
ハローズ	6,800	2,992.00	20,345,600
コメ兵ホールディングス	23,800	3,010.00	71,638,000
クオールホールディングス	25,300	1,234.00	31,220,200
ジンズホールディングス	6,200	4,560.00	28,272,000
物語コーポレーション	10,500	7,120.00	74,760,000
シュッピン	50,400	1,308.00	65,923,200
オイシックス・ラ・大地	25,100	1,770.00	44,427,000
鳥貴族ホールディングス	32,300	2,036.00	65,762,800
TOKYO BASE	34,100	343.00	11,696,300
バルニバービ	6,600	962.00	6,349,200
クスリのアオキホールディングス	5,600	6,330.00	35,448,000
アニコム ホールディングス	76,700	642.00	49,241,400
スター・マイカ・ホールディングス	27,100	1,552.00	42,059,200
SREホールディングス	6,800	3,390.00	23,052,000
ティーケーピー	32,700	2,759.00	90,219,300
UTグループ	7,800	2,764.00	21,559,200
ケアネット	60,200	1,390.00	83,678,000
アウトソーシング	30,100	1,229.00	36,992,900
エスプール	48,400	1,060.00	51,304,000
エン・ジャパン	12,500	2,423.00	30,287,500
ジャパンマテリアル	32,200	1,957.00	63,015,400
ストライク	8,400	4,060.00	34,104,000
ソラスト	53,100	894.00	47,471,400
LITALICO	29,400	2,886.00	84,848,400
マイクロ波化学	44,000	799.00	35,156,000
プロジェクトカンパニー	8,300	6,200.00	51,460,000
TREホールディングス	21,100	1,737.00	36,650,700
乃村工藝社	39,000	961.00	37,479,000
合 計	1,883,700		3,542,783,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。