有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2020年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	272,641,586
株式	4,859,775,900
未収入金	13,967,516
未収配当金	4,896,500
流動資産合計	5,151,281,502
資産合計	5,151,281,502
負債の部
流動負債
未払金	25,361,738
未払解約金	244,809
未払利息	743
流動負債合計	25,607,290
負債合計	25,607,290
純資産の部
元本等
元本	1,509,602,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,616,071,507
元本等合計	5,125,674,212
純資産合計	5,125,674,212
負債純資産合計	5,151,281,502

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,509,602,705口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.3954円
		(1万口当たり純資産額)	(33,954円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 3月11日
期首元本額	1,865,619,369円
期中追加設定元本額	92,542,898円
期中一部解約元本額	448,559,562円
期末元本額	1,509,602,705円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	95,522,522円
SMTAM日本株中小型ファンド(適格機関投資家専用)	1,414,080,183円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,074,403,072
合計	1,074,403,072

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	63,200	1,529.00	96,632,800
東鉄工業	32,400	2,674.00	86,637,600
寿スピリッツ	2,200	5,110.00	11,242,000
S Foods	18,100	2,940.00	53,214,000
竹本容器	45,800	977.00	44,746,600
新日本製薬	16,100	2,403.00	38,688,300
エステー	24,700	2,147.00	53,030,900
メック	28,800	1,812.00	52,185,600
タカラバイオ	19,700	2,773.00	54,628,100
クミアイ化学工業	62,700	1,007.00	63,138,900
藤森工業	19,700	4,080.00	80,376,000
JCRファーマ	2,400	11,660.00	27,984,000
ダイト	7,000	3,340.00	23,380,000
ヘリオス	49,500	1,866.00	92,367,000
モダリス	11,600	2,760.00	32,016,000
神島化学工業	23,700	720.00	17,064,000
横河ブリッジホールディングス	52,800	1,914.00	101,059,200
NITTOKU	8,500	3,390.00	28,815,000
オプトラン	27,400	2,077.00	56,909,800
ヒラノテクシード	35,400	1,380.00	48,852,000
スミダコーポレーション	68,000	711.00	48,348,000
日本光電工業	21,400	3,475.00	74,365,000
イリソ電子工業	14,400	4,285.00	61,704,000
ケル	20,000	836.00	16,720,000
日本セラミック	20,700	2,677.00	55,413,900
日本電子	24,000	3,040.00	72,960,000
芝浦電子	10,200	2,307.00	23,531,400
インターアクション	14,600	1,769.00	25,827,400
前田工繊	40,200	2,557.00	102,791,400
フルヤ金属	12,800	6,370.00	81,536,000
アイスタイル	68,100	310.00	21,111,000
エニグモ	71,000	1,610.00	114,310,000
メディアドゥ	14,300	7,090.00	101,387,000
フィックスターズ	73,100	1,030.00	75,293,000
FFRIセキュリティ	11,500	2,554.00	29,371,000
SHIFT	5,700	12,320.00	70,224,000
インターネットイニシアティブ	13,700	4,190.00	57,403,000
ユーザベース	3,300	3,145.00	10,378,500
マクロミル	33,800	804.00	27,175,200
PKSHA Technology	25,900	2,489.00	64,465,100
マネーフォワード	11,900	7,300.00	86,870,000
ニューラルポケット	2,700	7,300.00	19,710,000
ラクスル	24,900	3,595.00	89,515,500
チームスピリット	11,200	2,042.00	22,870,400
イーソル	37,000	1,183.00	43,771,000
サーバーワークス	6,400	6,660.00	42,624,000
Sansan	16,600	5,810.00	96,446,000
BASE	4,200	9,780.00	41,076,000
JMDC	10,000	7,900.00	79,000,000
JTOWER	9,100	5,050.00	45,955,000
ビザスク	38,100	2,810.00	107,061,000
サイバーセキュリティクラウド	1,200	5,090.00	6,108,000
ロコガイド	3,100	4,890.00	15,159,000
Speee	800	4,675.00	3,740,000
ゼンリン	35,800	1,150.00	41,170,000
あい ホールディングス	28,200	1,835.00	51,747,000
ラクト・ジャパン	13,100	3,570.00	46,767,000
コンドーテック	56,200	1,225.00	68,845,000
シークス	77,700	1,070.00	83,139,000
バリュエンスホールディングス	46,800	2,031.00	95,050,800
パルグループホールディングス	38,700	1,121.00	43,382,700
ハローズ	11,600	4,015.00	46,574,000
コメ兵	52,000	698.00	36,296,000
クオールホールディングス	39,600	1,184.00	46,886,400
ジンズホールディングス	9,400	7,840.00	73,696,000
物語コーポレーション	9,700	10,030.00	97,291,000
シュッピン	85,100	883.00	75,143,300
オイシックス・ラ・大地	17,000	3,145.00	53,465,000
TOKYO BASE	61,400	364.00	22,349,600
バルニバービ	8,900	798.00	7,102,200
クスリのアオキホールディングス	10,300	8,900.00	91,670,000
アニコム ホールディングス	19,600	4,275.00	83,790,000
スター・マイカ・ホールディングス	42,200	1,281.00	54,058,200
SREホールディングス	21,100	2,771.00	58,468,100
ダイビル	58,200	1,140.00	66,348,000
UTグループ	9,100	3,355.00	30,530,500
GCA	59,300	644.00	38,189,200
ツクイ	122,400	595.00	72,828,000
アウトソーシング	93,600	944.00	88,358,400
エン・ジャパン	21,200	3,010.00	63,812,000
弁護士ドットコム	4,600	9,890.00	45,494,000
日本スキー場開発	17,400	636.00	11,066,400
ジャパンマテリアル	50,500	1,417.00	71,558,500
LITALICO	30,200	2,731.00	82,476,200
ストライク	11,800	4,560.00	53,808,000
ソラスト	67,300	1,300.00	87,490,000
ギークス	22,400	1,232.00	27,596,800
乃村工藝社	60,000	769.00	46,140,000
合 計	2,608,000		4,859,775,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。