有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,637,310,147	55.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,935,070,904	44.91
合計(純資産総額)		26,572,381,051	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	390,332,931,970	96.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,638,922,199	3.13
合計(純資産総額)		402,971,854,169	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,648,770,000	2.64

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,486,895,710	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	293,521,719	0.86
合計(純資産総額)		33,780,417,429	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	377,769,782,098	67.94
	カナダ	17,934,123,397	3.22
	ドイツ	15,705,597,259	2.82
	イタリア	4,132,174,855	0.74
	フランス	20,209,116,208	3.63
	オランダ	7,527,838,864	1.35
	スペイン	4,934,493,979	0.88
	ベルギー	1,634,401,944	0.29
	オーストリア	318,177,364	0.05
	ルクセンブルグ	181,402,181	0.03
	フィンランド	1,837,125,089	0.33
	アイルランド	1,038,653,746	0.18
	ポルトガル	333,294,401	0.05
	イギリス	27,996,066,006	5.03
	スイス	20,566,059,456	3.69
	スウェーデン	5,103,793,403	0.91
	ノルウェー	1,001,546,623	0.18
	デンマーク	4,168,307,757	0.74
	オーストラリア	10,838,587,721	1.94
	ニュージーランド	579,352,674	0.10
	香港	6,251,459,574	1.12
	シンガポール	2,006,539,636	0.36
	イスラエル	640,821,439	0.11
	小計	532,708,715,674	95.80
投資証券	アメリカ	12,637,351,723	2.27
	カナダ	109,591,620	0.01
	フランス	386,042,252	0.06
	イギリス	312,378,625	0.05
	オーストラリア	684,168,967	0.12
	香港	338,114,088	0.06
	シンガポール	273,253,867	0.04
	小計	14,740,901,142	2.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,574,199,273	1.54
合計(純資産総額)		556,023,816,089	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,996,247,309	1.07
	買建	カナダ	279,210,064	0.05
	買建	ドイツ	905,239,773	0.16
	買建	イギリス	436,910,300	0.07
	買建	スイス	314,416,989	0.05
	買建	オーストラリア	180,113,421	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	291,957,437,989	49.95
	カナダ	10,581,765,259	1.81
	メキシコ	4,002,033,174	0.68
	ドイツ	28,727,448,492	4.91
	イタリア	52,963,453,509	9.06
	フランス	53,438,568,466	9.14
	オランダ	7,876,395,933	1.34
	スペイン	36,618,175,868	6.26
	ベルギー	12,832,838,587	2.19
	オーストリア	6,562,339,510	1.12
	フィンランド	2,143,643,354	0.36
	アイルランド	5,529,225,724	0.94
	イギリス	36,042,373,295	6.16
	スウェーデン	1,548,365,832	0.26
	ノルウェー	1,232,214,657	0.21
	デンマーク	2,791,214,243	0.47
	ポーランド	3,236,273,600	0.55
	オーストラリア	10,036,357,224	1.71
	シンガポール	2,409,759,759	0.41
	マレーシア	2,619,057,166	0.44
	南アフリカ	2,324,856,143	0.39
	小計	575,473,797,784	98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,972,957,113	1.53
合計(純資産総額)		584,446,754,897	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,040,055,065	14.90
	メキシコ	599,461,255	1.77
	ブラジル	1,645,521,593	4.86
	チリ	84,494,973	0.24
	コロンビア	43,949,863	0.12
	ギリシャ	74,476,302	0.22
	イギリス	27,527,247	0.08
	トルコ	154,643,687	0.45
	チェコ	40,299,504	0.11
	ハンガリー	80,272,480	0.23
	ポーランド	244,098,372	0.72
	香港	7,856,351,463	23.22
	マレーシア	613,754,026	1.81
	タイ	704,555,307	2.08
	フィリピン	273,283,457	0.80
	インドネシア	483,068,117	1.42
	韓国	3,818,047,352	11.28
	台湾	3,992,529,164	11.80
	インド	2,455,639,979	7.25
	パキスタン	8,027,805	0.02
	カタール	320,489,120	0.94
	エジプト	43,759,320	0.12
	南アフリカ	1,144,852,534	3.38
	アラブ首長国連邦	169,913,502	0.50
	サウジアラビア	827,282,608	2.44
	小計	30,746,354,095	90.89
投資信託受益証券	アメリカ	1,459,071,947	4.31
投資証券	メキシコ	17,631,855	0.05
	南アフリカ	24,431,661	0.07
	小計	42,063,516	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,577,903,517	4.66
合計(純資産総額)		33,825,393,075	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,427,390,332	4.21
	買建	シンガポール	108,220,552	0.31

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,951,632,946	96.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	693,370,044	3.52
合計(純資産総額)		19,645,002,990	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	555,367,689	8.99
	ブラジル	589,644,306	9.55
	チリ	158,306,510	2.56
	コロンビア	303,669,548	4.91
	ペルー	251,155,594	4.06
	ウルグアイ	7,987,343	0.12
	ドミニカ共和国	14,175,713	0.22
	トルコ	200,940,779	3.25
	チェコ	273,557,849	4.43
	ハンガリー	237,687,267	3.85
	ポーランド	598,207,251	9.69
	ロシア	486,498,229	7.88
	ルーマニア	170,131,131	2.75
	マレーシア	416,971,205	6.75
	タイ	629,677,793	10.20
	フィリピン	21,282,534	0.34
	インドネシア	555,944,999	9.00
	南アフリカ	427,115,584	6.91
	中国	63,715,621	1.03
	小計	5,962,036,945	96.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	211,192,329	3.42
合計(純資産総額)		6,173,229,274	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	32,914,420,295	96.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,164,821,722	3.41
合計(純資産総額)		34,079,242,017	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,162,538,000	3.41

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,902,662,821	75.69
	カナダ	379,699,995	1.80
	ドイツ	61,511,224	0.29
	イタリア	4,315,755	0.02
	フランス	524,470,704	2.49
	オランダ	35,739,831	0.17
	スペイン	111,707,520	0.53
	ベルギー	259,022,648	1.23
	アイルランド	28,870,369	0.13
	イギリス	1,049,539,147	4.99
	オーストラリア	1,040,541,910	4.95
	ニュージーランド	91,358,227	0.43
	香港	461,208,945	2.19
	シンガポール	787,468,561	3.74
	韓国	3,650,064	0.01
	イスラエル	18,051,205	0.08
	小計	20,759,818,926	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	247,865,186	1.17
合計(純資産総額)		21,007,684,112	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	190,008,457	0.90

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	510,316,773	16.77
特殊債券	日本	1,260,560,486	41.43
社債券	日本	300,871,940	9.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	970,513,084	31.90
合計(純資産総額)		3,042,262,283	100.00