有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2018年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	210,392,210
株式	5,374,708,700
未収配当金	4,044,400
流動資産合計	5,589,145,310
資産合計	5,589,145,310
負債の部
流動負債
未払解約金	2,207,803
未払利息	488
その他未払費用	24
流動負債合計	2,208,315
負債合計	2,208,315
純資産の部
元本等
元本	1,653,354,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,933,582,054
元本等合計	5,586,936,995
純資産合計	5,586,936,995
負債純資産合計	5,589,145,310

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,653,354,941口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.3792円
		(1万口当たり純資産額)	(33,792円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 3月13日
期首元本額	1,353,490,142円
期中追加設定元本額	321,222,067円
期中一部解約元本額	21,357,268円
期末元本額	1,653,354,941円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	111,614,828円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	1,541,740,113円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△265,639,655
合計	△265,639,655

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	75,500	1,731.00	130,690,500
東鉄工業	31,800	2,946.00	93,682,800
S Foods	23,800	4,345.00	103,411,000
竹本容器	15,600	2,729.00	42,572,400
メック	50,200	1,807.00	90,711,400
タカラバイオ	36,900	2,730.00	100,737,000
藤森工業	20,200	3,330.00	67,266,000
JCRファーマ	17,100	5,460.00	93,366,000
ダイト	10,200	3,220.00	32,844,000
ヘリオス	41,600	1,745.00	72,592,000
ニチレキ	59,400	1,240.00	73,656,000
神島化学工業	24,200	796.00	19,263,200
RS Technologies	19,100	5,640.00	107,724,000
横河ブリッジホールディングス	54,600	2,341.00	127,818,600
オプトラン	46,100	2,861.00	131,892,100
ヒラノテクシード	41,400	2,095.00	86,733,000
ホソカワミクロン	16,400	5,970.00	97,908,000
大泉製作所	20,700	1,019.00	21,093,300
スミダコーポレーション	82,700	1,308.00	108,171,600
イリソ電子工業	15,900	5,600.00	89,040,000
ケル	23,500	1,112.00	26,132,000
日本セラミック	31,100	2,817.00	87,608,700
日本電子	99,000	1,093.00	108,207,000
芝浦電子	12,300	4,615.00	56,764,500
MTG	1,900	6,270.00	11,913,000
前田工繊	54,800	2,108.00	115,518,400
フルヤ金属	12,800	5,030.00	64,384,000
デジタルアーツ	2,800	5,000.00	14,000,000
ヒト・コミュニケーションズ	12,800	1,695.00	21,696,000
アイスタイル	78,500	1,236.00	97,026,000
エニグモ	18,800	1,475.00	27,730,000
メディアドゥホールディングス	13,200	2,452.00	32,366,400
FFRI	3,200	2,707.00	8,662,400
SHIFT	21,600	4,595.00	99,252,000
マクロミル	41,700	2,524.00	105,250,800
PKSHA Technology	7,300	11,010.00	80,373,000
マネーフォワード	17,400	4,570.00	79,518,000
HEROZ	300	18,250.00	5,475,000
チームスピリット	1,700	1,594.00	2,709,800
ゼンリン	37,800	3,430.00	129,654,000
あい ホールディングス	44,900	2,488.00	111,711,200
ラクト・ジャパン	7,600	6,090.00	46,284,000
コンドーテック	80,600	1,071.00	86,322,600
シークス	47,800	2,037.00	97,368,600
阪和興業	30,200	3,610.00	109,022,000
SOU	2,800	5,920.00	16,576,000
アスクル	13,000	3,260.00	42,380,000
ハローズ	17,500	2,519.00	44,082,500
ひらまつ	83,200	448.00	37,273,600
コメ兵	35,700	1,820.00	64,974,000
クオール	27,700	2,321.00	64,291,700
ジンズ	9,300	5,400.00	50,220,000
シュッピン	80,100	1,465.00	117,346,500
オイシックス・ラ・大地	23,100	3,600.00	83,160,000
TOKYO BASE	85,400	656.00	56,022,400
バルニバービ	4,900	2,284.00	11,191,600
クスリのアオキホールディングス	16,700	7,870.00	131,429,000
LIXILビバ	65,700	1,761.00	115,697,700
アニコム ホールディングス	29,200	3,545.00	103,514,000
スター・マイカ	50,900	1,896.00	96,506,400
ダイビル	56,600	1,159.00	65,599,400
UTグループ	23,600	3,230.00	76,228,000
タケエイ	10,600	878.00	9,306,800
GCA	52,600	886.00	46,603,600
エプコ	6,200	1,527.00	9,467,400
ツクイ	135,000	1,031.00	139,185,000
アウトソーシング	52,900	1,626.00	86,015,400
エン・ジャパン	14,500	4,815.00	69,817,500
日本スキー場開発	8,900	2,223.00	19,784,700
ジャパンマテリアル	71,300	1,356.00	96,682,800
LITALICO	31,900	2,462.00	78,537,800
ストライク	20,500	3,750.00	76,875,000
ソラスト	95,600	1,249.00	119,404,400
MS-Japan	2,200	8,540.00	18,788,000
GameWith	18,600	1,120.00	20,832,000
スプリックス	13,500	2,816.00	38,016,000
乃村工藝社	24,400	2,163.00	52,777,200
合 計	2,591,100		5,374,708,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。