有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 3月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	186,973,041
株式	4,589,803,000
未収入金	52,484,739
未収配当金	4,603,200
流動資産合計	4,833,863,980
資産合計	4,833,863,980
負債の部
流動負債
未払金	57,257,813
未払解約金	29,125,346
未払利息	473
その他未払費用	6
流動負債合計	86,383,638
負債合計	86,383,638
純資産の部
元本等
元本	1,353,490,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,393,990,200
元本等合計	4,747,480,342
純資産合計	4,747,480,342
負債純資産合計	4,833,863,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 3月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 3月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,353,490,142口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.5076円
		(1万口当たり純資産額)	(35,076円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 3月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 3月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 9月12日
期首元本額	1,297,622,586円
期中追加設定元本額	1,139,730,492円
期中一部解約元本額	1,083,862,936円
期末元本額	1,353,490,142円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	119,060,571円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	1,234,429,571円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 3月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	452,920,061
合計	452,920,061

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東鉄工業	18,100	3,555.00	64,345,500
マツオカコーポレーション	2,800	3,565.00	9,982,000
竹本容器	13,600	2,370.00	32,232,000
ファンケル	4,900	3,655.00	17,909,500
メック	42,200	1,830.00	77,226,000
タカラバイオ	46,800	2,060.00	96,408,000
藤森工業	17,400	3,830.00	66,642,000
JCRファーマ	14,800	5,240.00	77,552,000
ダイト	10,600	3,395.00	35,987,000
ヘリオス	36,100	1,920.00	69,312,000
ニチレキ	47,200	1,321.00	62,351,200
神島化学工業	24,200	1,100.00	26,620,000
横河ブリッジホールディングス	37,400	2,497.00	93,387,800
オプトラン	24,800	3,830.00	94,984,000
ヒラノテクシード	32,800	2,951.00	96,792,800
ホソカワミクロン	12,800	7,760.00	99,328,000
大泉製作所	28,200	927.00	26,141,400
スミダコーポレーション	65,500	1,658.00	108,599,000
イリソ電子工業	13,800	6,760.00	93,288,000
ケル	22,400	1,339.00	29,993,600
日本セラミック	23,700	2,940.00	69,678,000
日本電子	122,000	931.00	113,582,000
芝浦電子	8,900	5,960.00	53,044,000
前田工繊	43,700	1,826.00	79,796,200
フルヤ金属	10,100	5,750.00	58,075,000
デジタルアーツ	15,200	3,955.00	60,116,000
ヒト・コミュニケーションズ	18,000	1,912.00	34,416,000
アイスタイル	42,500	1,676.00	71,230,000
エニグモ	18,300	1,369.00	25,052,700
メディアドゥホールディングス	27,000	1,883.00	50,841,000
フィックスターズ	3,700	9,440.00	34,928,000
FFRI	3,200	3,535.00	11,312,000
SHIFT	14,600	4,700.00	68,620,000
マクロミル	37,400	3,085.00	115,379,000
PKSHA Technology	900	14,000.00	12,600,000
マネーフォワード	14,300	5,170.00	73,931,000
ゼンリン	23,300	3,440.00	80,152,000
横浜冷凍	44,400	1,036.00	45,998,400
あい ホールディングス	35,000	2,975.00	104,125,000
農業総合研究所	6,800	1,936.00	13,164,800
コンドーテック	62,300	963.00	59,994,900
シークス	13,800	5,020.00	69,276,000
阪和興業	23,100	4,625.00	106,837,500
アスクル	15,600	3,945.00	61,542,000
ハローズ	17,500	2,416.00	42,280,000
ひらまつ	73,000	513.00	37,449,000
コメ兵	28,000	1,877.00	52,556,000
クオール	25,900	2,231.00	57,782,900
ジンズ	8,100	5,350.00	43,335,000
シュッピン	59,600	1,355.00	80,758,000
オイシックスドット大地	10,500	3,930.00	41,265,000
TOKYO BASE	55,000	1,400.00	77,000,000
バルニバービ	4,800	2,389.00	11,467,200
クスリのアオキホールディングス	18,600	6,680.00	124,248,000
LIXILビバ	51,100	2,147.00	109,711,700
アニコム ホールディングス	27,000	3,635.00	98,145,000
スター・マイカ	49,200	2,256.00	110,995,200
ダイビル	49,500	1,255.00	62,122,500
UTグループ	20,300	3,585.00	72,775,500
タケエイ	10,300	1,237.00	12,741,100
GCA	41,900	926.00	38,799,400
エプコ	6,200	1,422.00	8,816,400
ツクイ	125,400	821.00	102,953,400
アウトソーシング	40,400	1,983.00	80,113,200
ぐるなび	40,900	1,467.00	60,000,300
エン・ジャパン	15,000	6,370.00	95,550,000
日本スキー場開発	8,900	1,958.00	17,426,200
ジャパンマテリアル	66,200	1,458.00	96,519,600
LITALICO	24,600	1,672.00	41,131,200
ストライク	13,600	6,520.00	88,672,000
ソラスト	35,100	2,816.00	98,841,600
MS-Japan	3,900	6,100.00	23,790,000
GameWith	1,000	1,736.00	1,736,000
神戸天然物化学	1,000	2,340.00	2,340,000
乃村工藝社	20,900	2,187.00	45,708,300
合 計	2,097,600		4,589,803,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。