有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2023年 3月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,163,811
株式	300,886,200
未収配当金	633,500
流動資産合計	314,683,511
資産合計	314,683,511
負債の部
流動負債
未払解約金	22,162
未払利息	15
流動負債合計	22,177
負債合計	22,177
純資産の部
元本等
元本	83,394,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	231,266,397
元本等合計	314,661,334
純資産合計	314,661,334
負債純資産合計	314,683,511

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 3月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 3月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		83,394,937口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.7731円
		(1万口当たり純資産額)	(37,731円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 3月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 3月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 3月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 9月13日
期首元本額	1,014,104,881円
期中追加設定元本額	1,216,435円
期中一部解約元本額	931,926,379円
期末元本額	83,394,937円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	77,332,719円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	6,062,218円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 3月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,222,413
合計	26,222,413

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ワン	3,000	1,689.00	5,067,000
東鉄工業	2,000	2,799.00	5,598,000
寿スピリッツ	800	9,060.00	7,248,000
S Foods	1,300	2,851.00	3,706,300
セーレン	2,000	2,427.00	4,854,000
住友精化	1,200	4,585.00	5,502,000
日本化学工業	1,200	2,038.00	2,445,600
竹本容器	3,800	844.00	3,207,200
ミルボン	1,000	5,580.00	5,580,000
アクシージア	4,100	1,270.00	5,207,000
エステー	600	1,578.00	946,800
メック	1,400	2,285.00	3,199,000
デクセリアルズ	900	2,714.00	2,442,600
クミアイ化学工業	3,900	876.00	3,416,400
藤森工業	1,700	3,265.00	5,550,500
エフピコ	900	3,315.00	2,983,500
そーせいグループ	2,700	2,460.00	6,642,000
ダイト	600	2,547.00	1,528,200
ペプチドリーム	2,800	1,840.00	5,152,000
神島化学工業	1,400	1,833.00	2,566,200
横河ブリッジホールディングス	2,600	2,148.00	5,584,800
NITTOKU	2,100	2,974.00	6,245,400
オプトラン	1,700	2,266.00	3,852,200
ヒラノテクシード	1,900	2,183.00	4,147,700
日精エー・エス・ビー機械	800	4,145.00	3,316,000
日本電波工業	2,900	1,387.00	4,022,300
イリソ電子工業	900	4,925.00	4,432,500
日本セラミック	1,200	2,765.00	3,318,000
芝浦電子	800	5,710.00	4,568,000
スノーピーク	1,800	2,142.00	3,855,600
前田工繊	2,000	3,320.00	6,640,000
フルヤ金属	600	10,350.00	6,210,000
ブレインパッド	1,900	666.00	1,265,400
メディアドゥ	900	1,474.00	1,326,600
フィックスターズ	2,600	1,459.00	3,793,400
FFRIセキュリティ	700	1,008.00	705,600
PKSHA Technology	1,100	1,987.00	2,185,700
マネーフォワード	200	4,600.00	920,000
ビジョナル	300	8,990.00	2,697,000
エクサウィザーズ	4,500	310.00	1,395,000
シンプレクス・ホールディングス	2,500	2,396.00	5,990,000
ラクスル	4,600	1,666.00	7,663,600
JTOWER	800	5,420.00	4,336,000
ANYCOLOR	600	4,220.00	2,532,000
ラクト・ジャパン	1,300	1,940.00	2,522,000
コンドーテック	2,400	1,073.00	2,575,200
シークス	3,800	1,402.00	5,327,600
バリュエンスホールディングス	1,200	1,815.00	2,178,000
パルグループホールディングス	2,100	2,964.00	6,224,400
ハローズ	700	3,175.00	2,222,500
コメ兵ホールディングス	2,000	2,710.00	5,420,000
クオールホールディングス	2,000	1,178.00	2,356,000
ジンズホールディングス	400	3,725.00	1,490,000
物語コーポレーション	2,500	2,712.00	6,780,000
シュッピン	3,900	901.00	3,513,900
オイシックス・ラ・大地	2,200	2,205.00	4,851,000
鳥貴族ホールディングス	2,700	2,028.00	5,475,600
TOKYO BASE	4,000	488.00	1,952,000
バルニバービ	1,200	987.00	1,184,400
クスリのアオキホールディングス	500	6,770.00	3,385,000
アニコム ホールディングス	5,800	554.00	3,213,200
スター・マイカ・ホールディングス	6,400	684.00	4,377,600
SREホールディングス	400	3,705.00	1,482,000
ティーケーピー	2,700	3,075.00	8,302,500
UTグループ	1,500	2,382.00	3,573,000
ケアネット	4,800	1,170.00	5,616,000
エスプール	4,700	611.00	2,871,700
エン・ジャパン	1,000	2,506.00	2,506,000
ジャパンマテリアル	2,700	2,208.00	5,961,600
ストライク	1,400	3,760.00	5,264,000
ソラスト	7,000	652.00	4,564,000
ブリッジインターナショナル	600	2,675.00	1,605,000
LITALICO	2,200	2,558.00	5,627,600
マイクロ波化学	2,600	2,015.00	5,239,000
プロジェクトカンパニー	600	5,570.00	3,342,000
TREホールディングス	2,100	1,535.00	3,223,500
乃村工藝社	3,100	908.00	2,814,800
合 計	159,800		300,886,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。