有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,828,481,198	78.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,046,068,491	21.45
合計(純資産総額)		4,874,549,689	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	278,413,493,530	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,408,041,387	1.90
合計(純資産総額)		283,821,534,917	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,716,250,000	1.66

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,359,780,680	99.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,145,719	0.44
合計(純資産総額)		8,396,926,399	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	199,669,611,662	61.16
	カナダ	11,796,937,372	3.61
	ドイツ	11,847,076,741	3.62
	イタリア	2,850,570,607	0.87
	フランス	12,420,731,207	3.80
	オランダ	3,926,239,018	1.20
	スペイン	4,126,231,449	1.26
	ベルギー	1,895,353,793	0.58
	オーストリア	238,063,064	0.07
	ルクセンブルグ	37,187,900	0.01
	フィンランド	1,319,220,175	0.40
	アイルランド	654,047,347	0.20
	ポルトガル	217,309,516	0.06
	イギリス	24,692,454,001	7.56
	スイス	11,774,300,206	3.60
	スウェーデン	3,827,514,395	1.17
	ノルウェー	758,368,357	0.23
	デンマーク	2,577,901,609	0.78
	オーストラリア	8,208,103,549	2.51
	ニュージーランド	227,846,818	0.06
	香港	3,908,181,450	1.19
	シンガポール	1,601,212,423	0.49
	イスラエル	803,261,002	0.24
	小計	309,377,723,661	94.77
投資信託受益証券	アメリカ	29,537,371	0.00
投資証券	アメリカ	6,547,977,464	2.00
	カナダ	78,162,640	0.02
	フランス	525,294,333	0.16
	イギリス	404,383,217	0.12
	オーストラリア	891,878,268	0.27
	香港	174,205,982	0.05
	シンガポール	145,310,801	0.04
	小計	8,767,212,705	2.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,256,960,153	2.52
合計(純資産総額)		326,431,433,890	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,592,791,515	1.71
	買建	カナダ	328,649,428	0.10
	買建	ドイツ	1,087,769,032	0.33
	買建	イギリス	676,874,176	0.20
	買建	スイス	324,191,646	0.09

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	272,933,904,413	42.07
	カナダ	13,227,629,166	2.03
	メキシコ	6,263,350,884	0.96
	ドイツ	34,736,974,892	5.35
	イタリア	75,348,888,170	11.61
	フランス	58,493,616,769	9.01
	オランダ	14,321,902,204	2.20
	スペイン	46,479,522,632	7.16
	ベルギー	15,675,155,245	2.41
	オーストリア	9,255,957,363	1.42
	フィンランド	3,325,164,311	0.51
	アイルランド	6,504,363,412	1.00
	イギリス	50,505,152,121	7.78
	スイス	1,814,200,304	0.27
	スウェーデン	3,221,604,294	0.49
	ノルウェー	1,843,108,632	0.28
	デンマーク	4,258,397,012	0.65
	ポーランド	3,881,657,431	0.59
	オーストラリア	11,592,907,971	1.78
	シンガポール	2,462,981,946	0.37
	マレーシア	3,067,700,762	0.47
	南アフリカ	2,744,351,939	0.42
	小計	641,958,491,873	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,735,449,996	1.03
合計(純資産総額)		648,693,941,869	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,062,947,094	7.66
	メキシコ	594,366,021	4.28
	ブラジル	898,913,291	6.48
	チリ	84,019,342	0.60
	コロンビア	40,646,095	0.29
	ギリシャ	56,702,855	0.40
	トルコ	200,667,646	1.44
	チェコ	26,030,214	0.18
	ハンガリー	40,561,607	0.29
	ポーランド	187,455,128	1.35
	香港	2,862,840,276	20.64
	マレーシア	470,276,804	3.39
	タイ	300,654,309	2.16
	フィリピン	197,139,590	1.42
	インドネシア	363,942,957	2.62
	韓国	2,119,601,936	15.28
	台湾	1,670,409,506	12.04
	インド	1,076,932,538	7.76
	カタール	130,682,208	0.94
	エジプト	23,785,093	0.17
	南アフリカ	921,230,837	6.64
	アラブ首長国連邦	109,180,616	0.78
	小計	13,438,985,963	96.89
投資証券	メキシコ	20,895,477	0.15
	トルコ	7,240,871	0.05
	南アフリカ	54,091,963	0.38
	小計	82,228,311	0.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	348,605,409	2.51
合計(純資産総額)		13,869,819,683	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	324,447,407	2.33

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,891,415,063	98.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	136,934,911	1.94
合計(純資産総額)		7,028,349,974	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	187,942,764	9.72
	ブラジル	202,576,908	10.48
	コロンビア	113,957,800	5.89
	ペルー	32,241,835	1.66
	トルコ	178,644,355	9.24
	ハンガリー	100,358,326	5.19
	ポーランド	185,814,672	9.61
	ロシア	96,631,920	5.00
	ルーマニア	54,195,221	2.80
	マレーシア	188,588,192	9.76
	タイ	169,546,950	8.77
	フィリピン	12,837,828	0.66
	インドネシア	189,079,286	9.78
	南アフリカ	169,512,751	8.77
	小計	1,881,928,808	97.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,791,380	2.57
合計(純資産総額)		1,931,720,188	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	19,951,889,900	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	398,021,713	1.95
合計(純資産総額)		20,349,911,613	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	396,480,000	1.94

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,119,457,916	69.98
	カナダ	343,675,103	1.83
	ドイツ	38,316,684	0.20
	イタリア	19,198,397	0.10
	フランス	862,060,045	4.59
	オランダ	105,383,145	0.56
	スペイン	87,770,298	0.46
	ベルギー	125,965,859	0.67
	アイルランド	45,454,014	0.24
	イギリス	1,085,967,282	5.79
	オーストラリア	1,522,676,328	8.12
	ニュージーランド	89,675,996	0.47
	香港	321,364,223	1.71
	シンガポール	549,340,761	2.93
	イスラエル	7,166,348	0.03
	小計	18,323,472,399	97.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	421,492,788	2.24
合計(純資産総額)		18,744,965,187	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	133,769,188	0.71
	買建	フランス	16,297,074	0.08

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	824,948,341	3.91
特殊債券	日本	5,173,858,455	24.54
社債券	日本	2,605,184,073	12.35
コマーシャルペーパー	日本	1,699,711,382	8.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,775,087,986	51.11
合計(純資産総額)		21,078,790,237	100.00