有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2024年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,059,345
株式	257,853,250
未収配当金	384,000
未収利息	89
流動資産合計	273,296,684
資産合計	273,296,684
負債の部
流動負債
未払解約金	7,000,000
流動負債合計	7,000,000
負債合計	7,000,000
純資産の部
元本等
元本	71,438,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,858,343
元本等合計	266,296,684
純資産合計	266,296,684
負債純資産合計	273,296,684

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		71,438,341口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.7276円
		(1万口当たり純資産額)	(37,276円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 3月12日
期首元本額	68,956,267円
期中追加設定元本額	4,352,682円
期中一部解約元本額	1,870,608円
期末元本額	71,438,341円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	71,438,341円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△18,096,316
合計	△18,096,316

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ワン	2,100	2,040.50	4,285,050
東鉄工業	1,300	3,420.00	4,446,000
大氣社	900	4,760.00	4,284,000
寿スピリッツ	1,900	1,759.50	3,343,050
セーレン	1,300	2,503.00	3,253,900
デンカ	1,800	2,183.00	3,929,400
堺化学工業	1,400	2,562.00	3,586,800
日本化学工業	1,200	2,695.00	3,234,000
竹本容器	1,300	821.00	1,067,300
太陽ホールディングス	800	3,565.00	2,852,000
アクシージア	4,500	729.00	3,280,500
上村工業	400	10,250.00	4,100,000
メック	900	3,450.00	3,105,000
有沢製作所	2,500	1,456.00	3,640,000
エフピコ	1,700	2,874.50	4,886,650
ネクセラファーマ	400	1,283.00	513,200
ペプチドリーム	1,700	2,550.00	4,335,000
神島化学工業	1,300	1,632.00	2,121,600
フジミインコーポレーテッド	1,500	2,181.00	3,271,500
横河ブリッジホールディングス	1,800	2,601.00	4,681,800
東プレ	2,100	1,794.00	3,767,400
澁谷工業	1,100	3,405.00	3,745,500
ダイヘン	500	6,160.00	3,080,000
日本マイクロニクス	800	3,700.00	2,960,000
山一電機	1,300	2,418.00	3,143,400
芝浦電子	1,200	3,245.00	3,894,000
武蔵精密工業	1,000	1,927.00	1,927,000
ジーエルサイエンス	1,400	2,593.00	3,630,200
前田工繊	3,600	1,676.00	6,033,600
フルヤ金属	1,200	3,795.00	4,554,000
AZ-COM丸和ホールディングス	2,800	1,107.00	3,099,600
L is B	1,400	719.00	1,006,600
ブレインパッド	3,700	859.00	3,178,300
SHIFT	300	11,765.00	3,529,500
シンクロ・フード	8,100	510.00	4,131,000
マクロミル	4,400	758.00	3,335,200
PKSHA Technology	1,100	3,180.00	3,498,000
エクサウィザーズ	8,500	301.00	2,558,500
シンプレクス・ホールディングス	2,400	2,451.00	5,882,400
ラクスル	4,500	1,200.00	5,400,000
グローバルセキュリティエキスパート	800	6,000.00	4,800,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,700	859.00	2,319,300
サーバーワークス	1,400	2,842.00	3,978,800
ANYCOLOR	1,100	2,311.00	2,542,100
アイデミー	2,000	1,202.00	2,404,000
QPS研究所	700	1,543.00	1,080,100
ラクト・ジャパン	1,300	2,960.00	3,848,000
コンドーテック	2,400	1,203.00	2,887,200
シークス	2,700	1,054.00	2,845,800
BuySell Technologies	1,000	5,300.00	5,300,000
パルグループホールディングス	1,800	2,411.00	4,339,800
ハローズ	600	4,125.00	2,475,000
コメ兵ホールディングス	1,200	3,855.00	4,626,000
ジンズホールディングス	600	5,240.00	3,144,000
シュッピン	3,000	1,169.00	3,507,000
エターナルホスピタリティグループ	900	3,045.00	2,740,500
TOKYO BASE	8,200	233.00	1,910,600
バルニバービ	800	1,196.00	956,800
ギフトホールディングス	1,900	2,588.00	4,917,200
アニコム ホールディングス	6,300	649.00	4,088,700
スター・マイカ・ホールディングス	6,000	614.00	3,684,000
SREホールディングス	800	4,405.00	3,524,000
ティーケーピー	1,900	1,621.00	3,079,900
ダイブ	1,300	3,150.00	4,095,000
UTグループ	1,600	2,697.00	4,315,200
エン・ジャパン	900	2,455.00	2,209,500
ジャパンマテリアル	2,700	1,661.00	4,484,700
ストライク	700	4,610.00	3,227,000
ソラスト	4,200	564.00	2,368,800
アンビスホールディングス	2,100	1,808.00	3,796,800
LITALICO	3,000	1,233.00	3,699,000
ライズ・コンサルティング・グループ	4,900	768.00	3,763,200
TREホールディングス	4,300	1,582.00	6,802,600
乃村工藝社	4,300	819.00	3,521,700
合 計	162,200		257,853,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。