有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,007,626,007	78.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,477,291,471	21.24
合計(純資産総額)		30,484,917,478	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	404,389,953,700	96.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,538,720,079	3.00
合計(純資産総額)		416,928,673,779	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,821,700,000	2.83

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	28,000,165,730	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,158,010	0.82
合計(純資産総額)		28,232,323,740	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	637,322,181,845	68.70
	カナダ	32,007,240,079	3.45
	ドイツ	28,216,956,817	3.04
	イタリア	7,362,843,137	0.79
	フランス	32,220,466,392	3.47
	オランダ	13,090,504,321	1.41
	スペイン	7,107,206,740	0.76
	ベルギー	2,571,649,391	0.27
	オーストリア	555,573,984	0.05
	ルクセンブルグ	364,810,948	0.03
	フィンランド	3,017,967,534	0.32
	アイルランド	2,145,117,634	0.23
	ポルトガル	468,486,621	0.05
	イギリス	42,469,387,046	4.57
	スイス	27,558,293,022	2.97
	スウェーデン	10,827,128,050	1.16
	ノルウェー	1,879,901,395	0.20
	デンマーク	7,011,995,740	0.75
	オーストラリア	19,500,444,223	2.10
	ニュージーランド	766,238,813	0.08
	香港	9,247,951,369	0.99
	シンガポール	2,904,994,012	0.31
	イスラエル	937,058,248	0.10
	小計	889,554,397,361	95.89
投資証券	アメリカ	16,959,169,738	1.82
	カナダ	108,187,621	0.01
	フランス	491,711,085	0.05
	イギリス	498,023,489	0.05
	オーストラリア	1,380,866,906	0.14
	香港	416,876,000	0.04
	シンガポール	436,056,176	0.04
	小計	20,290,891,015	2.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,802,962,725	1.91
合計(純資産総額)		927,648,251,101	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,893,134,369	1.38
	買建	カナダ	625,274,496	0.06
	買建	ドイツ	1,924,902,848	0.20
	買建	イギリス	850,531,078	0.09
	買建	スイス	542,273,694	0.05
	買建	オーストラリア	410,390,310	0.04

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	253,168,924,521	43.45
	カナダ	11,590,769,687	1.98
	メキシコ	4,581,651,998	0.78
	ドイツ	40,089,723,771	6.88
	イタリア	58,761,545,906	10.08
	フランス	58,593,627,535	10.05
	オランダ	9,411,680,585	1.61
	スペイン	37,423,465,774	6.42
	ベルギー	14,220,784,120	2.44
	オーストリア	8,192,179,436	1.40
	フィンランド	2,723,935,547	0.46
	アイルランド	8,105,929,666	1.39
	イギリス	38,756,501,747	6.65
	スウェーデン	1,882,219,911	0.32
	ノルウェー	1,468,223,851	0.25
	デンマーク	2,895,478,925	0.49
	ポーランド	3,709,806,600	0.63
	オーストラリア	13,360,925,923	2.29
	シンガポール	2,533,618,071	0.43
	マレーシア	2,809,970,565	0.48
	イスラエル	2,569,621,116	0.44
	小計	576,850,585,255	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,740,409,894	0.98
合計(純資産総額)		582,590,995,149	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,919,941,543	15.24
	メキシコ	1,093,070,335	1.67
	ブラジル	2,770,976,641	4.25
	チリ	158,226,971	0.24
	コロンビア	45,186,025	0.06
	ギリシャ	65,296,274	0.10
	イギリス	41,035,575	0.06
	トルコ	175,506,853	0.26
	チェコ	72,015,728	0.11
	ハンガリー	127,372,613	0.19
	ポーランド	403,552,512	0.62
	香港	13,781,847,146	21.17
	マレーシア	888,755,217	1.36
	タイ	1,201,236,574	1.84
	フィリピン	417,956,978	0.64
	インドネシア	792,911,138	1.21
	韓国	8,520,165,744	13.09
	台湾	8,901,417,713	13.67
	インド	6,116,569,367	9.39
	パキスタン	11,135,631	0.01
	カタール	421,604,737	0.64
	エジプト	44,672,073	0.06
	南アフリカ	2,403,003,314	3.69
	アラブ首長国連邦	361,366,955	0.55
	クウェート	314,123,130	0.48
	サウジアラビア	1,709,892,854	2.62
	小計	60,758,839,641	93.35
投資信託受益証券	アメリカ	2,428,599,103	3.73
投資証券	メキシコ	27,228,136	0.04
	南アフリカ	19,132,470	0.02
	小計	46,360,606	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,851,713,743	2.84
合計(純資産総額)		65,085,513,093	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,352,898,342	2.07
	買建	シンガポール	451,262,253	0.69

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,708,135,747	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	389,176,903	1.84
合計(純資産総額)		21,097,312,650	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	778,407,526	9.41
	ブラジル	652,977,165	7.89
	チリ	198,928,171	2.40
	コロンビア	387,137,606	4.68
	ペルー	197,351,990	2.38
	ウルグアイ	10,432,004	0.12
	ドミニカ共和国	16,818,277	0.20
	トルコ	138,842,291	1.67
	チェコ	321,283,405	3.88
	ハンガリー	314,829,801	3.80
	ポーランド	648,597,625	7.84
	ロシア	584,467,359	7.06
	ルーマニア	265,237,262	3.20
	マレーシア	591,505,928	7.15
	タイ	696,462,567	8.42
	フィリピン	28,604,435	0.34
	インドネシア	794,690,825	9.60
	南アフリカ	623,282,537	7.53
	中国	835,598,274	10.10
	小計	8,085,455,048	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	185,245,123	2.23
合計(純資産総額)		8,270,700,171	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	42,125,057,670	95.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,785,496,664	4.06
合計(純資産総額)		43,910,554,334	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,363,060,000	3.10

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	27,104,622,796	73.45
	カナダ	705,691,509	1.91
	ドイツ	99,071,433	0.26
	イタリア	6,296,598	0.01
	フランス	861,472,735	2.33
	オランダ	73,233,549	0.19
	スペイン	171,185,172	0.46
	ベルギー	471,819,107	1.27
	アイルランド	46,590,412	0.12
	シンガポール	18,509,480	0.05
	イギリス	2,131,040,671	5.77
	オーストラリア	2,567,552,277	6.95
	ニュージーランド	162,888,769	0.44
	香港	641,977,648	1.73
	シンガポール	1,372,948,167	3.72
	韓国	53,022,909	0.14
	イスラエル	23,075,347	0.06
	小計	36,510,998,579	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	387,144,597	1.04
合計(純資産総額)		36,898,143,176	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	314,072,091	0.85

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,746,086,395	16.10
特殊債券	日本	2,279,661,106	21.03
社債券	日本	1,803,593,456	16.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,009,274,133	46.21
合計(純資産総額)		10,838,615,090	100.00