有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2021年 3月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	177,391,455
株式	5,558,316,400
未収配当金	12,267,600
流動資産合計	5,747,975,455
資産合計	5,747,975,455
負債の部
流動負債
未払金	11,313,618
未払解約金	56,157,224
未払利息	130
流動負債合計	67,470,972
負債合計	67,470,972
純資産の部
元本等
元本	1,464,035,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,216,468,774
元本等合計	5,680,504,483
純資産合計	5,680,504,483
負債純資産合計	5,747,975,455

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 3月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,464,035,709口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.8800円
		(1万口当たり純資産額)	(38,800円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 3月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 3月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 9月11日
期首元本額	1,509,602,705円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	45,566,996円
期末元本額	1,464,035,709円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	80,154,323円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	1,383,881,386円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 3月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,432,987,185
合計	1,432,987,185

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	61,600	1,753.00	107,984,800
東鉄工業	32,400	2,752.00	89,164,800
寿スピリッツ	2,900	7,230.00	20,967,000
S Foods	18,100	3,410.00	61,721,000
竹本容器	45,800	858.00	39,296,400
I-ne	4,000	3,285.00	13,140,000
アクシージア	4,000	1,619.00	6,476,000
エステー	24,700	1,968.00	48,609,600
メック	28,800	2,140.00	61,632,000
クミアイ化学工業	62,700	929.00	58,248,300
藤森工業	19,700	4,605.00	90,718,500
そーせいグループ	43,800	1,749.00	76,606,200
ダイト	7,000	3,540.00	24,780,000
ヘリオス	49,500	1,551.00	76,774,500
モダリス	30,800	2,204.00	67,883,200
神島化学工業	23,700	1,407.00	33,345,900
横河ブリッジホールディングス	52,800	1,970.00	104,016,000
NITTOKU	8,500	3,520.00	29,920,000
オプトラン	42,400	2,423.00	102,735,200
ヒラノテクシード	35,400	2,702.00	95,650,800
日精エー・エス・ビー機械	7,200	5,180.00	37,296,000
スミダコーポレーション	68,000	1,113.00	75,684,000
イリソ電子工業	14,400	5,260.00	75,744,000
ケル	18,200	961.00	17,490,200
日本セラミック	20,700	2,645.00	54,751,500
日本電子	23,400	3,835.00	89,739,000
芝浦電子	10,200	3,410.00	34,782,000
インターアクション	23,900	2,271.00	54,276,900
前田工繊	40,200	2,975.00	119,595,000
フルヤ金属	12,800	6,650.00	85,120,000
ブレインパッド	9,900	4,760.00	47,124,000
アイスタイル	68,100	524.00	35,684,400
エニグモ	71,000	1,197.00	84,987,000
メディアドゥ	14,300	5,950.00	85,085,000
フィックスターズ	67,400	957.00	64,501,800
FFRIセキュリティ	11,500	1,945.00	22,367,500
SHIFT	4,200	11,770.00	49,434,000
インターネットイニシアティブ	23,000	2,340.00	53,820,000
ユーザベース	24,500	2,908.00	71,246,000
PKSHA Technology	24,400	2,976.00	72,614,400
マネーフォワード	19,200	4,465.00	85,728,000
クリーマ	9,300	4,410.00	41,013,000
スタメン	4,700	1,082.00	5,085,400
ニューラルポケット	2,700	5,480.00	14,796,000
ヤプリ	11,800	4,220.00	49,796,000
Kaizen Platform	34,400	1,621.00	55,762,400
ラクスル	25,900	3,795.00	98,290,500
チームスピリット	11,200	1,907.00	21,358,400
イーソル	37,000	1,274.00	47,138,000
サーバーワークス	11,200	4,270.00	47,824,000
Sansan	9,100	8,670.00	78,897,000
BASE	3,100	9,420.00	29,202,000
JMDC	9,400	4,970.00	46,718,000
JTOWER	5,700	8,140.00	46,398,000
ビザスク	25,500	3,450.00	87,975,000
サイバーセキュリティクラウド	4,400	3,175.00	13,970,000
Speee	1,900	2,701.00	5,131,900
ゼンリン	35,800	1,299.00	46,504,200
あい ホールディングス	28,200	2,152.00	60,686,400
ラクト・ジャパン	15,200	2,809.00	42,696,800
コンドーテック	56,200	1,097.00	61,651,400
シークス	74,300	1,747.00	129,802,100
バリュエンスホールディングス	30,400	2,376.00	72,230,400
パルグループホールディングス	74,100	1,567.00	116,114,700
ハローズ	11,600	2,874.00	33,338,400
コメ兵ホールディングス	52,000	898.00	46,696,000
クオールホールディングス	39,600	1,579.00	62,528,400
ジンズホールディングス	9,400	7,340.00	68,996,000
物語コーポレーション	16,800	6,620.00	111,216,000
シュッピン	85,100	1,010.00	85,951,000
オイシックス・ラ・大地	19,200	2,590.00	49,728,000
鳥貴族ホールディングス	54,900	1,677.00	92,067,300
TOKYO BASE	61,400	765.00	46,971,000
バルニバービ	8,900	995.00	8,855,500
クスリのアオキホールディングス	10,300	8,300.00	85,490,000
アニコム ホールディングス	78,400	1,035.00	81,144,000
スター・マイカ・ホールディングス	42,200	1,245.00	52,539,000
SREホールディングス	18,100	4,290.00	77,649,000
ダイビル	58,200	1,307.00	76,067,400
UTグループ	7,200	3,235.00	23,292,000
GCA	66,800	773.00	51,636,400
ツクイホールディングス	122,400	922.00	112,852,800
アウトソーシング	95,000	1,604.00	152,380,000
エン・ジャパン	15,000	3,025.00	45,375,000
弁護士ドットコム	3,000	9,080.00	27,240,000
ジャパンマテリアル	50,500	1,274.00	64,337,000
LITALICO	30,200	3,570.00	107,814,000
ストライク	11,800	4,310.00	50,858,000
ソラスト	67,300	1,309.00	88,095,700
Retty	35,500	1,632.00	57,936,000
乃村工藝社	60,000	858.00	51,480,000
合 計	2,827,400		5,558,316,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。