半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,292,730,677	59.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,984,948,741	40.19
合計(純資産総額)		37,277,679,418	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	570,982,209,830	97.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,187,598,309	2.59
合計(純資産総額)		586,169,808,139	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	12,523,665,000	2.13

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,054,749,500	99.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	136,857,339	0.67
合計(純資産総額)		20,191,606,839	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,269,063,823,867	71.58
	カナダ	59,458,425,386	3.35
	ドイツ	41,478,698,622	2.33
	イタリア	12,785,517,052	0.72
	フランス	58,679,453,073	3.31
	オランダ	22,147,766,162	1.24
	スペイン	12,689,361,453	0.71
	ベルギー	3,800,711,851	0.21
	オーストリア	916,820,280	0.05
	ルクセンブルグ	256,437,792	0.01
	フィンランド	4,304,442,664	0.24
	アイルランド	2,687,089,094	0.15
	ポルトガル	1,068,280,028	0.06
	スイス	526,874,700	0.02
	イギリス	76,392,971,674	4.30
	スイス	49,641,234,582	2.80
	スウェーデン	15,544,148,047	0.87
	ノルウェー	3,602,830,822	0.20
	デンマーク	16,447,485,382	0.92
	オーストラリア	34,605,942,276	1.95
	ニュージーランド	930,099,185	0.05
	香港	10,370,201,794	0.58
	シンガポール	5,800,756,587	0.32
	イスラエル	1,942,745,058	0.10
	小計	1,705,142,117,431	96.18
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	29,412,197,337	1.65
	カナダ	160,725,821	0.00
	フランス	587,616,852	0.03
	ベルギー	133,756,480	0.00
	イギリス	499,906,957	0.02
	オーストラリア	2,059,653,199	0.11
	香港	416,607,555	0.02
	シンガポール	727,877,229	0.04
	小計	33,998,341,430	1.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,620,568,279	1.89
合計(純資産総額)		1,772,761,027,140	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,978,925,121	1.40
	買建	カナダ	1,149,631,797	0.06
	買建	ドイツ	3,126,870,560	0.17
	買建	イギリス	1,480,425,978	0.08
	買建	スイス	948,900,002	0.05
	買建	オーストラリア	711,285,876	0.04

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	370,440,570,778	48.24
	カナダ	15,504,862,788	2.01
	メキシコ	7,531,196,276	0.98
	ドイツ	39,327,344,958	5.12
	イタリア	67,968,332,001	8.85
	フランス	54,019,979,511	7.03
	オランダ	9,940,026,029	1.29
	スペイン	42,934,618,746	5.59
	ベルギー	14,190,436,858	1.84
	オーストリア	9,071,097,669	1.18
	フィンランド	2,268,890,476	0.29
	アイルランド	3,428,173,346	0.44
	イギリス	36,939,141,977	4.81
	スウェーデン	1,495,599,066	0.19
	ノルウェー	1,228,096,415	0.15
	デンマーク	2,389,406,986	0.31
	ポーランド	3,756,079,661	0.48
	オーストラリア	11,219,334,767	1.46
	ニュージーランド	1,735,597,572	0.22
	シンガポール	3,513,731,868	0.45
	マレーシア	4,054,435,066	0.52
	中国	53,369,009,497	6.95
	イスラエル	2,320,100,382	0.30
	小計	758,646,062,693	98.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,164,128,203	1.19
合計(純資産総額)		767,810,190,896	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,117,790,660	3.14
	メキシコ	2,303,893,079	2.32
	ブラジル	5,097,773,893	5.14
	チリ	206,454,948	0.20
	コロンビア	51,632,348	0.05
	ギリシャ	412,242,028	0.41
	トルコ	709,802,684	0.71
	チェコ	160,734,494	0.16
	ハンガリー	217,713,263	0.21
	ポーランド	715,234,338	0.72
	香港	21,144,810,741	21.35
	マレーシア	1,338,169,388	1.35
	タイ	1,778,495,496	1.79
	フィリピン	618,505,673	0.62
	インドネシア	1,902,633,611	1.92
	韓国	11,660,914,297	11.77
	台湾	14,077,674,494	14.21
	インド	14,840,441,612	14.98
	カタール	903,527,562	0.91
	エジプト	11,356,058	0.01
	南アフリカ	2,855,606,352	2.88
	アラブ首長国連邦	1,355,917,744	1.36
	クウェート	797,883,836	0.80
	サウジアラビア	3,969,345,900	4.00
	小計	90,248,554,499	91.12
投資信託受益証券	アメリカ	3,921,921,081	3.96
投資証券	メキシコ	76,427,404	0.07
	南アフリカ	24,358,140	0.02
	小計	100,785,544	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,763,915,017	4.81
合計(純資産総額)		99,035,176,141	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,016,155,682	4.05
	買建	香港	665,234,613	0.67

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,679,268,697	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	714,777,420	2.07
合計(純資産総額)		34,394,046,117	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	871,433,334	9.50
	ブラジル	893,173,896	9.74
	チリ	177,116,641	1.93
	コロンビア	388,492,473	4.23
	ペルー	216,528,194	2.36
	ウルグアイ	15,124,041	0.16
	ドミニカ共和国	24,885,450	0.27
	セルビア	26,415,831	0.28
	トルコ	56,677,580	0.61
	チェコ	546,996,774	5.96
	ハンガリー	264,203,152	2.88
	ポーランド	664,105,054	7.24
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	337,971,667	3.68
	マレーシア	915,540,371	9.98
	タイ	861,455,330	9.39
	インドネシア	905,335,311	9.87
	中国	925,685,788	10.09
	エジプト	84,815,479	0.92
	南アフリカ	719,601,101	7.84
	小計	8,895,557,467	97.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	274,144,809	2.98
合計(純資産総額)		9,169,702,276	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	49,469,279,800	97.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,492,189,381	2.92
合計(純資産総額)		50,961,469,181	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,487,400,000	2.91

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	48,985,771,371	76.91
	カナダ	1,014,815,978	1.59
	ドイツ	24,326,312	0.03
	イタリア	5,887,080	0.00
	フランス	1,048,742,190	1.64
	オランダ	118,422,896	0.18
	スペイン	252,652,270	0.39
	ベルギー	640,536,977	1.00
	アイルランド	22,409,772	0.03
	シンガポール	25,084,080	0.03
	イギリス	2,889,854,642	4.53
	オーストラリア	4,119,740,013	6.46
	ニュージーランド	187,562,110	0.29
	香港	764,275,345	1.20
	シンガポール	2,179,681,012	3.42
	韓国	125,509,725	0.19
	イスラエル	80,495,975	0.12
	小計	62,485,767,748	98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,201,574,851	1.88
合計(純資産総額)		63,687,342,599	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,043,799,154	1.63

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,004,990	2.49
特殊債券	日本	252,266,660	5.72
社債券	日本	100,027,234	2.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,943,233,007	89.50
合計(純資産総額)		4,405,531,891	100.00