有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 9月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	327,911,627
株式	3,389,382,300
未収配当金	1,465,820
流動資産合計	3,718,759,747
資産合計	3,718,759,747
負債の部
流動負債
未払金	17,676,888
未払解約金	1,096,025
未払利息	771
流動負債合計	18,773,684
負債合計	18,773,684
純資産の部
元本等
元本	1,297,622,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,402,363,477
元本等合計	3,699,986,063
純資産合計	3,699,986,063
負債純資産合計	3,718,759,747

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 9月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 9月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,297,622,586口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8514円
		(1万口当たり純資産額)	(28,514円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 9月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 9月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 9月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 3月11日
期首元本額	669,328,363円
期中追加設定元本額	666,400,219円
期中一部解約元本額	38,105,996円
期末元本額	1,297,622,586円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	150,701,608円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	1,146,920,978円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 9月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	355,990,620
合計	355,990,620

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東鉄工業	14,800	3,605.00	53,354,000
ファンケル	6,800	2,477.00	16,843,600
上村工業	400	6,500.00	2,600,000
メック	44,300	1,630.00	72,209,000
タカラバイオ	32,900	1,464.00	48,165,600
藤森工業	17,000	3,825.00	65,025,000
JCRファーマ	19,000	2,987.00	56,753,000
ダイト	7,300	2,738.00	19,987,400
ペプチドリーム	10,000	3,570.00	35,700,000
ヘリオス	27,300	1,378.00	37,619,400
ニチレキ	41,500	1,319.00	54,738,500
神島化学工業	22,000	1,825.00	40,150,000
三井金属鉱業	138,000	565.00	77,970,000
横河ブリッジホールディングス	36,000	2,022.00	72,792,000
大泉製作所	28,000	828.00	23,184,000
スミダコーポレーション	9,000	1,968.00	17,712,000
イリソ電子工業	13,000	5,960.00	77,480,000
日本セラミック	19,800	2,857.00	56,568,600
日本電子	117,000	515.00	60,255,000
芝浦電子	8,600	4,155.00	35,733,000
日機装	19,000	979.00	18,601,000
朝日インテック	2,800	5,830.00	16,324,000
前田工繊	30,800	1,625.00	50,050,000
フルヤ金属	12,700	3,510.00	44,577,000
日本写真印刷	24,900	2,821.00	70,242,900
デジタルアーツ	17,300	4,185.00	72,400,500
ヒト・コミュニケーションズ	32,200	1,806.00	58,153,200
アイスタイル	59,900	625.00	37,437,500
エニグモ	13,500	1,613.00	21,775,500
メディアドゥホールディングス	26,000	2,466.00	64,116,000
フィックスターズ	7,800	3,435.00	26,793,000
FFRI	800	4,020.00	3,216,000
SHIFT	36,500	1,338.00	48,837,000
GMOペイメントゲートウェイ	2,200	6,750.00	14,850,000
マクロミル	31,600	2,522.00	79,695,200
ゼンリン	20,300	3,330.00	67,599,000
タビオ	2,900	1,038.00	3,010,200
横浜冷凍	34,300	1,048.00	35,946,400
あい ホールディングス	21,800	2,828.00	61,650,400
農業総合研究所	10,600	2,630.00	27,878,000
コンドーテック	47,900	1,063.00	50,917,700
シークス	10,400	4,535.00	47,164,000
アスクル	11,900	3,405.00	40,519,500
ハローズ	16,500	2,386.00	39,369,000
ひらまつ	50,700	612.00	31,028,400
コメ兵	24,400	1,641.00	40,040,400
クオール	26,400	1,898.00	50,107,200
ジンズ	4,100	6,640.00	27,224,000
オイシックスドット大地	7,000	2,089.00	14,623,000
TOKYO BASE	13,800	5,450.00	75,210,000
バルニバービ	3,800	2,528.00	9,606,400
クスリのアオキホールディングス	12,400	6,860.00	85,064,000
LIXILビバ	37,200	1,946.00	72,391,200
ヨンドシーホールディングス	7,200	3,165.00	22,788,000
アニコム ホールディングス	28,400	3,135.00	89,034,000
全国保証	6,100	4,400.00	26,840,000
スター・マイカ	25,600	2,993.00	76,620,800
ダイビル	48,000	1,129.00	54,192,000
UTグループ	32,800	2,225.00	72,980,000
タケエイ	12,500	1,140.00	14,250,000
FRONTEO	20,900	593.00	12,393,700
GCA	61,200	971.00	59,425,200
学情	39,900	1,218.00	48,598,200
エプコ	3,100	3,235.00	10,028,500
ツクイ	105,000	744.00	78,120,000
アウトソーシング	9,800	7,000.00	68,600,000
ぐるなび	25,400	1,630.00	41,402,000
エン・ジャパン	19,400	3,745.00	72,653,000
弁護士ドットコム	13,100	1,538.00	20,147,800
日本スキー場開発	5,800	1,485.00	8,613,000
ジャパンマテリアル	30,500	2,732.00	83,326,000
LITALICO	21,800	1,542.00	33,615,600
ソラスト	41,400	1,880.00	77,832,000
MS-Japan	10,400	3,535.00	36,764,000
GameWith	500	2,877.00	1,438,500
乃村工藝社	19,300	2,511.00	48,462,300
合 計	1,875,200		3,389,382,300

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。