有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,761,181,973	93.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	492,771,826	6.79
合計(純資産総額)		7,253,953,799	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	312,032,406,096	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,137,651,498	2.23
合計(純資産総額)		319,170,057,594	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,123,875,000	2.23

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,183,348,470	99.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,978,463	0.44
合計(純資産総額)		16,255,326,933	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	227,171,661,690	62.34
	カナダ	13,617,347,749	3.73
	ドイツ	13,376,446,860	3.67
	イタリア	3,063,254,005	0.84
	フランス	13,684,273,794	3.75
	オランダ	4,568,326,486	1.25
	スペイン	4,743,167,042	1.30
	ベルギー	1,646,392,922	0.45
	オーストリア	293,487,716	0.08
	ルクセンブルグ	85,178,716	0.02
	フィンランド	1,360,761,213	0.37
	アイルランド	646,966,025	0.17
	ポルトガル	218,915,626	0.06
	イギリス	92,396,183	0.02
	イギリス	25,166,797,732	6.90
	スイス	12,445,526,027	3.41
	スウェーデン	4,084,242,005	1.12
	ノルウェー	901,175,159	0.24
	デンマーク	2,312,055,891	0.63
	オーストラリア	9,988,031,830	2.74
	ニュージーランド	238,652,748	0.06
	香港	4,397,225,183	1.20
	シンガポール	1,712,196,232	0.46
	イスラエル	351,046,310	0.09
	小計	346,165,525,144	95.00
投資信託受益証券	アメリカ	23,698,454	0.00
投資証券	アメリカ	7,115,344,931	1.95
	カナダ	82,051,038	0.02
	フランス	452,409,874	0.12
	イギリス	337,507,883	0.09
	オーストラリア	926,223,687	0.25
	香港	195,381,142	0.05
	シンガポール	146,619,094	0.04
	小計	9,255,537,649	2.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,907,719,071	2.44
合計(純資産総額)		364,352,480,318	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,928,857,244	1.62
	買建	カナダ	353,031,853	0.09
	買建	ドイツ	1,119,574,105	0.30
	買建	イギリス	644,227,920	0.17
	買建	スイス	316,797,231	0.08
	買建	オーストラリア	277,606,560	0.07

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	288,234,414,017	44.20
	カナダ	13,810,768,558	2.11
	メキシコ	5,763,586,637	0.88
	ドイツ	40,804,950,765	6.25
	イタリア	62,073,902,788	9.52
	フランス	62,512,704,305	9.58
	オランダ	14,328,600,226	2.19
	スペイン	38,209,401,074	5.86
	ベルギー	16,593,326,288	2.54
	オーストリア	9,264,714,985	1.42
	フィンランド	3,858,315,284	0.59
	アイルランド	5,676,879,785	0.87
	イギリス	47,642,589,609	7.30
	スイス	1,196,397,681	0.18
	スウェーデン	2,908,840,403	0.44
	ノルウェー	1,764,413,692	0.27
	デンマーク	3,803,596,744	0.58
	ポーランド	4,248,740,238	0.65
	オーストラリア	13,725,984,568	2.10
	シンガポール	2,618,396,101	0.40
	マレーシア	2,719,740,742	0.41
	南アフリカ	3,582,010,620	0.54
	小計	645,342,275,110	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,658,771,902	1.02
合計(純資産総額)		652,001,047,012	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,281,386,298	11.09
	メキシコ	718,668,805	3.49
	ブラジル	1,525,144,672	7.41
	チリ	114,686,484	0.55
	コロンビア	54,654,815	0.26
	ギリシャ	64,747,743	0.31
	トルコ	198,923,721	0.96
	チェコ	36,198,672	0.17
	ハンガリー	55,743,384	0.27
	ポーランド	245,754,732	1.19
	香港	4,141,052,080	20.13
	マレーシア	486,892,749	2.36
	タイ	451,212,785	2.19
	フィリピン	231,568,341	1.12
	インドネシア	499,907,911	2.43
	韓国	3,003,138,638	14.60
	台湾	2,447,097,035	11.90
	インド	1,723,154,534	8.38
	カタール	157,837,232	0.76
	エジプト	23,526,584	0.11
	南アフリカ	1,258,952,383	6.12
	アラブ首長国連邦	137,429,064	0.66
	小計	19,857,678,662	96.57
投資証券	メキシコ	21,966,372	0.10
	トルコ	7,182,694	0.03
	南アフリカ	75,657,632	0.36
	小計	104,806,698	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	599,216,124	2.91
合計(純資産総額)		20,561,701,484	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	570,444,076	2.77

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,586,099,044	97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,922,857	2.09
合計(純資産総額)		8,770,021,901	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	63,827,400	1.39
	メキシコ	456,918,041	9.99
	ブラジル	451,214,453	9.87
	コロンビア	336,537,164	7.36
	ペルー	98,743,729	2.16
	トルコ	376,788,913	8.24
	ハンガリー	221,983,642	4.85
	ポーランド	443,310,183	9.70
	ロシア	267,375,600	5.85
	ルーマニア	127,665,942	2.79
	マレーシア	353,889,334	7.74
	タイ	330,527,517	7.23
	フィリピン	11,437,328	0.25
	インドネシア	441,028,832	9.65
	南アフリカ	412,012,458	9.01
	小計	4,393,260,536	96.13
特殊債券	ロシア	10,828,600	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	165,799,467	3.62
合計(純資産総額)		4,569,888,603	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	28,315,635,600	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	546,314,948	1.89
合計(純資産総額)		28,861,950,548	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	527,884,500	1.82

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,518,608,209	71.75
	カナダ	359,098,918	1.90
	ドイツ	35,927,608	0.19
	イタリア	14,928,740	0.07
	フランス	771,087,541	4.09
	オランダ	80,633,296	0.42
	スペイン	140,242,812	0.74
	ベルギー	133,208,732	0.70
	アイルランド	38,878,688	0.20
	イギリス	973,044,083	5.16
	オーストラリア	1,578,660,349	8.37
	ニュージーランド	88,595,842	0.47
	香港	350,374,759	1.85
	シンガポール	565,546,560	3.00
	イスラエル	8,354,729	0.04
	小計	18,657,190,866	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,833,982	0.97
合計(純資産総額)		18,840,024,848	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	145,694,421	0.77
	買建	フランス	7,138,885	0.03

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	40,055,092	0.20
特殊債券	日本	2,892,025,337	15.02
社債券	日本	2,695,271,199	13.99
コマーシャルペーパー	日本	899,993,325	4.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,725,348,478	66.09
合計(純資産総額)		19,252,693,431	100.00