有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2024年 3月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,681,178
株式	267,934,950
未収入金	23,823,727
未収配当金	551,550
流動資産合計	297,991,405
資産合計	297,991,405
負債の部
流動負債
未払解約金	20,000,000
未払利息	2
流動負債合計	20,000,002
負債合計	20,000,002
純資産の部
元本等
元本	68,956,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,035,136
元本等合計	277,991,403
純資産合計	277,991,403
負債純資産合計	297,991,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 3月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		68,956,267口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.0314円
		(1万口当たり純資産額)	(40,314円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 3月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 3月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 9月12日
期首元本額	73,835,387円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	4,879,120円
期末元本額	68,956,267円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	68,956,267円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 3月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,381,518
合計	15,381,518

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ワン	2,200	1,828.50	4,022,700
東鉄工業	1,300	3,010.00	3,913,000
大氣社	900	4,595.00	4,135,500
寿スピリッツ	1,500	1,823.00	2,734,500
セーレン	2,000	2,461.00	4,922,000
大王製紙	3,700	1,177.50	4,356,750
日本化学工業	1,200	2,301.00	2,761,200
竹本容器	1,800	771.00	1,387,800
アクシージア	4,500	816.00	3,672,000
メック	900	4,045.00	3,640,500
藤森工業	1,300	3,830.00	4,979,000
エフピコ	1,100	2,763.00	3,039,300
そーせいグループ	400	1,735.00	694,000
ペプチドリーム	2,000	1,406.50	2,813,000
神島化学工業	2,400	1,440.00	3,456,000
横河ブリッジホールディングス	2,100	2,889.00	6,066,900
東プレ	3,200	2,416.00	7,731,200
NITTOKU	1,500	1,943.00	2,914,500
ヒラノテクシード	1,700	2,142.00	3,641,400
日本電波工業	4,300	1,317.00	5,663,100
日本マイクロニクス	600	7,330.00	4,398,000
イリソ電子工業	700	3,035.00	2,124,500
芝浦電子	600	6,100.00	3,660,000
エンプラス	200	7,820.00	1,564,000
武蔵精密工業	700	1,533.00	1,073,100
前田工繊	1,500	3,485.00	5,227,500
フルヤ金属	400	10,330.00	4,132,000
AZ-COM丸和ホールディングス	3,500	1,383.00	4,840,500
ブレインパッド	3,700	1,454.00	5,379,800
マクロミル	3,400	705.00	2,397,000
PKSHA Technology	700	5,600.00	3,920,000
マネーフォワード	500	6,431.00	3,215,500
エクサウィザーズ	8,500	529.00	4,496,500
シンプレクス・ホールディングス	2,200	2,830.00	6,226,000
ラクスル	4,500	1,118.00	5,031,000
グローバルセキュリティエキスパート	900	5,450.00	4,905,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,700	1,124.00	3,034,800
サーバーワークス	1,200	3,930.00	4,716,000
JTOWER	800	4,015.00	3,212,000
サイバートラスト	900	1,809.00	1,628,100
ANYCOLOR	1,300	3,240.00	4,212,000
アイデミー	1,200	2,056.00	2,467,200
QPS研究所	1,100	3,395.00	3,734,500
ラクト・ジャパン	1,300	2,396.00	3,114,800
コンドーテック	2,400	1,284.00	3,081,600
シークス	3,200	1,618.00	5,177,600
BuySell Technologies	1,000	2,664.00	2,664,000
パルグループホールディングス	1,400	2,529.00	3,540,600
ハローズ	600	4,520.00	2,712,000
コメ兵ホールディングス	1,000	3,615.00	3,615,000
クオールホールディングス	800	1,678.00	1,342,400
ジンズホールディングス	400	4,305.00	1,722,000
物語コーポレーション	800	4,455.00	3,564,000
シュッピン	3,000	1,162.00	3,486,000
オイシックス・ラ・大地	2,000	1,301.00	2,602,000
鳥貴族ホールディングス	1,300	4,565.00	5,934,500
TOKYO BASE	9,300	303.00	2,817,900
バルニバービ	600	1,213.00	727,800
ギフトホールディングス	1,300	2,952.00	3,837,600
アニコム ホールディングス	6,300	568.00	3,578,400
スター・マイカ・ホールディングス	5,100	542.00	2,764,200
SREホールディングス	700	3,835.00	2,684,500
ティーケーピー	1,900	1,591.00	3,022,900
UTグループ	1,800	3,620.00	6,516,000
エン・ジャパン	900	2,654.00	2,388,600
ジャパンマテリアル	2,300	2,373.00	5,457,900
ストライク	1,000	5,060.00	5,060,000
ソラスト	5,900	523.00	3,085,700
日本ホスピスホールディングス	1,300	1,651.00	2,146,300
LITALICO	1,700	2,143.00	3,643,100
ライズ・コンサルティング・グループ	3,900	824.00	3,213,600
マイクロ波化学	2,200	1,253.00	2,756,600
TREホールディングス	4,800	1,232.00	5,913,600
乃村工藝社	4,100	884.00	3,624,400
合 計	156,100		267,934,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。