有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,966,155,940	98.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,341,232	1.42
合計(純資産総額)		1,994,497,172	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	174,758,180,170	98.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,260,880,258	1.83
合計(純資産総額)		178,019,060,428	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,055,620,000	1.71

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,224,101,270	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	94,466,211	1.49
合計(純資産総額)		6,318,567,481	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	154,638,775,345	57.24
	カナダ	11,950,085,205	4.42
	ドイツ	11,345,024,350	4.20
	イタリア	3,089,557,146	1.14
	フランス	11,959,356,446	4.42
	オランダ	3,386,976,351	1.25
	スペイン	4,244,408,444	1.57
	ベルギー	1,472,316,121	0.54
	オーストリア	335,123,217	0.12
	ルクセンブルグ	39,045,681	0.01
	フィンランド	1,063,214,984	0.39
	アイルランド	389,330,550	0.14
	ポルトガル	228,264,583	0.08
	イギリス	24,943,278,876	9.23
	スイス	11,032,464,256	4.08
	スウェーデン	3,895,567,647	1.44
	ノルウェー	991,198,315	0.36
	デンマーク	1,611,980,871	0.59
	オーストラリア	8,729,900,330	3.23
	ニュージーランド	157,472,140	0.05
	香港	3,176,593,390	1.17
	シンガポール	1,619,274,548	0.59
	イスラエル	618,989,123	0.22
	小計	260,918,197,919	96.59
投資信託受益証券	アメリカ	30,942,383	0.01
投資証券	アメリカ	3,972,708,068	1.47
	カナダ	52,810,339	0.01
	フランス	362,217,606	0.13
	オランダ	31,532,352	0.01
	イギリス	351,974,159	0.13
	オーストラリア	651,124,730	0.24
	香港	102,920,793	0.03
	シンガポール	92,953,674	0.03
	小計	5,618,241,721	2.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,546,805,333	1.31
合計(純資産総額)		270,114,187,356	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,047,374,695	0.75
	買建	カナダ	151,606,223	0.05
	買建	ドイツ	488,046,576	0.18
	買建	イギリス	325,651,744	0.12
	買建	スイス	143,670,985	0.05

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	111,655,437,780	37.65
	カナダ	6,716,298,925	2.26
	メキシコ	3,052,645,150	1.02
	ドイツ	25,000,531,549	8.43
	イタリア	31,038,964,886	10.46
	フランス	30,777,900,397	10.37
	オランダ	8,288,126,411	2.79
	スペイン	16,793,588,853	5.66
	ベルギー	8,512,080,470	2.87
	オーストリア	5,062,225,005	1.70
	フィンランド	2,046,715,015	0.69
	アイルランド	2,561,265,013	0.86
	イギリス	23,087,297,947	7.78
	スイス	935,241,739	0.31
	スウェーデン	1,611,322,099	0.54
	ノルウェー	988,168,618	0.33
	デンマーク	2,328,225,660	0.78
	ポーランド	2,008,510,783	0.67
	オーストラリア	4,654,330,280	1.56
	シンガポール	997,499,821	0.33
	マレーシア	1,486,267,912	0.50
	南アフリカ	1,421,272,649	0.47
	小計	291,023,916,962	98.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,515,901,437	1.86
合計(純資産総額)		296,539,818,399	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	628,374,511	6.77
	メキシコ	452,323,280	4.87
	ブラジル	986,787,887	10.63
	チリ	67,508,581	0.72
	コロンビア	57,312,713	0.61
	ギリシャ	50,050,030	0.53
	トルコ	135,231,821	1.45
	チェコ	23,978,318	0.25
	ハンガリー	20,773,082	0.22
	ポーランド	159,886,762	1.72
	香港	1,705,537,740	18.38
	マレーシア	351,516,544	3.78
	タイ	200,685,476	2.16
	フィリピン	84,296,075	0.90
	インドネシア	241,798,353	2.60
	韓国	1,427,369,785	15.38
	台湾	1,070,544,806	11.54
	インド	598,768,017	6.45
	エジプト	19,679,283	0.21
	南アフリカ	688,192,305	7.41
	小計	8,970,615,369	96.71
投資証券	メキシコ	10,012,267	0.10
	トルコ	5,813,224	0.06
	南アフリカ	16,629,369	0.17
	小計	32,454,860	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	272,453,526	2.93
合計(純資産総額)		9,275,523,755	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	267,201,416	2.88

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,935,256,669	97.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,467,146	2.51
合計(純資産総額)		5,062,723,815	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	211,140,861	9.71
	ブラジル	219,569,048	10.10
	コロンビア	67,370,527	3.09
	ペルー	34,101,349	1.56
	トルコ	191,207,777	8.79
	ハンガリー	116,459,051	5.35
	ポーランド	209,931,098	9.65
	ロシア	183,624,480	8.44
	ルーマニア	29,244,600	1.34
	マレーシア	212,304,109	9.76
	タイ	181,679,380	8.35
	フィリピン	12,017,500	0.55
	インドネシア	174,538,347	8.03
	南アフリカ	208,963,592	9.61
	ナイジェリア	38,284,633	1.76
	小計	2,090,436,352	96.18
特殊債券	ロシア	23,114,160	1.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,719,885	2.74
合計(純資産総額)		2,173,270,397	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	13,533,743,220	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	350,206,873	2.52
合計(純資産総額)		13,883,950,093	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	349,080,000	2.51

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	11,357,482	0.06
投資証券	アメリカ	10,995,755,360	67.34
	カナダ	437,193,628	2.67
	ドイツ	28,187,783	0.17
	イタリア	19,453,896	0.11
	フランス	859,359,394	5.26
	オランダ	190,846,610	1.16
	ベルギー	93,378,910	0.57
	アイルランド	20,301,420	0.12
	ギリシャ	6,125,074	0.03
	イギリス	1,108,766,295	6.79
	オーストラリア	1,529,974,820	9.37
	ニュージーランド	57,763,838	0.35
	香港	304,935,709	1.86
	シンガポール	580,179,763	3.55
	イスラエル	4,284,537	0.02
	小計	16,236,507,037	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,067,743	0.48
合計(純資産総額)		16,326,932,262	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,847,958,634	37.04
特殊債券	日本	1,331,943,537	17.32
社債券	日本	200,355,784	2.60
コマーシャルペーパー	日本	99,969,401	1.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,207,134,367	41.71
合計(純資産総額)		7,687,361,723	100.00