有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2019年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	281,048,825
株式	4,827,099,600
未収配当金	5,158,500
流動資産合計	5,113,306,925
資産合計	5,113,306,925
負債の部
流動負債
未払解約金	496,276
未払利息	578
流動負債合計	496,854
負債合計	496,854
純資産の部
元本等
元本	1,819,441,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,293,368,508
元本等合計	5,112,810,071
純資産合計	5,112,810,071
負債純資産合計	5,113,306,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,819,441,563口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8101円
		(1万口当たり純資産額)	(28,101円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 3月12日
期首元本額	1,777,603,431円
期中追加設定元本額	177,691,766円
期中一部解約元本額	135,853,634円
期末元本額	1,819,441,563円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	111,012,934円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	1,708,428,629円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△267,199,874
合計	△267,199,874

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	80,000	1,593.00	127,440,000
東鉄工業	39,800	3,150.00	125,370,000
寿スピリッツ	4,600	6,470.00	29,762,000
S Foods	24,000	3,060.00	73,440,000
竹本容器	54,200	865.00	46,883,000
新日本製薬	12,000	1,581.00	18,972,000
エステー	30,800	1,569.00	48,325,200
メック	49,100	1,384.00	67,954,400
タカラバイオ	39,500	2,234.00	88,243,000
クミアイ化学工業	86,000	924.00	79,464,000
藤森工業	22,900	2,949.00	67,532,100
JSP	22,900	1,783.00	40,830,700
JCRファーマ	13,500	7,430.00	100,305,000
ダイト	9,000	2,841.00	25,569,000
ヘリオス	48,500	1,273.00	61,740,500
ニチレキ	51,400	1,041.00	53,507,400
神島化学工業	23,700	848.00	20,097,600
横河ブリッジホールディングス	68,000	1,571.00	106,828,000
オプトラン	27,500	3,210.00	88,275,000
ヒラノテクシード	38,900	1,361.00	52,942,900
ホソカワミクロン	9,700	3,840.00	37,248,000
スミダコーポレーション	81,100	1,014.00	82,235,400
日本光電工業	31,200	2,937.00	91,634,400
イリソ電子工業	19,000	4,945.00	93,955,000
ケル	23,500	756.00	17,766,000
日本セラミック	25,000	2,740.00	68,500,000
日本電子	33,500	2,417.00	80,969,500
芝浦電子	11,200	2,432.00	27,238,400
前田工繊	42,900	1,421.00	60,960,900
フルヤ金属	15,100	3,850.00	58,135,000
アイスタイル	87,000	715.00	62,205,000
エニグモ	61,400	1,200.00	73,680,000
メディアドゥホールディングス	13,200	3,580.00	47,256,000
FFRI	5,100	3,055.00	15,580,500
SHIFT	26,900	4,900.00	131,810,000
インターネットイニシアティブ	20,200	2,433.00	49,146,600
マクロミル	55,600	948.00	52,708,800
PKSHA Technology	19,400	4,275.00	82,935,000
マネーフォワード	26,700	3,630.00	96,921,000
ラクスル	12,600	4,060.00	51,156,000
チームスピリット	7,400	1,838.00	13,601,200
イーソル	22,300	1,320.00	29,436,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	13,000	1,707.00	22,191,000
Welby	300	13,360.00	4,008,000
Sansan	2,600	4,355.00	11,323,000
ゼンリン	31,000	1,835.00	56,885,000
あい ホールディングス	40,800	1,746.00	71,236,800
ラクト・ジャパン	17,000	3,545.00	60,265,000
コンドーテック	77,000	892.00	68,684,000
シークス	69,500	1,451.00	100,844,500
阪和興業	32,500	3,020.00	98,150,000
SOU	42,000	1,609.00	67,578,000
ハローズ	15,700	2,100.00	32,970,000
ひらまつ	60,000	338.00	20,280,000
コメ兵	54,000	1,143.00	61,722,000
クオールホールディングス	32,300	1,442.00	46,576,600
ジンズホールディングス	10,000	6,340.00	63,400,000
シュッピン	116,400	885.00	103,014,000
オイシックス・ラ・大地	29,800	1,363.00	40,617,400
TOKYO BASE	95,300	875.00	83,387,500
バルニバービ	9,800	997.00	9,770,600
クスリのアオキホールディングス	17,100	8,200.00	140,220,000
LIXILビバ	57,500	1,519.00	87,342,500
アニコム ホールディングス	23,300	3,850.00	89,705,000
スター・マイカ・ホールディングス	46,800	1,836.00	85,924,800
ダイビル	51,300	1,054.00	54,070,200
UTグループ	9,100	2,112.00	19,219,200
GCA	65,200	721.00	47,009,200
ツクイ	134,500	438.00	58,911,000
アウトソーシング	89,800	992.00	89,081,600
エン・ジャパン	19,300	3,780.00	72,954,000
日本スキー場開発	17,400	882.00	15,346,800
ジャパンマテリアル	61,300	1,171.00	71,782,300
LITALICO	29,000	1,882.00	54,578,000
エボラブルアジア	25,500	1,993.00	50,821,500
ストライク	25,700	2,552.00	65,586,400
ソラスト	69,500	1,238.00	86,041,000
ギークス	3,200	1,568.00	5,017,600
乃村工藝社	46,600	1,331.00	62,024,600
合 計	2,937,400		4,827,099,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。