有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,232,782,677	77.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,351,073,781	22.21
合計(純資産総額)		19,583,856,458	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	350,206,802,050	97.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,851,639,084	2.73
合計(純資産総額)		360,058,441,134	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,835,545,000	2.73

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,192,526,050	99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,201,621	0.35
合計(純資産総額)		20,264,727,671	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	284,632,159,788	62.69
	カナダ	16,315,254,937	3.59
	ドイツ	17,636,140,814	3.88
	イタリア	4,572,422,061	1.00
	フランス	18,892,732,411	4.16
	オランダ	6,239,022,555	1.37
	スペイン	5,864,787,455	1.29
	ベルギー	2,071,259,338	0.45
	オーストリア	488,820,242	0.10
	ルクセンブルグ	103,765,358	0.02
	フィンランド	1,850,364,680	0.40
	アイルランド	844,175,559	0.18
	ポルトガル	279,364,486	0.06
	イギリス	30,956,253,096	6.81
	スイス	14,221,362,890	3.13
	スウェーデン	4,830,131,211	1.06
	ノルウェー	1,254,614,237	0.27
	デンマーク	3,303,431,697	0.72
	オーストラリア	10,988,461,808	2.42
	ニュージーランド	299,600,861	0.06
	香港	5,812,382,108	1.28
	シンガポール	2,240,894,505	0.49
	イスラエル	467,313,817	0.10
	小計	434,164,715,914	95.63
投資信託受益証券	アメリカ	15,952,467	0.00
投資証券	アメリカ	8,149,044,008	1.79
	カナダ	73,020,231	0.01
	フランス	577,493,179	0.12
	イギリス	409,739,998	0.09
	オーストラリア	991,401,396	0.21
	香港	255,364,400	0.05
	シンガポール	202,745,157	0.04
	小計	10,658,808,369	2.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,122,466,410	2.00
合計(純資産総額)		453,961,943,160	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,065,114,112	1.33
	買建	カナダ	328,399,632	0.07
	買建	ドイツ	1,237,602,383	0.27
	買建	イギリス	655,774,893	0.14
	買建	スイス	296,702,241	0.06
	買建	オーストラリア	222,490,836	0.04

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	256,743,186,058	41.61
	カナダ	12,673,906,979	2.05
	メキシコ	5,009,443,616	0.81
	ドイツ	40,291,996,011	6.53
	イタリア	65,256,115,933	10.57
	フランス	62,138,865,556	10.07
	オランダ	12,472,987,436	2.02
	スペイン	42,780,914,035	6.93
	ベルギー	15,830,064,621	2.56
	オーストリア	8,458,352,712	1.37
	フィンランド	3,159,695,455	0.51
	アイルランド	5,225,874,997	0.84
	イギリス	44,182,142,438	7.16
	スイス	1,071,678,722	0.17
	スウェーデン	2,356,816,282	0.38
	ノルウェー	1,834,482,243	0.29
	デンマーク	3,607,832,596	0.58
	ポーランド	4,200,262,419	0.68
	オーストラリア	12,935,307,848	2.09
	シンガポール	2,401,778,483	0.38
	マレーシア	2,942,586,399	0.47
	南アフリカ	4,129,737,828	0.66
	小計	609,704,028,667	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,266,762,174	1.17
合計(純資産総額)		616,970,790,841	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,003,794,222	12.26
	メキシコ	905,740,984	2.77
	ブラジル	2,384,286,204	7.30
	チリ	192,324,647	0.58
	コロンビア	76,862,163	0.23
	ギリシャ	96,231,050	0.29
	トルコ	308,354,539	0.94
	チェコ	60,717,109	0.18
	ハンガリー	100,105,626	0.30
	ポーランド	384,840,191	1.17
	香港	7,082,025,551	21.69
	マレーシア	796,574,521	2.43
	タイ	768,419,227	2.35
	フィリピン	315,404,235	0.96
	インドネシア	656,950,208	2.01
	韓国	4,803,243,006	14.71
	台湾	3,707,546,896	11.35
	インド	2,565,720,664	7.85
	パキスタン	22,754,916	0.06
	カタール	170,213,816	0.52
	エジプト	39,725,942	0.12
	南アフリカ	2,043,474,105	6.25
	アラブ首長国連邦	173,877,381	0.53
	小計	31,659,187,203	96.96
投資証券	メキシコ	26,105,133	0.07
	トルコ	7,254,724	0.02
	南アフリカ	105,418,887	0.32
	小計	138,778,744	0.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	850,971,396	2.60
合計(純資産総額)		32,648,937,343	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	826,556,754	2.53

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,601,430,843	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	206,046,833	1.49
合計(純資産総額)		13,807,477,676	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	57,051,043	0.79
	メキシコ	718,349,212	9.95
	ブラジル	700,058,404	9.70
	チリ	177,842,046	2.46
	コロンビア	472,141,120	6.54
	ペルー	185,917,399	2.57
	ウルグアイ	13,835,995	0.19
	トルコ	464,388,722	6.43
	チェコ	288,076,937	3.99
	ハンガリー	326,664,614	4.52
	ポーランド	629,861,204	8.73
	ロシア	550,331,386	7.62
	ルーマニア	193,171,505	2.67
	マレーシア	407,425,776	5.64
	タイ	559,157,498	7.75
	フィリピン	20,653,626	0.28
	インドネシア	672,388,528	9.32
	南アフリカ	626,810,983	8.68
	小計	7,064,125,998	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	149,495,705	2.07
合計(純資産総額)		7,213,621,703	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,644,619,550	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	726,770,438	2.31
合計(純資産総額)		31,371,389,988	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	711,684,000	2.26

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,718,518,040	69.05
	カナダ	392,386,731	1.97
	ドイツ	56,732,346	0.28
	イタリア	23,339,612	0.11
	フランス	937,840,105	4.72
	オランダ	93,098,349	0.46
	スペイン	225,692,182	1.13
	ベルギー	158,123,805	0.79
	アイルランド	56,207,655	0.28
	シンガポール	6,207,531	0.03
	イギリス	1,210,096,372	6.09
	オーストラリア	1,577,309,119	7.93
	ニュージーランド	90,795,180	0.45
	香港	435,850,298	2.19
	シンガポール	703,793,458	3.54
	イスラエル	13,947,939	0.07
	小計	19,699,938,722	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	165,476,379	0.83
合計(純資産総額)		19,865,415,101	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	98,539,724	0.49
	買建	フランス	19,296,076	0.09

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	100,038,236	0.56
特殊債券	日本	4,972,624,875	28.13
社債券	日本	2,918,956,029	16.51
コマーシャルペーパー	日本	2,899,999,484	16.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,781,626,229	38.37
合計(純資産総額)		17,673,244,853	100.00